Объемы на форекс — что это такое

Любой новичок сталкивается с целым рядом сложностей, когда дело доходит до освоения торговли на Forex. Перед ним открывается большой потенциал для получения прибыли, но чтобы реализовать его, необходимо получить опыт и конкретные знания.

В связи с этим одной из наиболее выигрышных тактик является торговля на Форекс по объёмам. К такому варианту многие приходят сами через некоторое время, потому что начинают замечать важные тенденции в поведении рынка.

В чём заключается стратегия, завязанная на объёмах

Предполагается, что трейдеру следует обнаружить активность крупного игрока и действовать ему вслед. Конечно, в данном случае возникает немало сложностей, поэтому без достаточного опыта вряд ли удастся осознано добиться успеха.

Важно понимать, что этот самый крупный игрок должен отвечать определённым требованиям:

• обладать передовыми технологиями и методами торговли;
• формировать долгосрочные движения (или хотя бы иметь возможность и намерение);
• иметь достаточный вес, чтобы преобладать над мелкими спекулянтами.

Такие игроки обычно выходят на рынок целенаправленно. Они не ставят перед собой задачу получить краткосрочную прибыль. Вместо этого они хотят закрыть крупный ордер с какими-либо конкретными намерениями. И очень часто на том или ином торговом уровне можно обнаружить следы такого игрока.

Обратите внимание: если крупный трейдер сразу совершит большую сделку, это моментально отразится на котировках и цена подскочит, поэтому он открывает долгосрочные позиции с определённым лимитом.

Влияние торговых объёмов на состояние рынка

Несмотря на то, что объёмный анализ появился позже других методов прогнозирования, он уже давно принят на вооружение и продолжает развиваться. Трейдеры активно измеряют торговые объёмы и стараются правильно их интерпретировать.

Задача не из простых, но она часто приводит к успеху в торговле. Одна из главных задач такого подхода — это обнаружение «умных денег» и поиск актуальных трендов. Объёмы на Форекс влияют на деятельность многих людей, причём для них это становится ошибкой, а другим приносит неплохую прибыль.

Необходимо помнить, что сильные движения цены на рынке проявляются в тот момент, когда наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Различные индикаторы помогают определить тренды, а также сделать правильные прогнозы.

Рынок Forex не имеет единого центра, поэтому сложно отслеживать реальные объёмы торговых операций. С такой проблемой сталкиваются как мелкие, так и крупные трейдеры. На помощь в данной ситуации приходят различные индикаторы и особые механизмы. Специалисты выделяют несколько аспектов, затрудняющих получение прибыли с помощью этой стратегии:

1. Отсутствие возможность мгновенного расчёта торговых объёмов.
2. Децентрализованная структура.
3. Большое количество внешних факторов, оказывающих существенное влияние на котировки.

Действительно на практике реальные объёмы на Форекс просчитать практически невозможно.Тем не менее, с опытом приходит понимание того, какие индикаторы можно использовать для получения нужной информации и сигналов, а также как их использовать для построения собственных стратегий.

Методы расчёта торговых объёмов на рынке Forex

В случае с лотом провести расчёты действительно возможно, и из-за этого даже возникает некоторая путаница. Его можно просчитать буквально для каждой сделки, однако трейдеров интересует другая информация. На объёмах Форекс торговля строится уже достаточно давно, и сейчас есть методы определения относительных величин. Выделяют несколько вариантов:

Обратите внимание: необходимо руководствоваться информацией, поступаемой с рынка фьючерсов, который представляет собой фактически зеркало происходящих событий.

Использовать данные об изменении котировок за фиксированный временной период, а также тиковые объёмы. Всё это вместе позволяет добиться неплохих успехов при прогнозировании.

Тиковые объёмы уже давно пользуются популярностью у трейдеров, потому что они позволяют получать данные об объёмах торговых операций на рынке. Если использовать данный анализ вместе с информацией от рынка фьючерсов, то можно добиться неплохих показателей точности. Это становится отличным подспорьем в торговле.

Фьючерс представляет собой контракт, регулирующий покупку или продажу какого-либо актива в фиксированном объёме в заранее определённый промежуток времени. Цена также согласуется заранее, поэтому многие аспекты уже определены. Стоит отметить, что связь фьючерсов и рынка Forex не самая явная, но если правильно провести анализ, то вполне можно выявить те или иные тенденции.

Тиковые объёмы — это популярное понятие, которое берут на вооружение многие трейдеры по всему миру. Они используют в своей работе объёмы VSA, получая при этом неплохую прибыль. Даже если какая-либо информация недоступна, всегда можно использовать тиковые графики объёмов для планирования своей деятельности.

Как использовать объёмы Форекс

К этому моменту уже должно стать понятно, что нет никакого универсального и лёгкого способа определения объёмов. Также нельзя с уверенностью сказать, какой именно способ будет эффективным и полезным для достижения желаемых результатов. В этом и заключается основная сложность объёмного анализа и всего, что связано с определением торговых объёмов.

Многочисленные споры сопровождают попытки определить наилучший способ. Каждый человек понимает, что на рынке Форекс цена и объём имеют взаимозависимость друг с другом.

Остаётся только лучше понять эту связь и найти оптимальный вариант взаимодействия. Тем не менее, многие соглашаются, что фьючерсы немного эффективней в этом отношении. И это связано с несколькими важными моментами:

1. Более удобное наблюдение за периодами накопления и распределения.
2. Более равномерное поступление данных.
3. Более обширные возможности для проведения анализа.

Важно понимать, что преимущество не такое значительное, как может показаться на первый взгляд. Его нельзя рассматривать именно как неоспоримый козырь, обеспечивающий преимущества в торговле и позволяющий получать стабильную прибыль.

Обратите внимание: чтобы разобраться со всеми доступными способами, можно открыть торговый терминал MetaTrader 4. Он объединяет все важные функции и позволяет, в том числе, частично проводить анализ. Функционал программы позволяет подцеплять на график специальные индикаторы — Forex Better Volume и объём CME. Благодаря этому в графическом виде будет отображаться вся информация, которая в свою очередь поможет сравнить два метода между собой.

Преимущества использования индикаторов

Индикаторы уже давно помогают трейдерам вести торговлю, показывая взаимосвязь цены и объёма на Форексе. Они работают по заданным алгоритмам, поэтому в определённой степени их можно считать достаточно точными и не подверженным сбоям.

Для использования Better Volume в процессе торговли берутся стандартные настройки. В программе их можно посмотреть, если зайти в «свойства» данного индикатора. Они включают несколько параметров:

1. Количество отображаемых баров.
2. Период скользящей средней.
3. Количество свечей (баров) для сравнительного анализа.

После этого индикатор появляется на графике и трейдеру можно работать с ним. Обозначения красного цвета обычного говорят о повышении количества торговых операций — о формировании восходящего тренда. Белый столбец означает, что свеча сформировалась в нисходящий тренд, хотя объём рынка всё остаётся достаточно большим.

Такая работа позволяет разобраться, что такое объём на Форексе, а также как правильно их использовать для себя. Правильное использование различных данных помогает добиться успеха, и понимание торговых объёмов стоит далеко не на самом последнем месте в данном случае.

Рынок форекс: что это такое и как на нем обогатиться?

Рынок форекс что это такое

Здравствуйте, товарищи мои. Свидетелем удивительных событий порой я становлюсь.

Пару дней назад проходила по парку и увидела бомжа с многолетним стажем, который там частенько обитает.

Он сидел и читал рекламный буклет, посвященный какому-то брокеру Форекс. На секунду даже возникло желание подойти к нему и рассказать про рынок Форекс – что это такое и как функционирует.

Но нет, у меня были более важные дела. А вот вам, уважаемые читатели, сейчас все подробности про данный тип рынка я детально изложу.

Форекс — что это такое и как работает эта финансовая система?

В этой статье мы рассмотрим Форекс — что это такое и как работает эта, сложная на первый взгляд, система? Сейчас почти на каждом углу рекламируют возможность получения финансовой свободы и независимости при помощи этого рынка, но ни одна реклама не даёт внятного пояснения – а как это всё работает?

Такой подход заставляет людей задуматься, а не «лохотрон» ли это, рассчитанный на доверчивых новичков? Трейдеры, которых постигла неудача подливают масла в огонь своими «громкими разоблачениями».

Разобраться в ситуации сложно и без давления извне, а тут ещё приходит и осознание, что торговать и распоряжаться необходимо собственными средствами. Дополнительный риск и ответственность требуют более детального разбора ситуации.

Кто использует и в каких целях?

Для начала – что такое форекс? Это рынок, который позволяет своим участникам совершать манипуляции с валютами всех стран мира.

В каких целях ведут торговлю эти организации?

• Обмен валют.
• Получение спекулятивной прибыли.
• Наращивание финансового капитала.
• Долгосрочные инвестиции.

Банки, особенно международные, ежеминутно проводят огромное количество переводов, используя все возможные валюты для удовлетворения запросов своих клиентов.

Держать солидный запас каждой значимой валюты не слишком выгодно, нет никаких гарантий, что имеющихся средств будет достаточно и что они будут востребованы в ближайшее время. Проще использовать резервную валюту, которую можно обменивать на любую другую.

И как вы уже поняли, доступный из любой точки планеты общий рынок с оборотом в сотни миллиардов долларов облегчает жизнь финансовому отделу – купить необходимое количество единиц можно в несколько нажатий клавиш компьютера, подключенного к интернету.

Рынок для более мелких игроков

А что с остальными? Инвестирование, спекуляции и получение краткосрочной прибыли – всё это немаловажные моменты, большинство частных игроков и мелких компаний используют рынок с этой целью.

Обычный и даже очень успешный трейдер вынужден искать брокера и вести торговлю по предложенным правилам.

При определённом объёме капитала можно связаться напрямую с официальными представителями компании и потребовать для себя более выгодные условия, большинство брокеров пойдёт на это. А вот остальным можно довольствоваться тем, что написано на официальных сайтах.

Зарегистрировавшись и скачав терминал для торговли, можно вносить первый депозит и начинать свой путь к успеху. Или же наоборот, отдавать последние средства непонятно кому.

Что необходимо сделать для получения прибыли?

Первое знакомство с самим рынком произойдёт после того как вы запустите скачанный терминал.

Терминал – это программное обеспечение, которое позволяет вести торги – покупать и продавать валюту в любое время.

По поводу времени ещё одно немаловажное уточнение: в выходные дни рынок закрыт, сделки проводятся только по будням.

После открытия программы перед вами появится ряд графиков, на которых будет зафиксировано изменение курса одной валюты к другой на протяжении определённого времени.

Весь смысл ваших манипуляций на форексе можно уложить в одну фразу – купить дешевле и продать дороже.

Именно на этой разнице вы и должны получить прибыль, которая будет составлять определённый процент от вложенной суммы.

Можно резонно заметить, что сейчас ежедневно курс валют колеблется в очень небольших пределах, даже изменения в 1% кажутся довольно значительными. Имея тысячу долларов, получать по 10$ с каждой сделки, рискуя ещё и потерять часть суммы, не слишком выгодно.

И вот тут мы вынуждены перейти к объяснению такого нюанса как кредитное плечо, именно эта возможность позволяет получить солидную прибыль даже при незначительных вложениях.

Что такое торговое плечо?

Слово плечо выбрано не просто так. Вспомните уроки физики или истории – что оно собой представляет.

В данном случае речь идёт не о перемещении физических тел и возведении пирамид, а о финансовых манипуляциях.

Благодаря предоставляемому брокером «кредиту», ваша тысяча долларов во время ведения торговли будет считаться как 5, 10 и даже 100 тысяч. Всё зависит от выбранного плеча – 1 к 5, 1 к 10 или 1 к 100.

Это не какие-то абсолютные цифры, каждая компания устанавливает свои, да и получить более приемлемые условия можно обратившись напрямую к представителям, как уже и говорилось.

Для расчета ваших действий проще взять среднее значение, 1 к 10:

1. Вы хотите приобрести рубли за 1 тысячу, надеясь на дальнейший рост российской валюты.
2. Во время сделки используется плечо, все дальнейшие расчеты идут из того, что у вас было 10 тысяч долларов, и вы купили на них рубли.
3. После изменений курса на некоторое количество пунктов вы закрываете сделку, фиксируя прибыль или убыток.
4. Полученное в итоге число делится на 10 – значение предоставленного кредита.
5. Если курс изменится на всё тот же 1 процент, благодаря плечу вы получите прибыль в размере 10%. Несложно рассчитать, что при коэффициенте 1 к 100, такие изменения помогут удвоить первоначальный капитал.

Обратная сторона торговли

На первый взгляд всё выглядит просто замечательно, по доброте душевной вам предоставляется возможность оказать гораздо большее влияние на финансовый рынок и получить внушительную прибыль, не прикладывая особых усилий.

Давайте подумаем, а что будет в случае, если курс не поднимется, а наоборот – упадёт на 1%. Убыток может фиксироваться автоматически при достижении определённого показателя – такие настройки могут быть лично у вас или у самого брокера.

Но вспомните про плечо 1 к 100, одно изменение за день может «сжечь» весь ваш капитал. Не слишком обидно, если это была всего тысяча долларов, особенно если она не последняя. А когда речь идёт о десятках или сотнях тысяч?

Стоит понимать ещё один факт, вся ваша прибыль это чистый убыток других игроков, которые сделали ставку на другой исход событий и не угадали.

Каждый раз, получая доход со сделки, вы отправляете в свой кошелёк средства других людей.

Так не стоит удивляться, когда в один не очень прекрасный день придётся распрощаться с частью своего капитала в пользу кого-то другого.

Обман или возможность заработать?

А вот сам брокер всегда будет в плюсе, спрэд и комиссия обеспечат долгое существование любой конторе. Настолько долгое, что можно заняться размещение своих офисов в крупных городах и рекламой по ТВ и радио.

Время от времени разгораются скандалы, когда выясняется, что брокеры не вели реальной торговли, выступая в роли посредников. Они просто брали средства у своих клиентов и рисовали графики у них в личных кабинетах.

Выходит, что все крики о мошенничестве действительно небезосновательны? На самом деле, большая часть обвинений сводится к тому, что форекс мало чем отличается от рулетки – при помощи анализа и математических данных невозможно предсказать будущие изменения, можно лишь угадать.

Но ведь никто не заставляет вас во время торговли использовать такие огромные коэффициенты, большинство инвесторов за год совершают несколько сделок, вообще без плеча.

Когда речь идёт о ресурсах или ценных металлах, колебания в течение года в пределах нескольких десятков процентов вполне реальны.

Просто примите как факт, перед вами инструмент для манипуляций с финансами, чем-то похожий на рулетку или букмекерскую систему ставок. А теперь подумайте, стоит ли вам ввязываться в это и использовать его каким-либо образом?

Если всё же решились попробовать, задумайтесь о возможных последствиях и выберите для себя оптимальный вариант. Не стоит испытывать удачу, если у вас нет никакого плана, знаний и опыта.

Что такое FOREX

Непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую обусловлен целым рядом причин – от условий расчета по контрактам, заключаемым транснациональными корпорациями, до получения банковского кредита по более низким процентным ставкам.

В связи с постоянной необходимостью в обмене иностранных валют сформировалась единая телекоммуникационная сеть, позволяющая миллионам продавцов и покупателей валюты производить обменные операции круглосуточно из любых точек земного шара.

В процессе формирования валютного рынка Forex появился новый вид бизнеса, который основан на извлечении прибыли от курсовой разницы в условиях свободного и постоянного изменения валютных курсов.

При этом изменение валютных курсов регулируется только спросом и предложением. Инвесторов, которые совершают подобные операции, принято называть трейдерами (торговцами).

В настоящее время любой желающий может попробовать себя в качестве трейдера валютного рынка Forex.

Начать карьеру валютного трейдера можно в любом возрасте, при этом образование и предыдущий опыт работы не оказывают столь значительного влияния на успешность трейдера, как врожденные аналитические способности и умение в некоторой степени чувствовать поведение рынка.

За последние три десятилетия валютный рынок Forex развился в самый крупный финансовый рынок в мире, оборот которого, по данным опубликованного в 2010 году исследования Банка международных расчетов составлил порядка $4 триллионов в день.

Основными валютами на этом рынке являются доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и английский фунт стерлингов (GPB).

Участниками валютного рынка являются банки, международные корпорации и экспортно-импортные компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы.

В настоящее время миллионы людей по всему миру проводят торговые операции на рынке Forex и получают прибыль за счет колебания курсов иностранных валют.

Например, 80% от всей прибыли крупнейшего швейцарского банка Union Bank of Switzerland (UBS) в 1994 г. составили операции на валютном рынке, и только 20% от всей прибыли – доходы от кредитов и торговли ценными бумагами.

Сегодняшний рынок Forex — это единая телекоммуникационная сеть соединенных между собой банков и других финансовых учреждений, не имеющая территориально определенного места торговли и временных ограничений — торги начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии и закрываются в пятницу вечером в США.

Участником валютного рынка может стать любой желающий, вне зависимости от его местонахождения, так как для проведения операций на рынке Forex требуется только доступ к сети интернет и необходимые знания.

Преимущества

• Ликвидность. Рынок Forex оперирует огромными денежными массами и предоставляет полную свободу при совершении торговых операций практически любого объема по существующей на данный момент цене.
• Кредитное плечо. Главное отличие работы на рынке Forex от работы в других секторах финансового рынка состоит в возможности купли и продажи иностранных валют при отсутствии полной суммы, необходимой для проведения операций. Для заключения сделки клиенту необходимо внести лишь начальный взнос (залоговую маржу), после чего он имеет возможность заключать сделки, объем которых может в десятки раз превышать реально вложенные деньги. Это так называемое «кредитное плечо» (leverage). К примеру, разместив на счету 10 тыс. долларов при кредитном плече 1:100, вы получаете право совершать операции на сумму 1 млн. долларов.
• Круглосуточный доступ. Валютный рынок Forex открыт 24 часа в сутки.
• Глобальность и повсеместность. Проведение торговых операций доступно из любого места на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети интернет.
• Отсутствие комиссионных. Наша Компания не взимает комиссию, связанную с проведением торговых операций на рынке Forex.

Пример проведения операции

На Вашем торговом счете в компании ФОРЕКС УКРАИНА – 700 долларов США. Благодаря кредитному плечу 1:100, которое предоставляется Вам автоматически и бесплатно, Вы можете проводить операции объемом до 70000 долларов США.

На основании сделанных выводов Вы покупаете определенную сумму британских фунтов (к примеру, 30000 GBP) за доллары США по курсу 1.9800 USD за 1 GBP (соответственно, Вы заплатите 59400 USD).

На следующий день курс фунта по отношению к доллару США действительно вырос до значения 1.9950 USD за 1 GBP, и Вы совершили обратную обменную операцию, продав имеющиеся у Вас 30000 фунтов по текущему курсу.

Сумма, которую Вы получите в результате проведения обратной обменной операции, составит 59850 долларов США.

Получить практические навыки работы на рынке и отработать собственную торговую стратегию можно открыв демо счет Forex, который не требует внесения денежных средств.

Компания ФОРЕКС УКРАИНА предоставляет своим Клиентам доступ к проведению операций с 24-мя валютными парами, а также с индексом доллара США и индексом евро.

Помимо валютных пар, Клиенты имеют возможность совершать торговые операции с контрактами на разницу цен (CFD) на акции крупнейших компаний США и индексные акции, а также с самыми ликвидными цветными металлами – золотом и серебром.

В чем достоинства форекса?

Мировой финансовый рынок по обмену валют называют Forex (сокращение от английских слов foreing exchange — иностранный обмен).

Возник он в 1976 году после того, как мировая экономика перешла от «золотого стандарта» к свободному обмену валютами. Необходимость указанного шага объясняют тем, что это было нужно для свободного движения финансовых потоков между различными государствами.

Изначальное предназначение «Форекса» — это валютный обмен, но со временем люди научились зарабатывать на разнице валютных курсов, и такие спекуляции стали для многих источником неплохого дохода.

Ведь курсы валют очень неустойчивы, что делает куплю-продажу валюты действительно выгодным делом.

Высокая доходность торговли. «Форекс» для многих стал не только профессией, но и прекрасным способом сберечь и приумножить капитал.

Получение прибыли вне зависимости от рыночного тренда. Торговать на «Форексе» с прибылью Вы можете вне зависимости от того, растут валютные курсы или падают.

Ведь падение одной валюты влечет за собой подъем другой. Это преимущество выгодно отличает валютный рынок, например, от фондового, где зачастую доминирует только один тренд, что усложняет торговлю и не позволяет извлекать прибыль из краткосрочных сделок.

Указанная выше особенность «Форекса» защищает торгующих на нем от влияния экономических кризисов.

Круглосуточная возможность зарабатывать. Заключать сделки на «Форексе» можно 24 часа в сутки. Это возможно потому, что его торговые площадки расположены по всему миру в разных часовых поясах.

Торговля прекращается лишь на выходные. Ну а 5 дней в неделю «Форекс» работает круглосуточно.

Рынок не привязан к определенному месту. «Форекс» не имеет физического месторасположения. Сделки на нем заключаются с помощью компьютерных программ-терминалов.

Интересный процесс торговли. Торговать валютой на «Форексе» не только выгодно, но и интересно. Чтобы увеличить прибыль, необходимо следить за мировыми новостями и узнавать новые особенности работы рынка.

Рынок обмена валют

Для того чтобы вести дела с зарубежными партнерами и торговать с иностранными государствами требовалось (и требуется до сих пор) обменивать одну валюту на другую.

Многим любопытно, как это делается и как на самом деле работает рынок обмена валют. Чтобы лучше понять механизм и функции рынка, обратимся к его истории, а также расскажем, что он собой представляет сейчас.

В становлении рынка Forex ключевую роль играли два исторических события: введение Золотого стандарта и переход на Бреттон-Вудскую систему.

Золотой стандарт и Бреттон-Вудская система

Золотой стандарт был введен в 1875 году. Основная цель, которую преследовали правительства того времени — привязать валюту своих стран к золоту.

Все крупнейшие государства установили стандарт, по которому единицу валюты можно было обменять на строго определенное количество золота.

Это первый случай в мировой истории, когда были введены меры регулирования денежного обмена.

Тем не менее, Первая мировая война положила конец золотому стандарту, так как страны стремились проводить такую экономическую политику, которой мешала привязка к золоту.

Однако нужно было чем-то заменить золотой стандарт. В июле 1944-го года 700 представителей стран-союзников встретились в местечке Бреттон-Вудс (Нью Хэмпшир, США) для того, чтобы подписать соглашение о создании новой системы регулирования денежных отношений.

Другие страны привязали свою валюту к американскому доллару. Таким образом, доллар стал основной резервной валютой и единственной валютой, обеспеченной золотом.

Тем не менее, золотые резервы США были на тот момент настолько истощены, что их не хватило бы на покрытие новых долларовых резервов центральных банков других стран.

В августе 1971 Соединенные Штаты заявили, что прекращают обеспечивать золотом доллары, находящиеся в запасах центральных банков.

Это решение положило конец Бреттон-Вудской денежной системе и ознаменовало начало эпохи рынка свободного обмена валют Forex.

Что такое рынок Forex?

Рынок обмена валют (или Forex, Fx) — это глобальный децентрализованный рынок, на котором торгуются валюты.

Forex является крупнейшим финансовым рынком в мире, и объемы сделок на нем постоянно растут. Дневной оборот составляет $4 миллиарда, причем, 80% от этой суммы приходится на так называемые спекулятивные сделки, открытые с целью заработать на разнице курсов.

Подобные цифры свидетельствуют о том, что ликвидность рынка чрезвычайно высока, а предложение на продажу и покупку валют — огромно.

Это значит, что совершить сделку купли-продажи очень легко, а курсы валют, с точки зрения отдельного трейдера, могут меняться очень быстро.

Как торговать

Операции на рынке обмена валют подразумевают одновременную покупку одной валюты и продажу другой.

Это значит, что стоимость одной денежной единицы можно выразить в количестве других денежных единиц. Сторонний наблюдатель может сделать вывод, что торговля на Forex – это спекуляция на соотношении таких курсов.

Каждая валютная пара состоит из базовой валюты (она стоит на первом месте) и котируемой валюты (на втором). Валютная пара показывает, сколько единиц котируемой валюты потребуется, чтобы купить единицу базовой.

Возьмем пару EUR/USD. Если вы предполагаете, что курс евро вырастет по отношению к доллару, вы можете купить пару EUR/USD. Покупая или, другими словами, открывая длинную позицию, вы продаете валюту котировки и покупаете базовую.

То есть, вы покупаете EUR/USD по меньшей цене, чтобы в будущем продать его по более высокой цене. Разница и будет составлять вашу прибыль.

Но не стоит забывать про риск. Если вы приобрели евро за доллар, рассчитывая, что курс валюты Евросоюза поднимется, но доллар укрепляется вопреки прогнозу, вы получите убыток.

Торговля на Forex может обеспечить высокую прибыль, но никогда не стоит забывать о рисках, которые она в себе несет.

Как вы можете видеть, рынок Forex не так уж сложен для понимания, а начать работать с ним не составляет труда. Достаточно потратить несколько минут, чтобы стать участником рынка и начать зарабатывать.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с обучающими материалами и электронными книгами, посвященными Forex-трейдингу, что позволит вам успешно торговать и эффективно управлять рисками.

Торговая сессия

Рынок обмена валют никогда не спит, а котировки на нем постоянно меняются. Это единственный рынок, работающий круглосуточно пять дней в неделю Валюты торгуются на крупнейших биржах и торговых площадках по всему миру: в Цюрихе, Гонконге, Нью-Йорке, Токио, Франкфурте, Лондоне, Сиднее и Париже.

Отсутствие временных рамок — очень важное условие для трейдеров с загруженным расписанием. Им не придется думать о времени начала и закрытия торговых сессий, и они могут совершать операции в любое удобное для них время.

Следующая схема показывает время открытия и закрытия сессии на крупнейших мировых торговых площадках.

Участники

В рынок входит множество участников, их также нередко называют игроками Forex’а. Участники торгуют, преследуя цели разного рода. Неправильно думать, что совершать торговые операции можно исключительно с целью заработать на курсах валют.

У каждого из участников своя собственная роль, и, дополняя друг друга, они делают рынок более устойчивым.

Основные участники рынка:

• правительства и центробанки стран
• коммерческие банки и компании
• хедж-фонды
• брокерские компании
• инвесторы
• индивидуальные трейдеры
• спекулянты

Рынок форекс и как на нем заработать

Практически каждый человек слышал, как его знакомые или знакомые знакомых зарабатывают деньги на форекс. В то же время в ушах стоит разнонаправленная информация.

Многие сравнивают форекс с казино, ставками на спорт или любыми другими азартными играми. Но все же это не так.

Давайте разберемся, что же это такое финансовый рынок форекс. Сама торговля на форекс не обеспечит пассивный заработок в интернете, но достичь высокого уровня дохода можно.

Форекс это обычный рынок, на котором одни зарабатывают деньги, другие их теряют. Само слово «форекс» от первых букв с английского «FOReign EXchen» что переводиться как «Зарубежный обмен».

Львиная доля торгов приходиться на доллар, евро, английский фунт, швейцарский франк, австралийский и канадский доллары, и прочими менее популярными.

Международный валютный рынок — это совокупность отношений в сфере торговли иностранной валютой за пределами страны между субъектами рынка и иностранными контрагентами, которые по поручению и за счет субъектов рынка осуществляют торговлю иностранной валютой за государства.

Таким образом, по-простому форекс это торговля иностранной валютой.

Структура рынка

Как и любой другой рынок форекс имеет свою иерархическую структуру, в которой можно выделить основных участников.

То есть форекс не имеет централизованной площадки такой как, например, в Московской или Украинской фондовых биржах, где можно видеть проторгованные объёмы.

Таким образом, основными участниками рынка есть центральные и коммерческие банки разных стран, инвестиционные банки, брокеры и дилеры, страховые компании и пенсионные фонды.

Как заработать?

Прежде всего, стоит ответить на один важный вопрос. Почему на форексе можно так много заработать за короткий период времени и, при этом, не так много вложить денег?

Чтобы покупать и продавать валюту в разных местах и при этом зарабатывать на марже, нужно обладать достаточно большим стартовым.

В классике нужно сначала купить дешевле, потом подождать пока цена вырастет, и после этого продать, и получив свой доход.

По сути, так оно и есть, но все же есть значительное отличие, которое называется «кредитным плачем». Приведем небольшой пример. Вы, пополнив счет всего лишь на 1000 долларов, можете совершать операции на сумму в сто раз большую.

Как это возможно? Все просто, брокер у которого Вы открыли счет, предоставляет упомянутое раньше кредитное плечо, то есть он дает деньги в займы. И теперь можно торговать валютой, располагая депозитом в сто тысяч долларов.

Почему брокеру это выгодно и зачем он так рискует, спросите Вы. На самом деле брокер ничем не рискует. Он устанавливает ограничение на Ваши потери в размере, который не превышает первоначального депозита.

То есть, если потери от Вашей сделки приблизиться к 1000 долларов, сделка автоматически загореться, и Вы получите убыток. Такое закрытие называется «маржин колл».

Таким образом заработать на форекс можно очень быстро и очень много, но и потерять все можно с таким же успехом.

Существует два кардинально разных направления заработка на рынке форекс, это самостоятельная торговля и доверительное управление или инвестирование в ПАММ счета.

Самостоятельная торговля

Классический способ заработка, при котором Вы открываете счет у брокера, пополняете его на определенную сумму и сами совершаете торговые операции.

Но в этом случае Вам необходимо обладать определенными знаниями и как правило они достаются сложным путем проб и ошибок.

Потом открыть демо счет, который ничем не отличается от реального счета, кроме как виртуальных денег.

На этом счете научиться торговать и показывать стабильную прибыль. И только после этого переходить к реальной торговле.

Следует упомянуть один ключевой момент: по статистике 95% всех трейдеров теряют деньги, то есть проигрывают.

То есть для того чтоб зарабатывать нужно попасть в эти 5%. А для этого придется очень много работать, ведь действительно попасть в 5% лучших в любом деле это очень сложное задание.

Если же вы не склонны тратить много времени на обучения и самостоятельную торговлю вы можете воспользоваться услугами опытных трейдеров и дать им зарабатывать вместо Вас.

Автоматическая торговля

Сегодня существует множество различных советников, которые по определенному алгоритму саами торгуют.

Задаются математические значения на основании индикаторов и система открывает и закрывает сделки в автоматическом порядке.

Есть разные принципы автоматических торговых систем: одни построены на принципах мартингейла, другие используют простое пересечение скользящих средних.

Существуют даже навороченные системы, в которых зашиваться разнообразные алгоритмы основанные на нейронных сетях и прочих разновидностях искусственного интеллекта.

Доверительное управление

Доверительное управление на рынке форекс существует фактически с того момента когда начали совершаться первые сделки.

Очень выгодно отдать деньги опытному трейдеру, который будет для Вас зарабатывать деньги за определенное вознаграждение.

Не каждому по карману такие инвестиции. Но все же есть выход, где начать инвестировать Вы можете, начиная с 10 долларов. Это вложение денег в ПАММ счета.

Инвестирование в ПАММ счета

Как упоминалось выше, существенным преимуществом этого вида заработка на форекс есть малая сумма стартового капитала. Начать зарабатывать Вы можете, имея в кармане (на кошельке вебмани), всего 10 долларов.

Более подробно о ПАММ инвестировании Вы можете почитать на страницах этого сайта.

Если правильно распределить свои средства, диверсифицировать риски, можно рассчитывать на 4%-6% в месяц стабильного заработка.

Таким образом, мы узнали о рынке форекс и рассмотрели способы как на нем заработать. Выбирайте тот вариант, который подойдет именно Вам.

Конечно же, самостоятельная торговля может принести существенно большую прибыль, но и работать здесь нужно будет намного больше. С другой стороны, в доверительном управлении сумма заработка будет меньше, но все же здесь самим торговать не придется.

Валютный рынок Forex

Валютный рынок Forex (Форекс) является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. Ежедневный оборот превышает 4 триллиона долларов, что, по крайней мере, в три раза больше, чем оборот всех фондовых рынков мира вместе взятых.

Форекс является внебиржевым рынком – Over The Counter (ОТС). Рынок Форекс не имеет определенного места, так как объединяет банки, брокерские компании, корпорации и многие другие структуры разных стран с помощью сети Интернет.

Это гарантирует валютному рынку Форекс превосходную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Финансовые учреждения во всем мире содействуют его ликвидности и конкурентному ценообразованию с главными центрами в Лондоне, Нью-Йорке и Токио.

Исторически доступ к рынку Forex был открыт только крупным игрокам, таким как банки, инвестиционные фонды, большие компании и состоятельные частные инвесторы.

В настоящее время, благодаря новым технологиям, Интернету и развитию брокеров, каждый частный инвестор может принять участие в торговле валютой на рынке Forex.

Таким образом, рынок Forex обладает рядом неоспоримых достоинств для частного инвестора:

• Круглосуточная работа 24/5, кроме выходных – торгуйте и получайте прибыль в любое удобное для Вас время.
• Высочайшая ликвидность – гарантия того, что в любое время можно обменять любое количество валюты, на рынке всегда присутствуют как покупатели, так и продавцы.
• Получение прибыли, как на росте валютного курса, так и на его падении.
• Торговля с применением кредитного плеча дает возможность получать прибыль, имея скромный стартовый капитал. Чтобы стать инвестором, вовсе не обязательно изначально быть миллионером.
• Простота и удобство – все, что Вам нужно для торговли – это компьютер или мобильное устройство, подключенное к сети Интернет.

Форекс: что это и зачем?

Само слово «Forex» представляет собой сокращение от словосочетания Foreign Exchange (англ. зарубежный обмен), кроме того, именно так называется рынок иностранной валюты.

Вернее сказать, центр данной биржи все же имеется, но он перемещается из страны в страну в зависимости от времени суток. Если вам интересно как все начиналось, советую ознакомится со статьей история Forex.

Суть торгов на Форексе объяснить довольно просто. Каждый из нас ежедневно проходит мимо множества пунктов обмена валют, более-менее наблюдательный человек заметит, что курсы валют день ото дня меняются в ту или иную сторону.

Реальное положение дел на рынке валют несколько сложнее: курсы валют меняются не ежедневно, а практически ежесекундно, но колебания эти довольно ничтожны.

В целом, именно так и работает этот рынок, разве что обмен чаще всего происходит не в привычном направлении «рубли-доллары», а в более изощренных направлениях, например «евро-японская йена».

Цена валютной пары колеблется в зависимости от спроса и предложения, которые в свою очередь отражают макроэкономическую ситуацию в обеих странах валютной пары.

К примеру, график валютной пары EUR/USD, грубо говоря, отображает экономическую, политическую и социальную ситуацию в Евросоюзе и США.

Колебания курса EUR/USD 2 июня 2017 (1 свеча — 5 минут):

eurusd-5min

Отличительной особенностью Forex от большинства классических бирж, является возможность удаленной торговли. Раньше для этого использовали телефон, теперь же вовсю эксплуатируется компьютер с подключением ко Всемирной Сети.

Благодаря этой особенности торговать на бирже может каждый, у кого есть свободная сумма денег и выход в Интернет.

Первым является понятие «маржинального кредитования», суть которого заключается в возможности совершения сделок, сумма которых значительно превышает имеющийся резерв.

Например, обладая суммой в 10 тысяч долларов, используя систему маржинального кредитования, вы сможете совершать сделки с сотнями тысяч долларов, что может значительно сказаться на итоге сделки, обеспечив вас либо значительной прибылью, либо значительными же убытками.

Несмотря на привлекательность подобного метода, стоит быть очень осторожным, т.к. подобная сделка может привести к очень печальным последствиям.

Как зарабатывают на этом рынке?

На самом деле звучит всё очень просто: заработок на рынке Форекс базируется на открытии ордера на покупку (buy) или продажу (sell) с последующем его закрытием с прибылью.

Вот пример из той же валютной пары EUR/USD: в полдень цена колебалась в районе 1.2317, трейдер 1 прочитал в новостях, что уровень безработицы в США упал на 0.3% и решил открыть сделку на продажу (sell), тогда как трейдер 2 просто решил открыть следку на покупку (buy), к полуночи цена ушла вниз на 50 пунктов и остановилась на 1.2267.

Таким образом, если оба трейдера закрыли ордера, то первый получил 48 пунктов прибыли, а второй 52 пункта убытка, так как спред (разница между ценой покупки и продажи) у этой валютной пары почти всегда 2 пункта.

Прибыль в денежных единицах зависит от величины лота, на который открывалась сделка.

Риски

Риски есть везде и всегда, но при торговле на Форекс их больше, чем где-либо ещё.

Именно поэтому нужно четко следовать правилам, которые вы должны сами себе написать в своей торговой стратегии, если стратегия не будет работать, нужно её менять до тех пор, пока она не начнёт приносить прибыль, но бездумно открывать сделки то тут то там не позволяйте себе никогда.

Вот некоторые из них:

1. Финансовые риски – всегда есть небольшая вероятность, что ваши деньги исчезнут (обанкротится брокер, вы не выставите стоп-лосс, а цена за секунду взлетит на 300 пунктов или просто произойдёт сбой в системе приказов). Важно помнить про Мани Менеджмент, ограничение убытков и не забывать выводить прибыль.
2. Рыночные риски — вы должны понимать, что какой бы безупречной не была ваша стратегия, она никогда не будет давать 100% результат. Поэтому никогда не рискуйте в одной сделке более чем 10-15% своего депозита для разгона депозита и более 2-4% при умеренной торговле. Никогда не торгуйте в праздники и в момент выхода новостей (если у вас не долгосрочная стратегия или не стратегия, которая базируется на торговле на новостях).
3. Психологические риски – никто не застрахован от нервного срыва. Многие люди «сливают» свои депозиты стараясь отыграться, безосновательно увеличивают лоты в разы и в итоге теряют все. Никогда не изменяйте своей наработанной стратегии, а если стратегия не работает оттачивайте её до тех пор, пока она не будет прибыльной. Никогда не торгуйте в приступах ярости и гнева, когда вы чрезмерно счастливы и когда вы получили большую сумму денег с любого источника (з.п. пришла, бабушка подарила или одна из сделок закрылась с прибылью).

Каков объем средств, которые требуется вложить?

Ранее минимальный объем средств составлял около миллиона долларов, с появлением возможности удаленной торговли данная сумма постоянно снижалась и на сегодняшний день составляет около 100-200 долларов, хотя встречаются биржи, предлагающие начать работу даже с доллара.

Доверять им или нет – дело каждого, однако даже в случае честности подобной биржи, получить какую-либо видимую прибыль с одного доллара невозможно.

Что потребуется?

Для этого достаточно компьютера с выходом в Интернет, либо любого другого устройства, способного запускать форекс-терминалы.

Сегодня существуют версии терминалов форекс даже для мобильных телефонов. Для пополнения счета подойдет любой электронный кошелек, либо кредитная карта.

Стоит ли начинать?

Что бы не обещала вам реклама, торговля на форекс – это работа, причем требующая определенных знаний и навыков. Не верьте в обещания быстро и без особых вложений разбогатеть – скорее всего, вас хотят обмануть.

Если вы любите анализировать, хороши в математике и экономике, упорны и можете потратить год своей жизни на обучение и разработку своей собственной стратегии, то возможно из вас получится хороший трейдер.

Если вам нужна какая-нибудь «история успеха» для мотивации, то вы можете ознакомится с личным примером заработка на Форекс моего знакомого. А для снятия «розовых очков» на сайте есть статья сколько зарабатывают опытные трейдеры.

Почему так важно разработать свою собственную стратегию?

Все люди разные и если конкретная стратегия работает у меланхолика Васи, то у холерика Пети она работать не будет.

Разработка своей стратегии – самое важное, чем должен заняться новичок.

Стратегия – это не только набор индикаторов, которые в принципе и не нужны (они показывают текущее положение цены, которые вы и так видите на экране, но ни в коем случае не предсказывают её будущее поведение), это комплексное поведение трейдера во время торговли:

Что такое объем на Форекс и в чем его польза? Стратегия на тиковых объемах позволяет получать серьезную прибыль

В техническом анализе в основе используемого подхода находятся ценовые значения как самостоятельный объект изучения, так и в интерпретации их взаимодействия с различными индикаторами (средние скользящие, осцилляторы и т.д.) и инструментами графического анализа (уровни поддержки и сопротивления , графические фигуры).

Однако зачастую начинающие трейдеры не уделяют внимание такому показателю, какторговый объем, который является независимой и объективной переменной, описывающей состояние рынка, и может использоваться для подтверждения ценового движения. Еще раз напомним, что при торговле на валютном рынке форекс используются данные биржевых торгов на фьючерс того же финансового инструмента.

Существует различные методы использования объемов, однако в этой статье мы рассмотрим основы анализа торговых объемов.

Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот. Чаще всего торговый объём отображается в нижней части графика цен в виде гистограммы, и эта форма отображения позволяет определять увеличение или снижение активности продавцов и покупателей.

Рассмотрим основные принципы интерпретации торговых объёмов. Однако следует понять, что когда мы говорим об изменениях уровня объёма, то сравниваем объемы недавнего прошлого и чаще всего объемы ближайших ценовых интервалов.

Динамика торгового объёма должна следовать за трендом. См. рис.1.

При росте цены актива объём, как правило, растёт, а когда цена снижается – объём, как правило, уменьшается.

При этом, если мы говорим о растущем или падающем торговом объёме, то подразумеваем общий тренд объёмов, а не объем на отдельных торговых сессиях. Зелёными стрелками (рис.2) обозначен восходящий тренд , однако внутри тренда имеются отдельные сессии (отмеченные красными стрелками), где торговый объём ниже, чем в рядом расположенных ценовых интервалах. Если на графике отмечается восходящий тренд с растущими объёмами, это свидетельствует только о нормальном развитии тренда.

Однако если как на графике 1 цены растут и при этом падают объемы, то рынок дает нам сигнал, что движение цены вверх происходит из-за недостатка на этих уровнях продавцов, а не из-за наличия на рынке избытка агрессивных покупателей.

Чаще всего нисходящий тренд на рынке ассоциируется с падающими торговыми объёмами. Не является нормальной ситуацией на рынке рост цены при снижающихся объёмах, снижение цены актива на растущих объёмах. При нормальной ситуации на рынке динамика цены и объёмов должны соответствовать друг другу. Однако если объёмы растут, а цена при этом падает, это свидетельствует, что на рынке присутствует давление продавцов и необходимо выходить из длинных позиций (рис. 3).

На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы. Это свидетельствует о том, что продавцы становятся всё более активными, а покупатели достаточной активностью не обладают. Достаточно часто встречается ситуация на рынке, когда цена начинает «скользить» вниз, однако на следующий день объёмы торговли значительно увеличиваются. Это не нормально и свидетельствует о том, что цены снижаются из-за активности продавцов, а не из-за недостатка покупателей.

Объём опережает цену

Нормальная ситуация на рынке – это когда пики объёмов торговли предшествуют ценовым пикам. На графике (рис. 4) мы видим, что объём в точке А образует пик, а цена формирует пики до точки С, при этом уровень торгового объёма в точке С значительно меньше, чем в ранее сформированных точках А и В. Можно так же отметить, что в точке В отрицательное расхождение между торговыми объёмами и ценой становится очевидным, то есть, цены повышаются, а объёмы снижаются. Это свидетельствует о том, что цена уже не поддерживается активностью покупателей и существующая тенденция заканчивается.

На графике 3, ниже отображены оба рассмотренных нами принципа. Вначале мы видим, что объемы опережают цены, а затем видим рост объемов на снижающих ценах, что является не нормальным явлением и служит медвежьим сигналом.

Кульминация продаж – сильный рост объёма вслед за снижением цены

На рис. 5 показана ситуация на рынке, когда цена актива некоторое время снижалась, а затем при сильно возросших торговых объёмах развернулась. Такая ситуация на рынке называется кульминацией продаж. Обычно она запускается плохими рыночными новостями, что побуждает слабых и неинформированных трейдеров продавать актив по любой цене. После падения цены более информированные покупатели начинают скупать актив по низкой цене, и движение разворачивается вверх. Как правило, кульминацией продаж является или основанием для разворота, или последующего снижения цены к новому основанию. В любом случае, основание, сформированное кульминацией продаж, держится обычно значительное время и зависит от временного периода графика цены.

Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке.

На рис. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены. Отсутствие интереса при тестировании свидетельствует о наличие тонкого баланса между продавцами и покупателями. Поэтому вход в позицию после положительного тестирования позволяет трейдеру войти в тренд на самой ранней стадии его формирования.

Большие торговые объёмы на важном основании являются, как правило, предвестником большого движения цены

На рис. 7 показано сильное движение, возникшее после большого снижения цены, но при этом объёмы торговли выросли до рекордного значения. Такая ситуация на рынке практически всегда своевременно предупреждает об изменении настроения трейдеров на рынке. Такая разновидность рыночной активности отмечается нечасто, но если она образовалась, то к ней необходимо относиться серьезно и учитывать ее.

Параболическое движение объёмов и цены

На рисунке. 8 показано параболическое движение и объёмов и цены. Такая ситуация свидетельствует об истощении движения цены. В таких ситуациях считается нормой, когда цена и объём разворачиваются одновременно и с одинаковой скоростью, что является сигналом окончания предыдущего движения цены.

Торговый объём всегда оценивается в тенденции с недавним прошлым динамики объема.

Нормой на рынке является ситуация, когда объём торговли растёт одновременно с ростом цен и, соответственно, уменьшается при снижении цен. Всё что не соответствует этому, не является нормой и является сигналом смены тенденции.

Для повышающихся трендов нормой является положение, когда объём торговли опережает цену.

Формирующиеся кульминации продаж свидетельствуют о формировании минимума тренда

Большой торговый объём на значимом основании предшествует сильному ценовому движению.

Многие трейдеры (особенно это касается тех, кто торгует БО) игнорируют один очень важный источник информации. Речь идёт о торговле на объёмах бинарными опционами. Сегодня вы узнаете, почему не стоит игнорировать эти показатели. Кроме того, расскажем несколько интересных стратегий, которые помогут правильно использовать показатели.

Что такое объёмы и где их лучше использовать

Прежде чем мы разберёмся, как торговать по объёмам на БО, давайте ознакомимся, что вообще представляет собой этот инструмент и для чего его использовать.

Объёмы – это показатель активности на рынке крупных участников (маркет-мейкеры, хэдж-фонды и прочие) относительно определённого актива за конкретный промежуток времени. Говоря проще, чем больше сделок за определённый период открывают участники рынка, тем выше показатель объёмов на рынке.

Volume – стандартный индикатор объёмов

Индикатор Volume является стандартным, который применяется многими трейдерами. Если используете живой график TradingView, то на этот индикатор вы видите, даже если не собирались его использовать. Он показывается в виде гистограммы внизу графика. Также индикатор доступен практически в каждом торговом терминале. Примерно вот так он выглядит (см. скриншот ниже).

Volume позволяет нам определить точку цены актива, которая является максимумом или минимумом. Также с помощью индикатора можно определить, имеет ли рыночная тенденция поддержку в виде, скажем, группы трейдеров, которые активно скупают или продают актив.

Интерпретировать показатели Volume не сложно. Если на рынке восходящий тренд, объёмы также должны расти. После коррекции или разворота тенденции идёт спад объёмов. Исходя из этого, можем определить, что минимальный значение объёмов можно увидеть после окончания коррекции, а максимальное на пике тренда. Если мы видим, то тренд формируется, но гистограмма Volumes не растёт, у тенденции, скорее всего, нет реального подкрепления. А это значит, что вряд ли тенденция будет устойчивой.

Соответственно, с нисходящим трендом ситуация зеркальная.

Лучше всего использовать Volumes и стратегии на объёмах для БО не на валютных парах, а на фьючерсах и сырьевых товарах.

С вводной информацией разобрались. Теперь можем переходить к обсуждению торговли. Только хотим сразу предупредить, что такие стратегии не подойдут скальперам. Сигналы порой приходится ждать долго. А значит, краткосрочная торговля здесь не прокатит.

Всё ещё здесь? Тогда начнём.

Как торговать бинарными опционами на объёмы

Сейчас мы расскажем о самом простом варианте трейдинга бинарными опционами на объёмах. Никакие дополнительные инструменты качать не нужно. Обойдёмся живым графиком или торговым терминалом Meta Trader 4. А искать сигнал для входа будем на паре XAU/USD (золото/американский доллар).

Откройте график на любом таймфрейме, кроме М1 (от М5 и выше). Мы будем работать на 15-минутном графике.

Также хотим отметить, что есть у стратегии недостаток – она недоработанная. Поэтому сразу после неё также расскажем и другой вариант трейдинга, который используется профессиональным трейдером Андреем Оливейра.

Итак, в чём суть. Нам нужно дождаться появления пика на индикаторе объёмов. В этот момент цена обычно достигает своего максимума или минимума, после чего разворачивается. Поэтому когда видим, что Volume нарисовал максимум на своей гистограмме, открываем сделку в обратную сторону от свечи. То есть, если в этот момент бар закрылся на понижение, мы входим на повышение, и наоборот. Пример входа на сриншоте ниже.

Самое сложное в этой стратегии – дождаться экстремума, то есть, максимума или минимума, после которого случится разворот. Мы можем следить за графиком и увидеть, как в один момент гистограмма индикатора буквально взлетела вверх. Но после открытия сделки видим, что следующий столбец диаграммы оказался ещё выше, а цена не развернулась.

Именно поэтому торговля на объёмах в бинарных опционах должна вестись иначе. Вы, безусловно, можете следовать использовать Volume в своей торговле. Но лучше, чтобы он выступал в качестве фильтра, а не основного инструмента. Как это сделать? Торговать по стратегии опытного трейдера.

Использование объёмов на бинарных опционах от Андрея Оливейра

Для торговли будем использовать ту же пару золото/доллар. Только в этом случае объёмы послужат нам подтверждающим сигналом, а торговать будем на отскоке от горизонтальных уровней.

Итак, рисуем на графике уровень поддержки или сопротивления по двум минимумам и максимумам соответственно.

На скриншоте выше вы видите такой момент. Мы могли бы открыть пару сделок на отскок. При этом получили ли бы прибыль. Однако индикатор объёмов указывает, что активность трейдеров небольшая. Сигналы не подтверждённые, поэтому ждём.

Через некоторое время цена вновь подошла к тому же уровню поддержки. И в этом случае объёмы уже гораздо выше. Поэтому открываем сделку на повышение.

Итак, основной принцип работы вам понятен, по крайней мере, мы на это надеемся. Если не знакомы с основами работы по , обязательно исправьте это, прочитав обучающую статью на нашем сайте.

Анализ объемов — это метод оценки здоровья тренда на основании активности объемов. Объем — один из старейших индикаторов рынка при торговле внутри дня. Даже можно сказать, что объемы — самый популярный индикатор, который используется, в том числе, и техническими аналитиками. В торговых платформах может не быть какого-то конкретного индикатора. Но нужно еще поискать платформу, в которой не было бы объемов.

Наряду с техническими трейдерами, фундаменталисты тоже учитывают объем проторгованных акций в конкретной бумаге.

Итак, индикатор объемов — это один из самых простых методов наблюдения за активностью покупателей и продавцов на ключевых уровнях в акции. Хитрость заключается в том, что объем может давать противоречивые сигналы в одних и тех же формациях. Ваша способность понять, о чем говорят объемы в сочетании с поведением цены, может оказаться решающим фактором для получения прибыли на рынке.

В данной статье мы рассмотрим, как интерпретировать индикатор объемов, чтобы понять намерения рынка в следующих четырех формациях:

Трендовая акция

Всплески на объеме

Стратегия 1 — Пробой и объем

Трейдеры часто ищут пробои поддержки или сопротивления, чтобы войти в позицию. Лучшее время для торговли пробоев это утро (в начале каждой торговой сессии). Есть две ключевые составляющие подтверждения пробоя: 1 — цена; 2 — объем. Когда акция пробивает важный уровень без объема, такой пробой должен вызывать подозрения ввиду возможности разворота от High/Low.

Ниже приведен график Netflix на 5-минутном тайм-фрейме. Можно заметить, что Netflix вырос примерно на 15% после значительного гэпа вверх.

Интересно на данном графике Netflix то, что акция не сделала нового High после первого 5-минутного бара.

Это отличный пример того, как акция может пробить High нескольких недель, но оказаться бессильной пробить High текущего дня. Дейтрейдерам следует ждать пробития High текущего дня с объемом.

Ключевым здесь является то, что каждый свинговый High не обязательно должен превышать по объему предыдущий свинговый High. Подавляющее большинство трейдеров, торгующих с оглядкой на объем, если не видят его повышения, то в сделку не входят. Глядя на приведенный выше график Netflix, можем ли мы ожидать, что акция пробьет первый 5-минутный бар с повышенным объемом? Конечно, нет!

Хотя в данном примере пробития High дня нет, но когда отбираете акции, пробившие High, ищите большой объем. Не стоит терзаться из-за того, что бар в 9.35 имел объем 150 000 акций, а пробой High в 10.10 произошел с объемом 132 000.

Если же вы видите пробой High с объемом, меньшим на 50% или 70%, это совсем другое дело. А если разница объемов находится в разумных пределах, не переживайте из-за нескольких тысяч акций.

В идеальном случае, объем на пробитии должен повыситься и дать вам возможность заработать на импульсном движении вверх. Ниже приведен пример такого сценария.

Давайте проведем тестирование и посмотрим, поняли ли вы идею пробоя с объемом. Взгляните на приведенный ниже график, не прокручивая слишком далеко, и ответьте себе на вопрос, будет ли акция продолжать движение в направлении тренда или развернется?

Ответ на вопрос — нельзя ничего сказать о том, произойдет ли в этой акции действительный пробой. На графике видно, что акция имела хорошие объемы на понижающихся свечах, перед пробоем имела место всего одна зеленая свеча. И вот здесь должны сыграть свою роль опыт и управление капиталом, потому что нужно попробовать открыть здесь сделку.

Можно было понять, что правильная, после того как на пробое объем повысился (см.график). Цена с легкостью начала двигаться вниз.

Вход в позицию на новом High дня с повышенным объемом достаточно прибыльный метод торговли. Стоповый ордер надо ставить чуть ниже High, чтобы не понести большие потери в случае если объем окажется ложным. Эта стратегия работает как для лонговых, так и для шортовых позиций. Повторим, что главное — увидеть повышающийся объем, прежде чем входить в позицию.

1. — В акции есть волатильное движение цены, цвет большинства свечей отражает направление основного тренда (например, красные свечи для пробоя вниз, зеленые — для пробоя вверх).
2. — На пробитии объем должен возрастать.
3. — После пробоя цена должна быстро идти в вашем направлении.

Стратегия 2 — Трендовые акции и объем

Когда цена акции растет ступенчато, нужно смотреть, чтобы на каждом последующем High объем повышался, а на каждом откате — уменьшался. Это означает, что при движении цены вверх положительных объемов больше, что свидетельствует о хорошем здоровье тренда.

Подтверждение в виде такого поведения объемов наблюдается, как правило, в акциях, находящихся в импульсной фазе тренда.

Рост объема

Рост объема в направлении основного тренда, как правило, наблюдается в акциях, которые продолжают движение в течение всего дня. Здесь можно увидеть сильное движение до 10 часов, период консолидации, а затем — ускорение с полудня до закрытия.

При данной стратегии, нужно ждать, чтобы цена получила развитие утром, и искать вход после 11 часов. Такие вещи лучше не торговать с самого утра, но это не значит, что вы не сможете этого сделать.

По мере того, как акция идет в вашем направлении, нужно непрерывно следить за активностью объемов, чтобы видеть, не появляется ли опасность разворота. Скорость этой формации гораздо ниже, чем для других рассматриваемых в данной статье стратегий. Но сложность кроется в повышенном количестве ложных движений, которые являются обычным явлением для утреннего периода.

Давайте взглянем на парочку примеров.

Эти графики демонстрируют то, что происходит довольно часто при утренней торговле. Так как же найти акции, в которых целый день будет наблюдаться тренд? Даже самый опытный на планете честно вам скажет, что он не знает, так как в рынке может произойти что угодно в любой момент.

1. — Ищите, чтобы объем толкал акцию в направлении основного тренда.
2. — Нужно быть готовым к тому, что акцию придется держать несколько часов, чтобы взять реальную .
3. — Вместо того, чтобы использовать объем для предсказания трендовых акций, просто применяйте его в качестве индикатора для нахождения в прибыльной позиции.

Стратегия 3 — Всплески на объеме

Всплески на объеме зачастую происходят в результате выхода новостей. Всплеск происходит, когда объем на 500% и более превышает обычный средний уровень. При таких всплесках зачастую наблюдаются резкие развороты, поскольку подобные движения неустойчивы ввиду дисбаланса между спросом и предложением. Торговля против всплесков на объеме может быть очень прибыльной, но требует значительных навыков и умения анализировать объемы.

В таких всплесках трейдеры также могут найти возможность против движения. Вы действительно должны знать, что делаете, если собираетесь торговать всплески на объемах. Такие движения быстры, стопы должны быть короткими. Но если правильно выбрать момент входа, можно получить хорошую прибыль.

Давайте посмотрим несколько примеров всплесков на объемах, где наблюдались развороты от High или Low всплеска.

Ниже дан пример в акции Zulily. В ней произошел значительный гэп с 13.20$ до почти 16$.

Обратите внимание, что цена не сделала новый High, хотя имелись как объем, так и движение цены. Это главный признак того, что цену контролируют медведи. В данной формации надо сфокусировать внимание на следующих моментах:

1. — High или Low первой свечи остаются непробитыми.
2. — Первая свеча имеет значительный объем.
3. — Последующие проявления повышенного объема закрепляют разворот тренда в сторону от начального всплеска на открытии.
4. — Стоп размещайте непосредственно выше High первой свечи.

Всплески на объеме с длинными фитилями

Еще одной формацией всплесков на объеме являются свечи с очень длинными фитилями. В этом случае цена часто тестирует Low или High всплеска. Трейдер может открыть позицию в направлении первичного тренда после того, как в акции произошел хороший от начального всплеска цены и снизился объем.

Ниже приведен пример акции Depomed (DEPO) на 5-минутном таймфрейме. Видно, как в акции произошел значительный гэп вниз, а затем она хорошо вернулась. После того, как этот возврат выровнялся, а объем иссяк, можно открывать позицию в шорт.

Давайте посмотрим еще один пример формации с длинным фитилем. Ниже приведен график акции Frontier Communications (FTR) с длинным нижним фитилем. Цена откатила и выровнялась — это самое время для входа в шортовую позицию.

1. — Найдите гэп с высоким объемом и длинной первой свечой.
2. — Подождите, пока акция вернется к утреннему гэпу, а объем упадет.
3. — Открывайте позицию в направлении первичного тренда, цель — Low или High фитиля.

Стратегия 4 — Торговля ложных пробоев

Любой дейтрейдер, который специализируется на ранних утренних пробоях, видел бесконечное количество примеров, когда такие сделки не срабатывают. Итак, как определить, когда сделка становится неудачной? Простой ответ: предупреждающий сигнал можно увидеть в объемах.

Давайте немного углубимся в графики.

Выше вы видите график Amazon, на котором цена пыталась сделать пробой вверх в первый час торгов. Обратите внимание, что объем при попытке пробоя был далеко не выдающимся. Трейдер не должен удивляться, когда акция начинает входить в ненаправленное боковое движение. Хотя это была бы плохая сделка, которая привела бы к замораживанию денег, она, все же, лучше, чем то, что вы увидите дальше.

Приведенный выше пример ESPR может легко свести бы с ума начинающего трейдера. Обратите внимание, как истощается объем при попытке цены сделать новый Low дня. Сигналом для выхода трейдеру может служить то, что цена начинает входить в боковое движение, которое продолжается несколько свечей. Когда вы сидите в акции в надежде, что цена пойдет в вашу сторону, то лучше просто пожертвовать на благотворительность. Эти средства хотя бы пойдут на благие нужды.

1. — Пробои довольно часто оказываются неудачными.
2. — Если объем на пробое иссякает, будьте готовы выйти в течение нескольких свечей, если ситуация не изменится.
3. — Если хотите сыграть на развороте, подождите несколько свечей, чтобы посмотреть, устоит ли вершина, а затем войдите в сделку против утреннего гэпа.
4. — Вы можете использовать вершину первой свечи в качестве логической точки для выхода из сделки.

Описанные в данной статье стратегии можно использовать в любых акциях и на любых таймфреймах. Самое главное — помнить, что нужно искать повышающийся объем в направлении вашей сделки. Не забывайте об этом, и все будет хорошо.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш

Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.

Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.

Что такое объемы?

Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).

Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.

К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.

Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.

Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.

Взаимосвязь цены и объема

В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.

Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.

Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.

С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя

Где и как смотреть объемы на Форекс?

Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.

Тиковые объемы:

Индикатор Better Volume

Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:

• большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
• красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
• большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
• большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
• большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
• желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.

VPFX и VPFX Range

Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.

Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.

Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.

Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:

Стратегии объемов Форекс

При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.

В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:

• поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
• поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.

Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.

Интерпретация соотношений цены и объема на форексе

В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:

• объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
• обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
• в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а — рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может , поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

На финансовом рынке выделяют объемы:

• тиковый – динамика изменения цены за период;
• количественный — количество сделок за торговый период (count);
• биржевой (или чистый) — количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем — это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Применение популярного индикатора тикового объема Volume (Better Volume, BW MFI – как вариант) можно посмотреть здесь .

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема — абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

• При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
• Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки . По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент — покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам: (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

• Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
• Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов — аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

• аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях — после них начинается основной тренд;
• дистрибуции или разгрузки объемов — начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных — ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется — только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем — по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается — хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли — всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются — в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза.

Источник http://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/obemy-chto-eto-takoe.html

Источник http://finvopros.com/rynok-foreks-chto-eto-takoe.html

Источник http://bunox.ru/salary/chto-takoe-obem-na-foreks-i-v-chem-ego-polza-strategiya-na-tikovyh-obemah.html

Источник