Главная / Forex / Значение объемов на Форекс
Опубликовано: 21 сентября 2021

Значение объемов на Форекс

Содержание

Значение объемов на Форекс

Объемы на Форекс имеют несколько иное значение, чем на других биржевых рынках. Связано это с его децентрализованной структурой. Тем не менее их учет при торговле очень важен для любого трейдера. Объемы могут определять тренд и выводить цены из состояния флета. Чтобы искать такие моменты и заключать прибыльные сделки, нужно знать, как определять объемы торговли и динамику их изменения в конкретный момент времени.

Реальные объемы на валютном рынке

Сильные движения цены обычно являются следствием изменения равновесия между спросом и предложением. Это происходит по причине колебания объемов торговли с одной или другой стороны. Обычно такой дисбаланс могут создавать крупные участники, и, чтобы знать, куда следовать, трейдер должен изучать их изменения.

Для справки! Онлайн-объемы рынка Форекс – это показатель, определяющий количество контрактов, которые в данный момент задействованы в торговых операциях. С его помощью можно определять, в какую сторону торгует толпа, а также когда и как изменится ситуация.

Как же этот инструмент помогает в анализе? Все дело в том, что большие объемы в трейдинге проводят крупные участники, которые по совместительству являются мани-мейкерами. Казалось бы, нет ничего сложного: нужно торговать так же, как крупные участники, и получать деньги. Из-за децентрализованности определить точные объемы сделок в конкретным момент практически невозможно. Но есть некоторые методы, которые позволяют трейдерам хотя бы определиться, в какую сторону нужно двигаться.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Как же обычному трейдеру определять текущую ситуацию? Для этого существует специальный инструмент под названием VSA. Аббревиатура расшифровывается как Volume Spread Analysis и переводится как объемный анализ. Его использование поможет определять настроение крупных участников, которые совершают крупные операции. Поэтому лучшей стратегией станет следование за ними, совершая сделки в ту же сторону. Наибольшие торговые объемы совершаются в момент Европейской и Американской торговой сессии, именно поэтому они являются наиболее ликвидными. Валюты, имеющие максимальные объемы по торгам:

  • USD – 41%;
  • EUR – 30%;
  • GBP – 7%;
  • CHF – 5%;
  • AUD – менее 2%;
  • CAD – менее 2%.

Также есть статистика по объемам валютных пар:

  • EUR/USD – 30%;
  • USD/JPY – 13%;
  • GBP/USD – 12%;
  • USD/CAD – 4%;
  • USD/CHF – 5%.

По остальным валютным парам сделки совершаются относительно небольшими лотами, не оказывая существенного влияния на картину рынка.

Тиковые объемы в торговом терминале

Идут торги

Трейдеры знают, что цифры после запятой в котировке – это пипсы. Также трейдеры должны обращать внимание на тик – десятичную долю пункта. И то, и другое понятие – единица измерения цены. Как же связаны тики с объемами? Дело в том, что они двигают цену.

Важно! Если тик изменился – это значит, что было куплено и продано определенное количество актива.

Тиковый объем – показатель, который говорит трейдерам, сколько раз был куплен и продан актив за определенный период времени. Каждое изменение тика создает определенный интерес на рынке. Появляется спрос или предложение, а каждая открытая позиция, как крупных участников, так и рядовых трейдеров, создает объем торговли.

Поэтому спекулянты в качестве анализа рынка Форекс учитывают сумму всех тиков за промежуток времени. Благодаря этому торговец может оценивать волатильность рынка и наблюдать за тем, насколько активно ведется торговля. Объемы, которые измеряются при торговле на биржах (например, фондовой или товарной), указывают на размер заявок от продавцов и покупателей. Тиковый объемный анализ помогает определить, какой силы интерес со стороны участников рынка в данный момент.

Для определения тиковых объемов трейдеры анализируют предыдущие формации (бары свечи). К примеру:

  1. На таймфрейме М15 трейдер смотрит, что цена изменилась за 15 минут на 700 тиков. Это число и будет показателем.
  2. На рынке определился тренд, и идет активная продажа валюты. То есть трейдеры определили, что в будущем будет разворот, и цена пойдет вниз.
  3. Трейдеру стоит определить, в какой момент возникнет данный разворот.

С помощью тиковых объемов спекулянты могут выяснить, насколько быстро идет продажа, и в какой момент может наступить разворот.

Использование такого инструмента на Форекс имеет преимущество над реальными объемами: tick volumes отлично подходят для анализа такого понятия, как «нервозность рынка». На рынке могут происходить аномальные скачки цены, которые никак не связаны с количеством контрактов. Также определение такого показателя поможет правильно выставлять уровни Stop-Loss как раз в моменты «нервозности рынка». К примеру:

  1. Волатильность на рынке и амплитуда цены не меняется, но почему-то уровни Стоп-Лосс выбиваются, тем самым принося убытки.
  2. Это связано с «нервозностью цены», которая проявляется в коротком моменте значительного увеличения сделок, что отображается в тиковых объемах.
  3. На рынке увеличивается активность, и внутридневные индикаторы не реагируют на это, даже, наоборот, «сливают».
  4. Stop Loss были выставлены под другие состояния, «фазовые скачки» просто сливают депозит трейдера, и сделка закрывается по Stop Out.

По этой причине некоторые трейдеры перестают пользоваться индикаторами, считая их неэффективными. Другие же используют системы, которые определяют такие фазовые всплески цены. На Ютуб можно найти видео с описанием интересных стратегий такого плана.

Индикаторы

Когда тиковые объемы на рынке невелики, не стоит бояться неожиданных скачков, и уровни стоп-лосс можно выставлять довольно короткие. Но при неожиданных увеличениях цены придется менять уровни стопов и даже тейк-профит. Конечно, можно использовать такой прием, как трейлинг-стоп. Но для определения изменений количества контрактов можно выбирать специальные индикаторы:

  1. Better Volume. Уже есть в платформе MetaTrader 4. Он показывает цену в виде гистограммы, отображающей реальную ситуацию.
  2. TPO_Range. Не входит в список индикаторов Metatrader 4, и его придется скачивать и устанавливать.

Создан TPO_Range по аналогии профиля рынка на биржах, и его можно назвать «профилем тиковых объемов». Индикатор считает тики, как за единицу времени, так и на определенной котировке.

Он позволяет оценить активность рынка, что поможет трейдеру максимально точно найти сильные уровни. То есть если большое количество контрактов было проведено по актуальной цене, значит в этот момент она интересна спекулянтам на рынке. На таких уровнях высокая вероятность расторговки.

К сожалению, определение реальных объемов на Форекс практически невозможно. Многие брокеры предоставляют инструменты под названием стакан цен, но он может показывать только, как торгуют трейдеры данного брокера, то есть срез рынка, что не даст полную картину. Хотя стакан цен все равно довольно эффективный инструмент, но не менее эффективны и индикаторы для тиковых объемов, которые помогут трейдерам приготовиться к неожиданным скачкам цен. Тем более, что их можно использовать наряду с другими инструментами и отсеивать ложные сигналы.

Индикатор объема торговли форекс — применение и стратегии

При торговле на форекс трейдеры используют разные методы анализа рынка. Один из них – это оценка объемов рынка. От величины объема торгов зависит, как поведет себя цена в ближайшее время. Если объемы упали, то действующий тренд будет завершен или же цена на некоторое время уйдет во флет. При росте объемов можно говорить об усилении тренда. Для оценки объемов существует много разных индикаторов. Самый известный и простой из них – это Volumes. Рассмотрим немного подробнее его функционал и настройки.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор объема торговли форекс – volumes для meta trader

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • 1 Индикатор объема торговли форекс – Volumes для Meta Trader
    • 1.1 Как работает индикатор?
    • 1.2 Как настроить инструмент?
    • 2.1 Трендовая торговля и объемы
    • 2.2 Поиск точки выхода из сделки по Volumes
    • 2.3 Другие сигналы Volumes
    • 3.1 Смотрите дополнительно видео по теме публикации – Лучший индикатор объемов для терминала MT4

    Индикатор объема торговли форекс – Volumes для Meta Trader

    Индикатор Volumes уже встроен в терминал МетаТрейдер, а также во многие другие современные платформы. Этот инструмент работает с любыми валютными парами и активами, подходит для всех таймфреймов.

    p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

    Volumes определяет количество тиков, которые были совершены за время отрисовки одной свечи графика. Это индикатор тиковых объемов. Напомним, что тик – это сработавший ордер. При этом инструмент не учитывает по отдельности объемы продаж и покупок, а считает лишь общий показатель.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Изначально индикаторы объемов применяли только на фондовом рынке. Но вскоре их стали с успехом использовать и на Forex. Величина объема – это важная информация для оценки силы тренда и ликвидности актива, поэтому инструменты для ее определения входят почти во все терминалы.

    Как работает индикатор?

    Формула Volumes предельно проста. Инструмент просто читает количество тиков за указанный отрезок времени, в соответствии с рабочим таймфреймом. Информация обновляется в режиме реального времени в виде гистограммы. Один баз гистограммы соответствует одной свече на графике. Новый бар появляется сразу после того, как закроется соответствующая ему свеча.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    Столбики Volumes окрашены в два цвета:

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    • Если текущее значение объема меньше предыдущего, то бар окрашивается в красный цвет.
    • Если текущий объем выше предыдущего, то бар становится зеленым.

    Обратите внимание на гистограмму ниже. На ней явно прослеживается динамика изменения цвета баров, в зависимости от величины объемов. Если вершина бара ниже предыдущего, то гистограмма становится красной, а если выше – зеленой.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Рекомендуем изучить индикатор объемов EVA. Он рисует на графике горизонтальные гистограммы, бары которых можно использовать как ключевые уровни.

    p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

    Индикатор объемов для форекс

    p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

    Как настроить инструмент?

    Установить индикатор на график можно через стандартное меню MetaTrader. Инструмент находится в категории Индикаторы => Объемы => Volumes. Настройки алгоритма очень простые. Трейдер может поменять только цвет и ширину столбцов.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    Во вкладке «Уровни» можно указать крайние значения, при достижении которых можно будет судить о развороте тренда. Сюда вбивают показатели максимальных объемов на истории графика,

    p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

    На рынке всегда работает «золотое правило»: когда объемы достигают своего максимума, потенциал тренда начинает снижаться, так как дальше цену уже некуда «толкать». Поэтому если гистограмма достигнет этих значений, можно ожидать разворот или флэт.

    Вводить значения уровней необязательно. Можно торговать и на стандартных настройках.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Как настоить индикатор объемов форекс

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    Применение Volumes на практике

    Индикатор никогда не применяют отдельно от других инструментов. Это дополнительный информер, который показывает объемы и тем самым помогает фильтровать сигналы.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    Volumes достаточно универсален. Его можно встретить в составе трендовых и контр-трендовых стратегий, систем на основе скальпинга и многих других методик.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    Важно! Объемы – величина переменчивая. На этот показатель может влиять множество факторов – время суток, торговая сессия, сезон, ликвидность актива, новости и т.п.

    Инструмент часто комбинируют с медленной скользящей средней, которая показывает долгосрочные тренды.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Трендовая торговля и объемы

    Одним из обязательных условий развития и продолжения тренда является рост объемов. Поэтому Volumes часто используют для фильтрации сигналов при торговле по трендовым ТС.

    p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

    Рассмотрим простой пример. График H1. После продолжительного флэта минимумы свечей начинают последовательно повышаться, что косвенно указывает на зарождение восходящего тренда.

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    Можно добавить на график индикатор Macd или Parabolic SAR. Volumes играет роль фильтра.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    Как только трендовый инструмент подтвердит начало восходящей тенденции, нужно оценить гистограмму Volumes. Если на ней появился зеленый бар, то это подтверждает сигнал, можно входить в лонг.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Если Volumes не подтверждает тренд и указывает на снижение объемов, то с открытием сделки следует повременить.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    Для определения основного тренда можно использовать индикатор Hull Moving Average.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    Поиск точки выхода из сделки по Volumes

    При снижении объемов можно говорить падении потенциала тренда. Если же значения Volumes опускаются ниже средних, то это может указывать на начало флэта или изменение тенденции на противоположную. В этом случае нужно закрыть активные сделки, которые были направлены в сторону завершающегося тренда и ждать удачного момента для нового входа в рынок.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

    Совет. Низкие красные бары – это яркий сигнал о завершении тренда и/или начале флета. В этот момент следует воздержаться от входа в новые позиции.

    Другие сигналы Volumes

    Если на графике D1 появились три красных бара с последовательно понижающимися вершинами, то это может быть признаком формирования на графике коррекционного паттерна из трех свечей.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    Если объемы достигли аномально высоких значений, то это может указывать на завершение тенденции.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

    При развитии локальных небольших трендов часто происходит резкий рост баров гистограммы. Но это далеко не всегда указывает на кардинальный разворот тренда. Часто это просто сигнал о развитии временного флэта или коррекции.

    p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

    Индикатор объемов для mt4

    p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

    Стратегия торговли по индикатору объемов и стохастику

    Рассмотрим еще один пример простой торговой методики, где используются всего два индикатора – стохастик и Volumes.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

    Таймфрейм графика может быть любым. Задача трейдера – определить момент выхода осциллятора из зоны экстремальных значений, получить подтверждение разворота тренда от Volumes и открыть нужную сделку.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Такая техника подойдет и для скальпинга, и для трендовой торговли. Просто при торговле по скальпингу сделки будут совершаться намного чаще.

    p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

    Для дополнительной фильтрации можно нанести на график уровни сопротивления и поддержки.

    p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

    Сигналом на продажу будет выход стохастика из зоны перекупленности, когда его мувинги пересекают уровень 80 сверху вниз. Volumes должен показывать рост объемов.

    p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

    Сигналом на покупку будет выход осциллятора из зоны перепроданности, когда его кривые пробивают отметку 20 снизу вверх. На индикаторе объемов в это время появляется зеленый бар.

    p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

    Сделки обязательно защищают стоп-лоссами, установив их за локальными экстремумами. Выходить с рынка нужно при падении объемов ниже средних значений или при подходе стохастика к границе противоположной зоны.

    p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

    Индикаторы объемов – это универсальные инструменты для дополнения любой торговой стратегии. Они показывают потенциал тенденции и косвенно указывают на ликвидность актива в данный момент.

    Индикаторы объёма на Форекс и их характеристика

    Трейдерам в процессе спекулятивной торговли доступны для использования объёмы на Форекс, позволяющие отслеживать ликвидность ценовых движений. Индикаторы дают информацию о количестве транзакций в единицу времени. Измерение происходит с учётом приложенных контрактов или физических единиц. Определить точное количество лотов, загруженный в конкретный момент на Форекс невозможно, так как этот рынок децентрализованный. Внебиржевая специфика рынка не позволяет систематизировать данные обо всех сделках, совершаемых в разных уголках планеты. Объёмы растут, когда увеличивается количество открываемых трейдерами позиций. Падение происходит при снижении активности участников и уменьшении волатильности. Увеличение объёмов при восходящем тренде совпадает с ростом цены. Если динамика рынка нисходящая, то они растут при снижении котировок.

    Тиковый объем

    Наиболее информативен индикатор тиковых объемов, показывающий число транзакций, совершённых в единицу времени. Трейдер будет знать, сколько сделок было открыто за минуту, час, день, неделю. Однако ему не доступная информация, открыты это позиции на покупку или продажу, а также каким количеством лотов торгуют другие участники рынка.

    Тиковый инструмент отображает реальные запросы трейдеров, приводящие к ценовым изменениям. Если число заявок небольшое, то ценовые изменения минимальны. Когда их количество возрастает, индикатор демонстрирует рост показателей. Осуществляя торговлю по объёмам, не надо обращать внимание на абсолютные значения, то есть число поданных заявок. Принципиальное значение имеет сам факт изменения, то есть резкий рост или падение.

    Отсутствие возможности расчёта абсолютных показателей вынуждает учитывать разницу, имеющуюся между данными конкретных индикаторов и ценовым графиком. Инструмент позволяет определить изменения, касающиеся временных значений. Учитывая торговую динамику среднего оборота, определяют силу и направление тренда. Трейдеры используют информативный индикатор Volumes, по умолчанию установленный в терминал Мета Трейдер 4. Информация отображается в виде столбцов двух цветов, как правило, зелёных, свидетельствующих о росте, и красных, информирующих о снижении.

    Индикатор объема Better Volume

    Наиболее информативен модернизированный инструмент Better Volume, способный в автоматическом режиме оценить текущие данные с учётом спреда свечи и сравнить сведения с предшествующими значениями. Пользователь получает сигналы в виде цветовой гистограммы, информирующей о текущих показателях с учётом величины спреда.

    Рекомендуется следовать определённым рекомендациям, касающимся распознавания сигналов, генерируемых Better Volume:

    Better Volume

    • столбец красного цвета – информирует о широком спреде применительно к ап-бару и увеличению объёма. Сигнал появляется на излёте, или в начале восходящего тренда, или при завершении коррекции;
    • столбец белого цвета информирует об увеличении объёма и расширении спреда при даун-баре. Сигнал возникает на излёте, или в начале нисходящей тенденции, или в рамках коррекции при её завершении;
    • столбцы жёлтого цвета свидетельствуют о снижении основных показателей и могут быть замечены в завершении тенденции или в ходе коррекционных движений;
    • столбцы зелёного цвета свидетельствуют о небольшом спреде и больших объёмах, возникая при завершении тенденции, когда актив передаётся частным трейдерам от маркет-мейкеров. Зелёный цвет на гистограмме может информировать о фиксации прибыли в ходе развития тренда.

    Рисунок 1. Better Volume

    Инструмент не установлен по умолчанию в терминал МТ 4, и его надо отдельно скачать, выполнив инсталляцию через «Каталог данных».

    Другие индикаторы объема и их характеристика

    Можно пользоваться индикаторами для Мета Трейдер 4, установленными по умолчанию и основанными на разных алгоритмах, позволяющих оценивать ситуацию, складывающуюся на рынке. Трейдерам доступны следующие инструменты:

    OBV

    Инструмент OBV помогает получить данные о среднем значении за конкретный временной период. Расчёт осуществляется ежедневно с прибавлением предшествующих показателей. Если ценовых изменений не было, то прибавление данных не производится и показания OBV остаются неизменными. Иногда балансовые показатели вырастают ещё до ценовых изменений. Благодаря этому трейдеры заблаговременно узнают о грядущей смене тенденции или коррекции. Спекулянты получают сведения об эмоциональной, финансовой вовлеченности участников рынка. Формирование новой вершины информирует об отсутствии оптимизма у продавцов. Снижение показателей служит сигналом об энтузиазме со стороны «медведей» и отсутствии такового у «быков».

    MFI

    Информативный индикатор объема на Форекс MFI схож по алгоритму с осциллятором RSI. Расчёты осуществляются с учётом средней цены актива за день, сравниваемой с идентичными показателями за предыдущую торговую сессию. Рост наблюдается при положительной разнице, а при отрицательной формируется нисходящая тенденция. Можно использовать MFI для получения сигналов о конвергенции и дивергенции на рынке. Уровневая структура с отметками 20% и 80% позволяет его использовать как стандартный осциллятор. Выход цен из зон перепроданности, перекупленности свидетельствует о появлении сигналов на продажу или покупку.

    A/D

    Инструмент A/D создан по алгоритму, включающему сумму разниц «медвежьих» и «бычьих» движений. Когда наблюдается рост рынка, а цены закрытия приближаются к пиковым значениям за конкретный временной период, к участию в торгах привлекается максимальное количество спекулянтов. Результат выражается в увеличении объёмов торгов, как и при зеркальной ситуации на фоне нисходящей тенденции. Осуществляя торговлю на объемах на Форекс, трейдеры пользуются алгоритмом при определении монетарных потоков.

    Рост данных подтверждает преимущество «быков», а их падение говорит об энтузиазме со стороны «медведей». Допускается применение инструмента для определения дивергенции. Наиболее информативные сигналы связаны одновременным ростом его показателей и ценовых значений на графике. Инструмент позволяет идентифицировать в отдельном окне паттерны, идентичные тем, что формируются в графическом формате в МТ 4, причём появляются они заблаговременно до происходящих изменений.

    Горизонтальные объёмы

    Трейдерам может быть полезен индикатор горизонтальных объемов для МТ 4, отображающий тиковые значения в иной плоскости, нежели инструмент Volume. Принцип использования заключается в сопоставлении ценовых движений с изменениями показателей. Когда рост или падение не поддерживаются резким увеличением объёмов, то можно судить об отсутствии интереса участников рынка к торговле и скором развороте цены. Если трендовое движение характеризуется резким всплеском объёмов торгов, то трейдеры активно участвуют в его формировании и весьма вероятно продолжение движения. Руководствуясь инструментом, трейдер определяет, рядом с каким уровнем торгуется наибольший объём.

    Стратегии торговли по объёмам

    Стратегия торговли с MFI

    Информативность инструмента сама по себе не высокая, однако, при совмещении с другими методами анализа он может оказаться полезным элементом в эффективной торговой стратегии. Воспользуемся индикатором MFI. Торговать будем на тайм-фрейме D1 и хоть там немного сигналов, но они достаточно сильные и даже в ходе коррекции можно извлечь существенную прибыль, чего не получится сделать в рамках внутридневной торговли. Одновременно надо применять технический, свечной анализ для повышения точности сигналов.

    Рисунок 5. Стратегия торговли с MFI

    Стратегия торговли по объёмам

    Наблюдаем на валютной паре EUR/USD устойчивый ценовой уровень, неоднократно протестированный и усиленный ложными пробоями. После очередного обновления максимума цена вернулась к уровню и сформировала свечную разворотную конфигурацию в виде двух идущих подряд Молотов, выделенных эллипсом на графике. Одновременно с этим MFI пересёк линию 20%, войдя в зону перепроданности. Будучи буквоедом, можно дождаться выхода кривой линии из зоны перепроданности и только после этого отрыть позицию на покупку. Однако следующая свеча закрылась уже на 100 пунктов выше, а значит, позиция была бы не столько выгодной, так как увеличиваются риски. Используя торговую стратегию на объёмах, защитный ордер надо ставить непосредственно за уровнем, от которого осуществлялся вход в рынок.

    Рисунок 6. Стратегия торговли по объёмам

    Если имел место ложный пробой, то стоп-лосс устанавливают за его минимумом, отмеченным на графике синей пунктирной линией. Прибыль фиксируется у последнего максимума, или после его тестирования сделка переводится в безубыток с установкой трейлинг-стопа. Необходимо учитывать соотношение риск-прибыль, то есть при стоп-лоссе 100 пунктов тейк-профит ставят не меньше, чем через 300 пунктов.

    Решив торговать с учётом приведённых данных, можете скачать индикатор объема или воспользоваться тем, что установлен по умолчанию в МТ 4.

    Анализ объемов на форекс — стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    анализ объемовВ принципе, торговать можно и на голом графике, не используя ни один индикатор. Но зачем лишать себя эффективных аналитических инструментов? Это просто бессмысленно, ведь абсолютно бесплатно можно включить в свою торговую стратегию объемы и начать чуть лучше и глубже понимать смысл происходящего на рынке.

    Что дают объемы обычному трейдеру?

    Если вы взглянете на график в виде линии, то не сможете вообще ничего сказать о том, что происходило. Только констатировать, что цена в определенное время достигла неких максимумов и минимумов. Отображение графика в виде японских свечей позволяет уже более-менее представлять, что происходит на рынке, ориентироваться можно по ключевым ценам свечи.

    По итогам закрытия свечи можно судить о том, кто был сильнее — быки или медведи (по цвету и форме свечи). Если взять в работу свечные паттерны, учитывать еще и длину тени, расстояние до сильных уровней, то можно составлять неплохие прогнозы и прибыльно торговать.

    Но свечной анализ не дает ответа на главный вопрос — у вас не будет информации по количеству продавцов и покупателей. Вы не будете знать сформировалась ли данная свеча в результате упорной борьбы тысяч продавцов и покупателей либо это ловушка маркетмейкеров. Объемы дадут ответ на этот вопрос.

    Собственно, о важности объемов в торговле известно уже не первый век. В свое время еще Доу говорил, что любое движение цены должно подтверждаться повышением объемов. В противном случае рассматривать его как истинное вряд ли стоит. Кстати, этот прием может использоваться, например, при оценке истинности пробоя поддержки/сопротивления.

    Есть у объемов еще один плюс — если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам.

    Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.

    Какие типы объемов существуют?

    На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

    • тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    • под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

    • объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

    Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

    Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

    Стандартные индикаторы объемов

    В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

    • Money Flow Index;

    С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

    Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

    • за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

    • а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

    При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

    Где посмотреть реальные объемы на форекс?

    Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

    Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

    Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

    Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

    Футпринт – горизонтальный срез реального объема

    Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

    Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

    В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

    После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

    Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

    Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

    В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

    Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

    Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

    В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

    Азы работы с футпринтом и объемами

    Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

    В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

    Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

    После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

    Пара простых паттернов при торговле по футпринту

    Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

    Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

    Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

    Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Стратегия форекс на индикаторах объема

    На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

    Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

    Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

    Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

    • Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

    • MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

    На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

    • на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    • на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

    • если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

    • если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

    • зеленый цвет — подтверждение тренда;

    • синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

    • коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

    • розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что трендвыдыхается.

    Длинные позиции следует открывать при условии, если:

    • на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

    • свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

    • на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

    Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

    Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

    Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

    Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

    Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

    Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

    Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

    Источник http://kapitalogiya.com/fx/obemyi-foreks

    Источник http://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/kak-torgovat-po-indikatoru-obemov-na-foreks/

    Источник http://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/analiz-obemov-na-foreks-uchimsya-smotret-chut-dalshe/

    Источник

    Вам будет интересно  Форекс аналитика прогнозы валютного рынка

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.