Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это? Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta Кластер дельта объемы

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это? Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta Кластер дельта объемы

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Однако на рынке форекс наблюдается другая ситуация. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным.

Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.

На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис.

Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ. Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта.

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Самый полезный, на мой взгляд, — ClusterDelta Volume . Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет. Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Часовой пояс распознается индикатором автоматически. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато.

Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно — по Bid. На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Следующий индикатор из пакета отображает то же самое в накопительной форме и называется CumDelta . Он показывает разницу объема между покупками по рынку и продажами по рыночной цене с начала периода до текущего момента. По задумке создателей, дивергенция этого индикатора и графика цены может являться признаком разворота. Однако, просмотрев несколько графиков, я не нашел этому подтверждения. Может быть, это удастся сделать Вам?

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет.

А вот следующий индикатор, на мой взгляд, куда более интересен. Называется он Volume Weighted Average Price , а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора — обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций.

Volume Weighted Average Price

И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема. Возможно, кому-то будет полезно, но лично я применения ему не нашел.

Раз уж продукт коммерческий, то стоит сказать пару слов о недостатках этого пакета индикаторов. В первую очередь, это качество истории. На некоторых инструментах встречаются «дыры» размером в несколько дней. Во вторую очередь, это размер самой истории: он явно недостаточен. Для полноценного использования этих индикаторов в торговле нужно иметь хотя бы пару лет исторических данных. Существующий же на сегодняшний день массив истории слишком мал для грамотного тестирования стратегий, использующих сигналы этих индикаторов. Тем не менее, присмотреться к ним стоит, тем более, что исторические данные имеют свойство накапливаться:).

Скачать пакет индикаторов можно по . Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации.

Всем привет! Сегодня я решила рассказать вам о том, что такое Дельта объемов и как ее использовать в торговле. Этот урок придется по душе тем, кто задумался о .

Что такое дельта объемов

Дельта объемов показывает настроение на рынке и позволяет выявить действия крупных игроков рынка.

Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже. Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону.

Трейдеры покупают по цене Ask, а продают по цене Bid. Цена, которая отображается на графике, фиксируется после заключения последнего ордера.

На бирже постоянно совершается большое количество сделок, следовательно график выдает информацию по факту заключения договора купли/продажи – это и есть «тик». Именно благодаря тикам и формируется ценовой график. С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась.

Раньше для анализа тиков использовались биржевые ленты, но со временем им на смену пришли кластерные объемы.

Кластерные объемы – это общие объемы за определенный промежуток времени.

Кластерный объем вычисляется по следующей формуле:

Кластерный Объем = АСК + БИД .

Где АСК представляет собой общий объем цене покупки, а БИД — продажи.

Главное преимущество объемов на бирже заключается в их достоверности. Объемы являются стабильными и не меняются со временем, они представляют собой константы, которые нельзя изменить.

Если вы построите на валютной паре скользящую среднюю, а затем измените тайм-фрейм, то вы сможете заметить, что на двух графиках она будет выглядеть по разному. Что касается биржевой информации, то независимо от используемого временного интервала, она будет одной и той же. Биржевая информация не меняется, так почему бы нам не использовать ее в своих целях?

Теперь давайте узнаем, что такое дельта объемов?

Дельта объемов представляет собой разницу между общим объемом сделок на покупку(по цене Ask) и на продажу(по цене Bid).

В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения.

Разновидности дельты объемов

Дельта объемов может быть нескольких видов:

• Умеренная.
• Нормальная.
• Критическая.

Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.

Важно: Если обвал цены произошел в результате каких-либо форс-мажорных ситуаций, то дельта вам это не покажет.

Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.

Кластер Дельта объемы

Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Сделать это вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать приложение Clusterdelta
Данную программу вы можете использовать, как индикатор дельты объемов. В отличие от индикатора, за программу вам ничего платить не нужно.

Это отдельная Windows программа. Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. Вверху можно выбрать таймфрэйм и вид кластеров.

Особенности Clusterdelta

Clusterdelta, скачать которую вы можете выше, представляет собой обычную программу, которая является очень удобной. В центре находится кластерный график с объемами. В верхней части представляется возможность выбрать разный тайм-фрейм и вид кластеров. Объемы из этой программы можно с легкостью использовать для торговли на рынке Форекс, так как они являются достоверными.

В связи с тем, что у валют разная ликвидность, перед использованием того или иного графика вам придется внести изменения в подсветку типов дельт. Так, например, для фунта критичной дельтой будет значение 10 000, в то время как для евро это же значение будет умеренным. Объем определяется еще и в зависимости от используемого тайм-фрейма. Перед тем как использовать ту или иную валюту для торговли, необходимо провести ее анализ и выявить взаимосвязь между объемами, дельтой и движением цены. Подсветка меняется в настройках Filters Minor и Major.

Clusterdelta позволяет выявить выход на рынок крупных игроков, что позволит вам действовать в соответствии с их решениями. Если вы заметили резкое увеличение объемов, открывайте ордера вместе с крупными участниками и вы всегда будете в прибыли.

Думаю, ни для кого не секрет, что крупные объемы создают крупные игроки. Существует теория о том, что сделки типа sell limit и buy limit являются прерогативой крупных денег, которые могут существенно повлиять на движение цены. Если следовать этой теории, то не трудно сделать вывод, что цена движется от одного лимита к другому.

Таким образом подтверждаются слова Чарльза Доу о том, что умные покупают деньги, когда остальные продают, и продают, когда другие покупают.

Обратите внимание на рисунок, представленный выше. Заметьте, здесь покупалось все, что продавалось.

Это был интервал H4, если мы откроем более короткий интервал, то мы сможем более конкретно увидеть, когда активировались крупные игроки.

На картинке, представленной выше, виден час, когда крупные игроки начали действовать. Думаю, теперь вам стал понятен, принцип использования данной программы на практике. Так, например, если вы торгуете на паре евро/доллар, можно использовать объемы по евро.

Clusterdelta – это эффективная программа, которая позволяет увидеть реальный объем на бирже. Использовать ее в качестве основного инструмента не рекомендуется, так как крупные игроки на рынке Форекс пытаются всеми возможными способами скрыть свои желаний от обычных трейдеров, таких как мы с вами.

Практически каждый трейдер со временем приходит к выводу, что для успешной торговли на финансовых рынках, в процессе анализа и принятия торговых решений, следует использовать именно биржевую информацию, а не показатели стандартных индикаторов, графические построения которых основаны на исторических колебаниях цены. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Виктор Брель, я являюсь трейдером Академии Форекса. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка .

Индикатор объемов

Индикатор Кластер Дельта фьючерсных объемов дает много информации о действиях крупных игроков. На основании этих данных можно получить много полезной информации, которая поможет определить, где крупный участник рынка начинает накапливать позицию . Таким образом трейдер получает неоспоримое преимущество, так как появляется больше уверенности в том, что позиция открыта в сторону интереса больших денег.

Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры , особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов , иначе говоря, индикатор волатильности для анализа. В некоторых случаях данные совпадают. Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться. На рисунке 1 отображен график валютной пары EUR/USD М15. Внизу, под графиком отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В). Стрелками под цифрой 1 отмечены явные несоответствия в данных. Трейдер, использующий в своем анализе объемы, в первом случае, используя индикатор фьючерсных объёмов, интерпретирует полученную информацию одним образом, а именно, увидев очень большой объем, сделает вывод, что вероятность коррекционного движения очень велика . Трейдер, использующий индикатор тиковых объемов этого увидеть не сможет, так как рядом «стоящие» японские свечи практически одинакового размера и не несут в себе никакой информативности.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – М15

И это только один пример, выделенный на рисунке. Если немного присмотреться, то таких несоответствий даже в рамках данного отрезка графика найдется масса.

Индикатор профиля рынка

Как и в первом случае, индикатор профиля рынка Cluster Delta Volume Profile значительно отличается в показаниях от своих «собратьев», которых можно найти на просторах интернета в бесплатном доступе. Дело в том, что этот индикатор профиля рынка при расчете суммирует данные классического профиля, т.е. профиля цены, с данными фьючерсных объемов . Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – H1

На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile. Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей. Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control). Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления.

Вывод

Использование индикатора Cluster Delta, позволяет совершать сделки более осознанно, так как анализ цены на основе биржевых данных дает возможность определить интересы крупных игроков и, в большинстве случаев, исключить риск вхождения в сделку против «умных денег».

Биржевые данные – это один из самых лучших способов анализа рынка . Именно правильная их интерпретация поможет Вам начать зарабатывать стабильно на рынке – все зависит исключительно от Вас. Однако для этого Вам необходимо учиться – и учиться действительно много. Но не стоит полагаться исключительно на книги о Форекс , ведь без практики и наставника процесс обучения может или затянуться, или пройти мимо Вас.

Именно поэтому я и хочу дать Вам эти знания. Я хочу помочь Вам стать профессиональным трейдером, который знает, как зарабатывать на рынке , как правильно использовать биржевые данные, как эффективно пользоваться индикаторами Форекс , представленными выше.

И самое главное – это все в очень короткие сроки. Всего за 3 недели Вы станете трейдером, который зарабатывает стабильно и много.

И для этого потребуется только лишь нажать на кнопку ниже – и ничего больше! И тогда, гарантирую, Вы ни минуты больше не потратите впустую на Форексе.

Учитесь, торгуйте и только побеждайте на рынке вместе с Академией Форекса!

Статью подготовил

Сайт Clusterdelta был создан в 2009 году группой трейдеров, для обработки, анализа и трансляции биржевых данных. Ими был разработан собственный программный комплекс: аналитическая платформа Clusterdelta online, пакет индикаторов и скриптов для трансляции в MetaTrader (МТ4 и МТ5) реальных биржевых сделок и объемов.

ClusterDelta бесплатно

Компания ClusterDelta предоставляет новым клиентам ознакомительный доступ всего лишь на пару дней. Но, для читателей нашего сайта, компанией было разработано специальное эксклюзивное предложение — доступ к сервисам и индикаторам Кластер Дельта бесплатно на две недели (14 дней)!
Для этого вам потребуется зарегистрироваться используя следующую пошаговую инструкцию:

1. Переходим на официальный сайт ClusterDelta по ссылке — регистрация;
2. Попадаем на страницу регистрации нового пользователя;
3. Никуда больше не переходя и ничего не нажимая, сразу же в окне: «Новый пользователь » заполняем данные и регистрируемся;
   Очень важно — сделать регистрацию сразу на этой странице, никуда не переходя с неё, иначе бесплатный доступ не включится!
4. После регистрации переходим по этой ссылке — ClusterDelta бесплатно на 14 дней, ставим галочку в строке: «Временный доступ » и нажимаем: «Включить временный доступ «.

Бесплатный ознакомительный доступ не накладывает на Вас никаких финансовых или иных обязательств. По его окончании, Вы можете прекратить использование данного сервиса или продолжить пользоваться услугами ClusterDelta, но уже платно.

Отзывы:

Трейдеру:

Возможности Кластер Дельта

Кластер Дельта предоставляет для трейдеров широкие возможности, для анализа и использования биржевой информации. Все данные (объемы и сделки) берутся с реальных торгов биржи, обрабатываются и поставляются в платформу Clusterdelta online и в терминалы МТ4, МТ5. Сбор, обработка и трансляция рыночной информации требует немалых затрат, поэтому все продукты у Clusterdelta платные, хотя стоимость их совсем невысокая (от нескольких долларов в месяц), но качество услуг того стоит.

На выбор предлагается большое количество фьючерсов:

• валютные контракты: 6E, 6J, 6A, 6B, 6C, 6S, 6N, 6M;
• индекс доллара: DX;
• нефть: CL, BR; натуральный газ: NG;
• металлы (золото, серебро, медь): GC, SI, HG;
• индексы: ES, FDAX, NQ, YM, RI;
• товары, бонды, биткойн: ZW, ZB, BTC.

Компания Кластер Дельта предоставляет доступ к реальной биржевой информации, посредством:

• индикаторов (объема, дельты, накопительной дельты, профиля рынка, ленты и т.д., более 15 индикаторов построенных на реальных биржевых объемах), которые транслируются в клиентский терминал МТ4, МТ5;
• собственной аналитической платформы Clusterdelta online;
• так же, доступны для скачки исторические данные в формате: date; time; open; high; low; close; volume; delta;ask; bid, начиная с 2012 года.

На сайте Clusterdelta много различной обучающей информации по использованию объемов, дельты, профиля рынка и по всем представленным у них индикаторам. Так же имеется активный форум, там же присутствуют и представители проекта.

Личный кабинет Clusterdelta

Личный кабинет вполне информативный и интуитивно-понятный, с удобными функциями, доступ к которым всегда под рукой.

Внизу страницы находится панель для доступа в настройки, возврат денег и контакты. Если вы захотите вернуть неизрасходованные деньги, которые остались у вас на балансе, то в течение нескольких дней вам их вернут.

Панель настроек позволяет видеть ваш текущий статус авторизации, какой пакет у вас включен, HASH, управление подпиской и со скольких одновременно IP адресов вы будете пользоваться Кластер Дельтой.

Очень удобная функция — временный и ознакомительный доступ на несколько дней. После регистрации вы можете включить ознакомительный доступ и бесплатно попробовать использовать индикаторы, без задержек и каких либо ограничений.

Обзор пакетов Standart и Premium

Кластер Дельта предлагает трейдерам два пакета: Standart и Premium. Пакет Standart стоит 4,40$ в месяц, Premium 7,50$ в месяц. Давайте рассмотрим, в чем их отличие, какой пакет нужен вам, и стоит ли брать сразу самый дорогой?

Отличие пакетов — в количестве индикаторов, способе (скорости) загрузки данных и в цене. Пакет Standart предлагает самые необходимые индикаторы: объем, дельта, профиль рынка и т.д., всего около 7-8 штук, пакет Premium включает, помимо тех, что в стандарте, еще примерно столько же дополнительных индикаторов. Загрузка биржевых данных в Премимуме идет в режиме онлайн, в Стандарте обновление индикаторов происходит примерно раз в 10-12 секунд. Могу сказать, опираясь на собственный опыт работы с Кластер Дельтой, что даже торгуя на минутном таймфрейме, мне хватало той скорости загрузки данных, что представлена пакетом Стандарт, хотя Премиум, конечно же, будет комфортнее.

Сравнение пакетов Standart и Premium

Инструменты	Пакет Standart	Пакет Premium
Indicator Volume
Для MetaTrader 4	+	+
Для MetaTrader 5	—	+
Макс. история	60 дней	3 года +
OnChart	+ (только MT4)	+
Оповещения	—	+
CandleColors	—	+
Онлайн режим	—	+
Indicator Delta
Для MetaTrader 4	+	+
Для MetaTrader 5	—	+
Макс. история	60 дней	3 года +
Оповещения	—	+
Онлайн режим	—	+
Indicator Cumulative Delta
Для MetaTrader 4	+	+
Для MetaTrader 5	—	+
Макс. история	60 дней	3 года +
OHLC bars	—	+
Онлайн режим	—	+
Indicator Volume Profile
Для MetaTrader 4	+	+
Для MetaTrader 5	—	+
Макс. история	60 дней	3 года +
Макс. количество профилей	60	120
Визуальная панель	—	+
Delta Profile	—	+
Ask/Bid Profile	—	+
Indicator VWAP, DPOC
Для MetaTrader 4	+	+
Для MetaTrader 5	—	+
Indicator Ask/Bid, Infusion, Splash, TimeAndSales
Для MetaTrader 4	—	+
Для MetaTrader 5	—	+
+	+

Индикаторы Кластер Дельта

Clusterdelta предлагает своим клиентам довольно много индикаторов для MetaTrader (МТ4 и МТ5), все они нужные и полезные, использующие только биржевые данные и реальный объем.

Индикаторы — пакет Standart

Индикаторы — пакет Premium

Не будем показывать здесь скриншоты всех премиум индикаторов, покажем только, как выглядят на графике эксклюзивные биржевые индикаторы, которые не входят в стандартный пакет.

Кластер дельта имеет собственную платформу для анализа рынка: Clusterdelta online. Эта платформа поставляется в каждом пакете услуг, ее функционал одинаковый для всех клиентов, без ограничений. Далее, мы вкратце познакомимся с этой программой.

Платформа отображает график в виде кластеров, вы может видеть распределение объема внутри каждого кластера. Доступны все стандартные таймфреймы, различные фильтра. Можно выбрать тип графика: Normal или Heat.

Вы можете выбрать способ отображения кластеров: Объем, Дельта, Объем х Дельта, Аск х Бид.

Слева от графика выводится: 1 — шкала цены, 2 — суммарный объем на каждом ценовом уровне. Сверху, над кластерным графиком выводится, для каждого кластера: 3 — объем, 4 — дельта, 5 — накопительная дельта, 6 — время кластера.

Подведем итоги

Функционал платформы Clusterdelta online и всех инструментов довольно большой, охватить их все, в рамках данного обзора, не получится. Отметим, что это действительно качественный продукт, основанный на реальных биржевых данных.

Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.

Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.

Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.

Читайте далее:

• с чего начинается путь к анализу объемов
• особенность простого индикатора объемов
• продвинутые индикаторы объемов
• важность закона спроса и предложения
• преимущества анализа объемов
• пример анализа объемов

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

С чего начинается путь к анализу объемов?

Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:

1. Регистрация у форекс-брокера.
2. Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
3. Скачивание терминала – Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).

Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.

Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).

Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?

В чем отличие индикатора объемов?

Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.

На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).

Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:

1. в тиковом выражении (каждый тик – это 1 проведенная сделка), или
2. в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
3. в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).

Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

Прогрессивные индикаторы объемов

Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.

Смотрите, что она может:

Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?

1. Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
2. Это Cluster Stat – он дает полную статистику по объемам. Например, дельта – разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
3. Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
4. Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
5. Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4. . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах. – позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.

Кроме того, в АТАС существует:

• возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
• модуль для анализа биржевого стакана DOM,
• уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,

Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.

Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.

А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.

Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения

Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.

Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.

• Синяя линия – кривая спроса (Demand)
• Красная линия – кривая предложения (Supply)
• На пересечении кривых – точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
• Price – ось цены
• Quantity – ось количества купленных/проданных товаров/услуг

Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.

“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.

И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.

Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:

1. цены
2. и объема торгов
3. во времени

И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.

Суть анализа объема торгов

Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:

• почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
• насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
• почему объем растет, а цена стоит?
• как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
• как вела себя цена на появлении аномального объема?
• что произошло после того, как появился аномальный объем?
• и т.д.

Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.

Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.

• Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
• Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
• Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это – сигнал на продажу .

Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.

Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.

Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:

1. Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2017 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
2. Недавняя кульминация покупок в конце июня 2019, когда за монету просили 13 тысяч.

Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).

Преимущества анализа объемов

Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.

В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.

Пример

Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2019. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.

1. День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
2. 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также – это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры – они обозначают давление продавцов.

Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.

Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.

Резюме

Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:

• если цена опустится слишком низко – большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
• если цена уйдет слишком высоко – большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
• аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) – это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).

Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.

График никогда не врет. Том Уильямс

Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?

Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Источник https://1ppa.ru/help-2-ndfl/klasternyi-analiz-foreks-v-treidinge-chto-eto-obzor-indikatorov-obema/

Источник https://atas.net/ru/vozmojnosti-atas/indikatory/analiz-obemov/

Источник

Источник