Что такое индикатор разворота тренда на Forex

Определить динамику рынка невозможно без индикаторов. Они позволят определить наиболее выгодное время для входа в сделку. Сегодня их существует такое количество, что даже профессиональные трейдеры не обо всех знают. Но, по большому счету знать обо всех не надо. Главное уметь использовать основные индикаторы разворота тренда на Forex, о которых мы расскажем в рамках этой статьи.

Индексы тренда

Они позволяют оценить состояние ценовой тенденции. Используя внутренние настройки можно адаптировать индекс тренда к любой торговле.

К наиболее востребованным индексам тренда относятся следующие:

• скользящие средние;
• parabolic SAR;
• линии Боллинджера;
• Commodity Channel Index.

Индексы момента

Многие индикаторы дают неточности в виде временной погрешности. Это может происходить из-за интервала между несколькими свечами. Многие трейдеры и инвесторы ориентируются только по сигналам трендовой цены. Это приводит к уменьшению ожидаемой прибыли.

Однако, инструмент в виде индикатора SLMA помогает увидеть актуальные изменения заранее.

На графике есть два индикатора – SLMA и MA, для которых задан период в 50 свечей. Активность GBPUSD представлена в 4-х часовом интервале. SLMA демонстрирует точки разворота с опережением MA. востребованным индикатором момента среди трейдеров является индикатор Contrast, который состоит из двух файлов. На следующем изображении терминала, индикатор Contrast – это две кривые разного цвета:

• Желтая линия – продажа, что отображают в нижнем окне красные квадратики.
• Красная линия – покупка, что отображают в нижнем окне квадратики зеленого цвета.

Индикаторы силы тренда

Сила ценового тренда – это продолжительность и стабильность тенденции. Индикаторы силы отличатся друг от друга чувствительностью, отображением на терминале и способом применения на разных таймфреймах. RSI показывает стоимость в процентном соотношении

Индикатор силы тренда Relative Strength Index (RSI) трейдеры считают наиболее точным инструментом, который относится к классу осцилляторов. Для визуального понимания предлагаем изображение ниже:

Индикаторы MACD

Это осциллятор цены, который формируется на значениях скользящих.

Индексы товарного канала

Определить отклонение стоимости актива от среднестатистической стоимости за конкретный временной интервал позволяют индексы товарного канала под названием Commodity Channel Index (CCI).

Наибольший профит от использования CCI трейдеры получают во время флэта актива в торгах. Однако, настройка этого инструмента производится индивидуально с учетом таймфрейма и типа актива. CCI демонстрирует эффективность на циклических рынках.

Стохастический осциллятор

Это простой и действенный индикатор, который используют в торговых стратегиях для фильтрования сигналов. Цену закрытия и экстремумы за обозначенный период стохастический осциллятор отображает в процентном соотношении.

Индикаторы разворота тренда без перерисовки

Этот инструмент используется в долгосрочных стратегиях, потому что он производит пересчет значений за новый период. Наиболее популярным индикатором разворота тренда является Colored MTF. Он отлично работает на всех таймфреймах, потому его можно использовать не изменяя стандартные настройки.

Лучшие трендовые индикаторы направления и силы тренда на Форекс

Если вы краткосрочный скальпер – пипсовщик, вас вряд ли будет интересовать глобальная тенденция на дневном графике, и если вы долгосрочный инвестор, вам всё равно, что происходит на минутном графике. Если же вы внутридневный трейдер, необходимо анализировать тренд в нескольких временных периодах, как выше так и ниже основного рабочего. На этом принципе основаны многие классические стратегии торговли, например метод 3-х экранов Александра Элдера.

Поясним сказанное на примере. На рисунке приведен один и тот же фрагмент графика GBPUSD в трех разных временных периодах: 1-й график М5, 2-й график H1 и 3-й график D1.

На первом графике М5 в течении всего дня мы видим медвежий (нисходящий) тенд, на часовом графике Н1 этот же день представляется как часть флета, колебания с отскоками от границ канала, при котором нисходящее движение предыдущего дня сменяется восходящим движением. И, наконец, на 3-м, дневном графике этот день мы видим, лишь медвежью свечу, небольшую коррекцию как часть долгосрочного бычьего тренда.

При построении собственной трендовой торговой системы в любом случае желательно учитывать тенденции на соседних таймфреймах. Но не следует этим сильно увлекаться, большое количество дополнительных условий снижает количество совершаемых сделок и достоверность результатов тестирования. Оптимальное количество учитываемых периодов 2-3.

Supertrend

Это гибридный индикатор, так как основывается на сигналах двух достаточно известных продуктов: ATR и CCI. ATR — индикатор среднего истинного диапазона, который определяет диапазон минимальных и максимальных ценовых колебаний, а также цен закрытия. В результате — указывает текущую рыночную волатильность. CCI же индикатор семейства осцилляторов. Индикатор помогает рассчитать уровни перепроданности и перекупленности торгового инструмента.

При смене тренда, индикатор SuperTrend использует цветовую сигнализацию: зелёный — при смене с нисходящего на восходящий, а красный — наоборот, на нисходящий. Использовать индикатор SuperTrend можно при входе в рынок, после его коррекции. Если индикатор сменил цвет на зелёный, нужно дождаться первой нисходящей коррекции и затем открывать сделки на покупку актива. А для продажи (смена цвета на красный) дождаться первой восходящей коррекции и продавать актив на ней.

Индикатор СуперТренд также неплохо указывает и на краткосрочные уровни сопротивления и поддержки. Но использовать в торговле данный фактор нужно с большой осторожностью. Более точными являются линии Tenkan и Kijun (индикатор Ишимоку).

Smoothed Repulse

Достаточно экзотический индикатор, который также использует цветовую сигнализацию. Нуждается в исследовании и описании, как в своё время индикатор Ишимоку. Исходя из немногочисленных комментариев трейдеров — Smoothed Repulse подходит для скальпинга, соответственно рекомендуется применять его на малых таймфреймах.

Индикатор Smoothed Repulse на графике AUDUSD M15 Основные сигналы:

• Покупка: открывают длинную позицию, если индикатора линия поменяет цвет на светло-зеленый.
• Выход из сделки на покупку: закрыть все ордера, если во время восходящего тренда зеленая линия индикатора поменяет цвет на серебряный.
• Продажа: открывают короткую позицию, если линия индикатора поменяет цвет на оранжево-красный.
• Выход из сделки на продажу: закрыть все ордера на продажу, если во время нисходящего тренда оранжевая красная линия индикатора поменяет цвет на серебряный.

Индикатор Bbands stop

Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.

Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.

Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.

Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.

Стратегия торговли по индикатору Bbands stop

• при появлении зелёной точки открываем длинную позицию (покупка) по текущей цене;
• устанавливаем стоплосс на уровне зелёной точки;
• на каждом новом баре переставляем (тралим) стоплосс на новую сформированную зелёную точку;
• выход по тейкпрофиту или трейлинг-спопу

Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.

• Lenght- период скользящей средней, этот параметр определяет чувствительность индикатора, при уменьшении этого значения сигналы будут более ранние и наоборот, при увеличении более поздние. Если возникнет необходимость немного подкорректировать чувствительность, то лучше менять именно этот параметр;
• Deviation — стандартное отклонение, этот параметр имеет тот же смысл что и у стандартных полос Боллинджера, он определяет волатильность, расхождение линий на графике, оптимальное значение 2, нет необходимости изменять этот параметр;
• Money Risk — уровень риска при торговле, изменении этого параметра будет влиять на то, как близко будет приближаться индикатор к цене, при уменьшении ближе и наоборот при увеличении отдалятся, при этом влияния на появление самих сигналов не оказывает. Будет полезен, если в своей торговле вы используете трейлинг открытой позиции по линии индикатора с отступом несколько пунктов, если вы хотите уменьшить риск и сопровождать сделку ближе к текущим котировкам, то уменьшаем это значение и наоборот;
• Signal – параметр задаёт режим отображения сигналов (точек) на графике, 1 – сигналы и стопы, 0-только стопы, 2-только сигналы
• Line – задаёт режим отображения линии на графике, 1- линия есть, 0- линии нет (только точки)
• Nbars – глубина истории в барах, на которой будет отображаться индикатор

Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.

Индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average) — тройное экспоненциальное сглаживание. Его можно использовать вместо классических скользящих средних (EMA), для сглаживания ценовых данных. Индикатор TEMA работает по тому же принципу, что и DEMA (Double Exponential Moving Average) — двойное сглаживание, но с дополнительной обработкой.

Вначале вычисляется DEMA, после — ошибка отклонения цены от значений DEMA. Затем к DEMA прибавляется значение экспоненциальной средней ошибки и в результате получаем TEMA. Так, значения следующего индикатора сглаживают значения предыдущего.

Общеизвестно, что скользящая средняя немного отстаёт от цены (запаздывает). Поэтому, чем меньше отставание от цены — тем лучше. А индикатор TEMA раньше других показывает предстоящее изменение цены.

Стоит учесть, что запаздывание напрямую зависит от выбранного периода. И чем больше период — тем больше будет запаздывание. Есть мнение, что на малых периодах индикатор TEMA часто даёт ложные сигналы.

Parabolic SAR

Индикатор SAR (Stop And Reverse price) — стоп и разворот, индикативная цена, или просто Параболик разработан для того, чтобы определять допуски, в пределах которых возможно движение цены. А в результате оставаться в текущем тренде.

То есть Параболик предназначен для определения цены стопа и точек разворота. Поэтому индикатор выстраивает на графиках инструментов пунктирные линии. Если на рынке преобладает восходящий тренд — точки будут располагаться под свечами и формировать линию поддержки. Если тренд нисходящий — точки будут отображаться над свечами и сформируют линию сопротивления.

Фактически, каждый маркер SAR означает тот уровень, которого должна достичь цена для того, чтобы тренд сменился на противоположный. Кроме направления тренда, Параболик в некоторой степени показывает и его силу. Так, если текущий тренд ускоряется — расстояние между точками индикатора и графиком цены увеличивается. А если тренд угасает – маркеры приближаются к текущим значениям цены.

При торговле с Параболиком рекомендуется использовать таймфреймы от 1 до 4 часов.

Сделка на продажу:

1. Параболик нарисовал 4 точки кряду, которые формируют снижающуюся линию — сигнал к продаже;
2. Stop Loss выставляем выше первой точки на 3 — 5;
3. Закрытие сделки происходит при формировании обратного сигнала.

Для сделки на покупку необходимы обратные условия.

Heikin (Heiken) Ashi

Хейкин Аши — полезный индикатор семейства ценовых осцилляторов. Для определения тренда и его силы, в индикаторе вместо «чистой цены» используются значения Хейкин Аши. Это дополнительная сигнальная линия, которая применяется для достижения следующих целей:

1. Использовать её в качестве сигнальной линии, на пересечениях с осциллятором.
2. Для сглаживания значений и фильтрации некоторых ложных сигналов, так как значения осциллятора склонны к быстрым колебаниям (нервозность) на фоне ественного запаздывания.

Хейкин Аши разработан на основе обычных японских свечей, однако необычна сама методика построения свечей. Да и визуально точки открытия-закрытия свечей Heikin Ashi отнюдь не всегда соответствуют тем же точкам, на графиках «классических» японских свечей.

Цена открытия Heikin Ashi свечи (HA-свечи) — это сглаженное значение колебания котировок в диапазоне межу открытием и закрытием предшествующей HA-свечи. Так, цены открытия и закрытия вначале складывают, а затем делят на 2. Указанные цены берутся у предыдущей HA-свечи.

Цены закрытия HA-свечи — это усредненное значение всех показателей обычной свечи. То есть, это минимум, максимум, а также цены открытия и закрытия таймфрейма. Делим их на 4 и получаем цену закрытия HA-свечи.

Максимальную цену получаем путём сравнения параметров максимума обычной японской свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Минимальную цену получаем путём сравнения минимума обычной свечи с ценой открытия и закрытия HA-свечи. Для большей информативности, HA-свечи закрашены иначе, чем обычные японские свечи. При анализе нужно учитывать и тени свечей.

С Heikin Ashi откаты в тренде легко распознать. Для этого нужно начертить линию тренда, и подчеркнуть откаты в тренде. Нижняя тень указывает, где выставлять Stop-Loss. А Take Profit обычно выставляют в районе уровня поддержки/сопротивления

Индикатор CPM 3 Current Pair

CPM 3 Current Pair – это самый популярный в среде профессионалов индикатор силы тренда в процентах, который разбивает пару отдельно по валютам и указывает в процентах соотношение сил и силу тренда. Чтобы вы понимали, тонкость инструмента заключается в том, что он рассматривает силу тренда каждой из валют в отдельности. На основе этого трейдер самостоятельно сможет определить тренд, более того более глубоко оценить его структуру.

Индикатор CPM 3 Current Pair нуждается в предварительной установке. Все необходимые файлы для этого доступны к скачиванию с нашего сайта, в то время как сам процесс сводится лишь к перемещению его в папку Indicators. Итак, индикатор силы тренда в процентах под названием CPM 3 Current Pair выглядит так:

Рис 1. Индикатор силы тренда в процентах

Индикатор силы в процентах используется исключительно как помощник, ведь он не способен давать непосредственно точку входа. Тем не менее, он может стать незаменимым помощником, который позволит раз и навсегда попрощаться с большинством неудачных сделок при открытии которых не учитывалась сила тренда.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера это индикатор, который помогает оценить рыночную волатильность. Позволяют определить не только направление тренда, но и волатильность, а также диапазон колебания. То есть направление тренда и характер торгов.

Индикатор состоит из трёх основных линий. Средняя линия — это скользящая средняя (MA). Крайние же полосы — это тоже MA, но которые отображаются с учётом отклонения.

Расстояние между полосами Боллинджера зависит от характера поведения цен. Если волатильность на рынке растёт, то коридор расширяется. А когда рыночная волатильность падает, то и коридор сужается.

Наиболее распространенным является трейдинг с использованием пересечения ценой центральной линии индикатора. Когда цена пересекает снизу-вверх скользящую среднюю — открывают сделки на покупку. А если сверху-вниз, открывается сделка на продажу.

Другой метод трейдинга — покупка на разворотах. Учитывая, что крайние линии являются уровнями поддержки и сопротивления — сделки открывают тогда, когда цена отталкивается от одной из них и уходит к противоположной.

Когда цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем разворачивается, открываются длинные позиции. В ситуации, когда цена касается верхней границы индикатора и разворачивается вниз, открываются короткие позиции.

Не рекомендуется применять данный инструмент на рынках с низкой ликвидностью.

Как узнать силу тренда

Для того чтобы узнать силу тренда можно прибегнуть к нескольким простым техническим приемам. Во-первых, определить силу тренда позволяют самые элементарные приемы графического анализа, а также свечного. Чтобы вы понимали, если речь касается графического анализа, то определить силу тренда можно с помощью самых обыкновенных трендовых линий. Чем круче угол прочерченной линии – тем сильнее сила тренда. Когда цена движется близко к горизонту, ни о каком сильном тренде не может даже идти речи.

Свечной анализа полон свечными паттернами, которые могут указывать как на продолжение тренда, его усиление, так и на его разворот или затухание. Однако что графический, что свечной анализ эффективный в руках лишь опытных трейдеров, ведь во многом эффективность его применения зависит от личностных факторов.

Для новичков само проще узнать силу тренда будет с помощью технических индикаторов. Для этих целей мы предлагаем использовать два самых прогрессивных инструмента, а именно ADX и CPM 3 Current Pair.

Индикатор MACD (МАКДи) — Moving Average Convergence and Divergence можно перевести как «Схождение и расхождение скользящих средних». Он используется в теханализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на рынках.

Применяется для проверки силы и направленности тренда, а также для определения точек разворота. Относится к семейству осцилляторов, и по сути своей является улучшенной версией двух скользящих средних.

Индикатор МАКДи строится на основании двух линий — сплошной (главная) и пунктирной (сигнальная) которая обычно более яркого цвета.

Главная линия выстраивается основываясь двух средних показателей колебания курса торгуемого инструмента. Она более подвижна, и за небольшой промежуток времени довольно быстро реагирует на изменения цен. Сигнальная линия реагирует значительно медленнее на колебание цен, зато охватывает более длительный интервал времени.

Торговля с помощью индикатора MACD построена на пересечениях Главной и Сигнальной линий. Так, в случае когда Главная опускается ниже Сигнальной (пунктирной) линии — это сигнал к продаже. А в случае, когда Главная поднимается выше Сигнальной линии — это сигнал к покупке. Также в качестве сигналов к продаже/покупке используются моменты, когда Главная пересекает нулевую линию вниз или вверх.

Пример: покупаем тогда, когда столбцы гистограммы начинают уходить ниже нулевой линии, а затем закрываются выше скользящей средней. Закрывают сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднюю в обратную сторону. Для сделки на продажу требуются обратные условия.

На часовых таймфреймах (и меньше) индикатор МАКДи даёт много ложных срабатываний. Рекомендуется использовать его на дневных графиках или выше.

Индикатор TRIX (TRIple eXponential average) — Тройное Экспоненциальное Среднее, является осциллятором перекупленности и перепроданности. Отличается от МА тем, что выдаёт меньше ложных сигналов.

При расчётах TRIX исключает значения с меньшими периодами, чем период индикатора, тем самым сглаживает результирующую линию и исключает из неё краткосрочные колебания рынка. В результате, во время торговли позволяет не совершать лишних движений.

Индикатор TRIX отображается в отдельном окне терминала и состоит из линии и уровня 0. Если линия TRIX расположена выше нуля — на рынке восходящий тренд. А если ниже тренд падает. Если линия TRIX выше уровня 0 и продолжает расти — восходящий тренд усиливается, а если ниже 0 и продолжает падать — падающий тренд усиливается.

TRIX импульсный индикатор, поэтому рекомендуется применять его при выраженных трендовых движениях. В период флэта TRIX может выдавать достаточно много ложных сигналов. То есть, если линия TRIX долго колеблется вблизи нулевой отметки — обычно это свидетельствует о неопределенности на рынке. В такие моменты лучше не предпринимать активных действий. Лучше проводить анализ.

Для сделки на продажу:

1. Линия TRIX пробила сверху-вниз нулевую отметку;
2. Stop Loss ставим на 3-5 пункта выше локального экстремума;
3. При обратном сигнале сделку закрываем.

Для сделки на покупку требуются обратные условия.

Индикаторы силы тренда: ТОП-7 лучших из лучших!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами: С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд! Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно: провести уровни сопротивления и поддержки,

линии поддержки

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

пробой уровня и тренда

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в техническом анализе рынка. Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены. Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных таймфреймах. Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений. Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд. Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный; количество периодов, которое будет учитываться в расчете; способ определения чувствительности; временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Профессионалы рекомендуют использовать одновременно несколько индикаторов одновременно. Мы собрали для вас 7 лучших инструментов для анализа силы тренда, которые помогут вам существенно увеличить депозит:

Средний DX (ADX) (для скальпирования). CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах). Bears Power и Bulls Power. Aroon (без перересовки). SMA. IVAR. Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически осциллятор ADX представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

CPM 3 Current Pair

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется: восходящим движением EMA; Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его; Bulls Power растет и находится выше линии нуля; наличием дивергенции быков. Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если: ЕМА снижается; Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, — это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

aroon

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 — консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Дальше сравниваем А и В. Если А больше В, то на рынке сильный тренд, если значения близки или равны, то движение цены слабое (возможен разворот) или флэт.

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

График индикатора — это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

Ишимоку индикатор

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

Альтернативная стоимость товара

Инвестирование в золото 2020 – варианты, особенности, перспективы

Индикатор RSI (Relative Strength Index) — Индекс Относительной Силы является осциллятором, который следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вначале использовался его 14-периодный вариант, позже стали популярны 9 и 25-периодные индикаторы.

Важно помнить, что чем короче период расчета — тем более чувствительным становится индикатор RSI, и выдаёт больше ложных сигналов. Так что при его настройке нужно быть аккуратным.

ТС с RSI основана на поиске дивергенций (расхождений), при которых цена образует новый максимум, а индикатору не удаётся превзойти свой предыдущий максимум. При подобных расхождениях можно говорить о том, что есть большая вероятность разворота цен. Если впоследствии RSI опускается ниже последней впадины, то т.н. «неудавшийся размах» завершается и свидетельствует о скором развороте цен.

Для открытия сделок на продажу:

1. RSI пробил сверху-вниз уровень перекупленности (70).
2. Продаем на следующей после пробоя свече.
3. Выставляем Trailing Stop на уровень локального максимума цены, который предшествовал открытию сделки. То есть Stop Loss будет автоматически следовать на определенном расстоянии за ценой.
4. Take Profit ставим в 2,5 раза дальше (в пунктах) чем Stop Loss.
5. Если сформировался обратный сигнал, а Take Profit или Stop Loss ещё не сработал — сделку закрываем вручную.

Для сделок на покупку требуются обратные условия.

Точный индикатор на опережение – %R Вильямса

Л. Вильямс создал % R Вильямса (Wm% R), как простой, но очень полезный осциллятор, в 1973 году (читай статью – стратегия Л. Вильямса, перейдите по ссылке, там есть очень подробное видео по его стратегии торговли).

Индикатор способен демонстрировать силу «быков» и «медведей» (то есть показывает перекупленность и перепроданность на форекс) закрывать текущую свечу на краю интервала цен прошлого дня. Индикатор способен подтвердить тренд и предупредить о грядущем обращении вспять, то есть разворот тренда.

• r —временной интервал, который выбирает игрок, например, 7 дней,
• Нr — максимум из дневных максимумов за этот интервал, например, за 7 дней,
• Lr — минимум дневных минимумов за то же время, например, за 7 дней,
• С — цена последнего закрытия.

Wm% R фиксирует каждое положение цены закрытия в предыдущем интервале цен

Индикатор Вильямса аналогичен знаменитому Stochastic Oscillator, о котором я говорил в статьях – трендовые индикаторы форекс и индикаторы технического анализа, но есть одно большое отличие!

Стохостик осцилятор основан на базе внутреннего сглаживания, а %R Вильямса имеет обратную шкалу.

Сейчас я дам вам скрины, все поймете:

Точный индикатор Лари Вильемса R%

Опережающие индикаторы форекс R%

Повторяю, данные индикаторы вы можете скачать заполнив форму выше!

1. Когда вы видите дивергенцию “быков”, делайте покупку, а предохранительную остановку опускайте ниже последнего минимума цен.
2. Когда наблюдаете дивергенцию “медведей”, делайте продажу и помещайте предохранительный ордер выше последнего максимума цен.
3. Зашкаливание (Failure Swing)
4. Если подъём цен сопровождается сигналом о прекращении роста индикатора Wm%R, не доходя до верхней заданной линии, и после этого индикатор начинает движение вниз, то это означает, что программа зашкаливает. Это говорит о слабости «быков», и о том, что нужно продавать.
5. Когда Wm%R во время падения в середине спада перестаёт двигаться по направлению и поворачивает вверх, при этом не доходит до нижней линии, это зашкаливание. Это сигнализирует, что «медведи» очень слабы и имеется сильный сигнал к покупке.
6. Перепродажа и сверхпокупка
7. Когда Wm%R поднялся над верхней построенной линией, это говорит о возможной вершине рынка и является сигналом к продаже.
8. Когда Wm%R упал за уровень ниже нижней построенной линии, это свидетельствует о возможности найти дно и прочесть сигнал к покупке.

Stochastic Oscillator

Стохастичность — цель, предположение, случайность. Это процесс, поведение которого не определено, а его последующее состояние может быть как предсказанным, так и случайным.

Стохастический Осциллятор сравнивают с неким индикатором скорости цены. Он демонстрирует отношение цены закрытия текущего периода к максимуму или минимуму за конкретный период. То есть его основная цель — определять тренды и ценовые повороты, их изменения путём отслеживания распределения цен закрытия в крайней серии максимумов и минимумов рынка. Значения Stochastic колеблются в пределах от 1 до 100.

Специалисты делят индикатор Стохастик на 3 типа:

1. Быстрый Stochastic (чистый %K) определяется путём диагностики его значений на предмет отсутствия сглаживания способом усреднения, Он используется довольно редко, потому что он сам по себе слишком изменчив.
2. Медленный Stochastic (медленный %K) — значения, сглаженные методом усреднения.
3. Полный Stochastic (универсальный) — самый гибкий и продвинутый. Является средним значением перечисленных выше типов осциллятора. Иногда может совпадать с их значениями.

Стохастический Осциллятор состоит их двух линий: основной (%K) и сигнальной (%D). Обычно %D — скользящее среднее значение %K. Основная линия выводится сплошной, а сигнальная — пунктиром.

Чаще всего Стохастик используют для поиска расхождений и анализа трендов. Если значение Stochastic поднялось выше 80% — рынок в зоне перекупленности. А если опустился ниже 20% — рынок в зоне перепроданности.

Лучшие индикаторы тренда для торговли на Форекс рынке

Любой индикатор тренда — важная часть Форекс рынка, но они также могут быть одним из самых сложных аспектов торговли, если вы не знаете, как их использовать, или используете неправильно. Подобные инструменты не всегда дадут вам ясные или точные ответы, и, конечно, не рекомендуется полностью полагаться на них при принятии решений.

Но знание того, как использовать индикаторы тренда, и знание того, какие из них действительно могут работать на ваш результат, — это один из лучших способов принимать более правильные торговые решения и повышать ваши шансы на финансовый успех.

Давайте разберемся, каким образом чаще всего трейдеры определяют направление тренда на Форекс и какие индикаторы помогают им в этом.

Как определить направление тренда на Форекс?

Некоторые эксперты рынка могут сказать, что тренды — это иллюзии из-за постоянного манипулирования трендами в зависимости от ваших временных рамок и других влияющих факторов. Один трейдер может взглянуть на тренд и сказать, что тренд идет вверх, в то время как другой трейдер может взглянуть на тот же тренд и заявить, что он идет вниз. В подобных случаях основное различие заключается в том, что каждый трейдер использует другой временной интервал, когда приближается к идентификатору тренда.

Вот почему вам необходимо знать и понимать используемые вами временные рамки, прежде чем вы начнете пытаться определить направления тренда. Нижеперечисленные правила важны в случае с определением тренда:

• Трейдеры, которые торгуют на дневном таймфрейме, обычно используют таймфрейм 30 минут и ниже.
• Трейдеры, которые торгуют на таймфрейме свинг-трейдера, обычно используют таймфрейм от 1 до 4 часов.
• Трейдеры, которые торгуют на таймфрейме позиционной торговли, используют 4-часовой таймфрейм, а некоторые трейдеры — более 4 часов.

После того, как вы выбрали правильный таймфрейм для ваших обстоятельств, вам нужно отточить этот таймфрейм при определении правильных индикаторов тренда для ваших нужд.

Нисходящие тренды и диапазоны восходящих трендов

В следующих описаниях индикаторов тренда мы будем обращаться к концепциям восходящих, нисходящих и диапазонов.

Восходящий тренд относится к более высоким максимумам и минимумам. Нисходящий тренд относится к более низким максимумам и минимумам. И диапазон находится между максимумами и минимумами.

Вам также необходимо знать, что означают «сильные», «здоровые» и «слабые» тренды в контексте торговых трендов. Сильные тренды практически не вызывают отката в цене; у здоровых трендов есть здоровый откат, который остается выше 50 MA (скользящая средняя), а у слабых трендов есть крутой откат, который остается выше 200MA.

Price Action

Первый индикатор тренда, который мы обсудим — это Price Action. Он относится к внимательному анализу текущей рыночной структуры, динамики, монументальных тенденций и настроений. Сочетание этих трех факторов можно использовать для определения потенциала различных торговых возможностей.

Price Action считается одним из наиболее ценных типов индикаторов тренда. Причина этого в том, что все три фактора дают ценное представление о рынке, в том числе о том, где сделки могут оказаться проигрышные, где трейдеры размещают свои стопы и где на рынок выходят новые игроки.

Когда вы будете уметь пользоваться Price Action, у вас будут ценные данные, которые помогут понять различные линейные графики и другие индикаторы тренда, представленные в оставшейся части этого руководства.

Линейные графики

Графики свечей трудно использовать, особенно когда «фитили» на графике исключительно длинные. Это серьезно затрудняет определение прошлых и текущих тенденций на графике. Поэтому лучше определять направление тренда без использования свечных графиков. Вместо этого лучше обратить внимание на линейные диаграммы в удобном для восприятия формате, которые дадут вам четкое представление о различных факторах тенденций.

Линейные графики покажут вам различные цены закрытия, соединенные линией, отсюда и название «линейный график». Они выглядят намного чище, чем графики свечей, и, как правило, лучше подходят для определения более широких тенденций благодаря своему дизайну.

При определении направления тренда с помощью линейного графика наиболее важным элементом диаграммы является направление линии. На графике линия указывает выше? Это означает, что это восходящий тренд. На графике линия направлена ​​ниже? Это означает, что это нисходящий тренд. Линия плоская по мере продолжения графика? Значит, это диапазон.

Единственным недостатком использования линейных графиков является то, что они используют только цену закрытия, тогда как графики свечей используют цены максимума и минимума. Данный инструмент следует использовать не в одиночку, а как часть комплексной торговой системы, чтобы помочь себе определить общее направление, не увязая в точных деталях.

Скользящие средние

Скользящие средние — это еще один индикатор тренда, который будет работать действительно хорошо. Этот инструмент относится к суммированию прошлых цен, которые затем наносятся на линейный график, чтобы дать вам представление о скользящем среднем этих цен. График индикатора поможет вам определить общее направление и, что наиболее важно, силу конкретного тренда.

Чтобы проще всего использовать скользящую среднюю для определения более широкого направления тренда, вам необходимо учитывать эти два фактора:

если текущая цена выше 200MA (скользящей средней), то тренд является долгосрочным восходящим трендом. Если текущая цена ниже 200MA, то тренд является долгосрочным нисходящим трендом.

Источник https://www.forexite.com/blog/chto-takoe-indikator-razvorota-trenda-na-forex/

Источник https://starline-trade.ru/fondovyj-rynok/indikator-trend.html

Источник https://boriscooper.org/indikator-trenda-chto-eto-i-spisok-luchshikh-dlya-foreks/

Источник