Как работать с горизонтальными объемами на форекс и где найти их

Горизонтальные объемы или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа.

Торговля по горизонтальным объемам возможна на всех существующих биржах: форекс, фондовый рынок и бинарные опционы. В этой статье мы поговорим о том, как работать с горизонтальным объемом на форекс. Однако, аналогичные приёмы можно задействовать и на прочих биржевых площадках.

Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

Профиль рынка – это сложный инструмент, с которым нужно научиться правильно работать. Если эта тема вам интересна – посмотрите вебинар Аналитика РобоФорекс.

Вертикальные объемы — самый распространенный и доступный тип торговых объемов. Его легко включить в любом терминале или посмотреть онлайн. Например, это можно бесплатно сделать на сайте TradingView. Достаточно перейти по ссылке и включит интересующий вас график.

Вертикальный объем на онлайн графике TradingView

Но вернемся к основной теме нашей статьи.

Общая характеристика горизонтальных объемов

Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

Анализ горизонтального объема

С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

Фаза «Накопления»

Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

Фаза «Распределения»

Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

Зона стоимости

Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

• Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
• Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
• Выставляете Stop Loss и Take Profit.
• Ждете фазы «Распределения».

Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

Допустим, выставленный Stop Loss в 4 раза меньше Take Profit.

Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете.

Примеры торговли по горизонтальным объемам

Ранее мы уже выяснили, что горизонтальные объемы помогают определить ближайшие сильные уровни. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit. Разберем несколько примеров

Вход на покупку

После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. На основе этих сигналов мы вошли на повышение. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist.

Вход на продажу

После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом. Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу.

Индикаторы горизонтальных объемов

В этом разделе мы поговорим о том, что как добавлять горизонтальные объемы в Метатрейдер 4 и на живой график TradingView.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ4

Метатрейдер 4. Чтобы начать использовать горизонтальные объемы для мт4, нужно загрузить один из специальных индикаторов. Мы предлагаем использовать VolumesHist. Это бесплатный инструмент, который вы можете скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=0B56Bqo5JhG8HOTNvUmhYQUF2TVU.

Когда вы загрузите архив с индикаторов VolumesHist, вам необходимо выполнить следующий комплекс действий:

• перейдите в раздел «Файл»;
• выберите подраздел «Открыть каталог данных»;
• найдите папку «MQL4» — «Indicators».

В указанное место перенесите файлы VolumesHist и перезапустите Метатрейдер 4. После этого перейдите в раздел пользовательских индикаторов и добавьте на график VolumesHist.

Порядок добавления пользовательского индикатора на ценовой график.

VolumesHist в настроенном и готовом к работе виде.

В случайном порядке мы открыли часовой график пары австралийский доллар/доллар. При визуальном анализе индикатора горизонтальных объемов мы сразу видим значимый горизонтальный уровень, от которого можно рассматривать точки входа в позицию. В данном примере это 0,8008.

Еще один неплохой авторский индикатор горизонтальных объемов для МТ4 — Volume Profile + Range v6.0.

Индикатор горизонтальных объемов для МТ5

Бесплатных индикаторов профиля объема для Метатрейдер 5, к сожалению, нет. Но если открыть Маркет на MQL5, то можно найти большое количество платных предложений по интересующему индикатору. Цена индикаторов также разная, но для покупки стоящего индикатора объемов не рассчитывайте на цену менее 30 $.

Один из индикаторов горизонтального объема для MetaTradeer 5

Индикатор горизонтального объема для Tradingview

TradingView. Чтобы добавить горизонтальный объем в TradingView, в первую очередь перейдите на сайт Живого графика. Ссылка: https://ru.tradingview.com/.

После этого выберите график рабочего актива и перейдите в раздел «Индикаторы». Здесь вам нужно найти вкладку «Профиль объема».

Включить бесплатно горизонтальный объем в TradingView не получится. Нужно активировать PRO-аккаунт, стоимость которого равна 14,95 $.

Как и в MT4, на TradingView профиль объема изображен в виде гистограммы, с помощью которой можно легко определить зону стоимости и значимые уровни поддержки и сопротивления. На графике горизонтальные объемы можно настроить на определенные временные диапазоны, торговую сессию или на полный экран.

Вид индикатора горизонтальных объемов в TradingView.

Индикатор горизонтального объема для Quik

Те, кто торгует на российской фондовой бирже и рынке FORTS, не понаслышке знакомы с терминалом Quik. Для данной платформы также есть предложения по индикаторам горизонтальных объемов. Рассмотрим один из них и как его установить в терминал.

Для примера мы взяли индикатор xHV. Бесплатно скачать его можно здесь. На графике индикатор выглядит так:

Для установки индикатора необходимо:

• Записать скачанный файл в директории Quik в папку LuaIndicators.
• Добавить индикатор xHV на график, убрав при этом галочку с пункта «Поместить график в новую область».

На этом установка закончена. В настройках индикатора можно поменять период, за который будут отображаться горизонтальные объемы.

Индикаторы объемов торгов на бирже

В биржевой торговле, особенно в свинг-трейдинге, большую роль играют индикаторы объема торгов. Известно, что на рынке существует 2 фактора, которые отличаются объективностью – это цена и объемы торгов. Некоторые участники торговли являются приверженцами данного индикатора, а некоторые совсем его не используют. Рассмотрим какую практическую значимость имеют торговые объемы и стоит ли использовать индикатор объемов вообще.

Общие понятия

Начнем с определения. Объем торгов представляет собой общее число сделок, которые были совершены за конкретный промежуток времени. Следует знать, если в продолжении торгового дня имело место открытие долгосрочной сделки, предположим, на сто акций, объем торгов для трейдера, открывшего сделку, в данном случае будет равен двести акций за торговую сессию.

Как правило, торговые объемы выглядят как столбиковая гистограмма. Она находится внизу графика и носит название индикатора объемов. Линия по вертикали означает суммарное количество долгосрочных и краткосрочных открытых сделок. Главная роль объема торгов заключается в том, чтобы вызвать интерес к акции со стороны остальных трейдеров. В случае, когда ценная бумага торгуется на малых объемах, интереса она не вызывает.

Значение индикатора, как его использовать.

Ценовое движение всегда подтверждается объемом, который свидетельствует о значимости всех линий, уровней и цен. Следует рассмотреть значимую характеристику рынка, называемую ликвидностью. Она имеет большое значение и на валютном рынке, и для любого стиля торговли на бирже.

На фондовом рынке ликвидность показывает, как быстро сможет трейдер осуществить покупку или продажи акции по рыночной стоимости.

Когда ценная бумага торгуется с пониженными объемами, это говорит о том, что в торговлю вовлечено мало участников, поэтому продать и купить ценную бумагу будет сложно из-за недостатка продавцов и покупателей. В данной ситуации ценная бумага считается низколиквидной. И наоборот, в случае повышенной активности на рынке, он считается высоколиквидным.

Отдельно стоит сказать о линиях поддержки/сопротивления. Как выяснить важность значения различных уровней ПС на графике, как их использовать?

Если наблюдается повышенная активность торговли в момент приближения акции к уровням ПС, это свидетельствует о том, что данные уровни являются значимыми. И наоборот, при снижении активности торговли важность уровней меньше.

Тренды

Чтобы понять, как взаимосвязан данный индикатор с трендами, рассмотрим график ниже:

Изучив его, можно прийти к выводу:

• индикаторы объемов торгов растут по мере развития тренда;
• когда тренд разворачивается, активность торговли значительно растет;
• если наблюдается движение рынка в боковом диапазоне, индикатор находится на самых низких уровнях.

Случается, когда ценовое движение в направлении снизу-вверх не сопровождается увеличением объемов торгов. Такое явление носит название дивергенция/конвергенция. Обычно, это говорит о предстоящем изменении направления тренда. Данный пример наглядно объясняет реакцию рынка на рост или снижение объемов торгов на бирже.

Рассмотрим еще один пример:

На графике можно увидеть, как цена, находящаяся в боковом диапазоне, торгуется на малых объемах, однако, после того, как произошел пробой уровня в $30, активность торговли значительно растет.

Стоит помнить, если пробитие значимого уровня подтверждается ростом индикатора, это говорит о наибольшей вероятности продолжения ценового движение в заданном направлении.

Рассмотрим еще один интересный пример:

Если мы видим, что повышенному торговому объему соответствует свеча с небольшим диапазоном, это говорит о том, что позицию набирает крупный участник торговли (продавец или покупатель). Такое явление считается чрезмерной активностью торгов.

Заключение

Объемы в трейдинге прочно взаимосвязаны с динамикой цен. Зачастую происходит рост торговой активности непосредственно перед существенным движением рынка:

Следует знать, что на Форекс объем для пар валют неизвестен, поскольку нет точного понимания, какой объем сделок, связанных с куплей-продажей, проводится для определенной пары валют, если учесть, что они торгуются круглосуточно 5 дней в неделю. По этой причине индикатор считается оптимальным лишь для фондового рынка и фьючерсных контрактов, где они прикрепляются за конкретной торговой площадкой и графиком работы.

Рассматриваемый индикатор иногда приносит большую пользу трейдеру. Он достаточно простой в использовании. Однако, объективность его меньше, чем у цены, поэтому он не всегда позволяет правильно оценить ситуацию на рынке. Использовать его можно, но не стоит забывать, что по-настоящему крупную прибыль можно получить, лишь используя показатели фундаментального анализа, которые создают движение цены. К ним относятся денежные потоки, влияние рынков друг на друга, а также настроение публики и многие другие.

Торговля по объему. Объемы на Форекс: торговля, индикаторы и их интерпретация. Использование объёмов на бинарных опционах от Андрея Оливейра

В обществе форекс трейдеров часто можно встретить выражение «идти за умными деньгами». Для трейдеров, имеющих достаточный опыт торговли на рынке Форекс, этот принцип лежит в основе их торговли, ведь именно «умные деньги» приводят рынок в движение. Под этим выражением подразумеваются деньги маркетмейкеров, которыми они оперируют в сделках купли-продажи валюты. Для трейдера это не что иное, как объемы на Форекс , анализ которых позволяет распознать силу и направление ценового движения. Для этого используются определенные форекс стратегии и форекс индикаторы объемов.

Использование индикаторов для определения объемов на Форекс

Сразу же стоит отметить, что индикатора, который бы показывал реальный объем на Форекс, количество используемых денег и в короткой или длинной сделке они используются, попросту не существует. Тем не менее, в торговле на валютном рынке широко используются индикаторы, использующие тиковый объем.

Самым простым является стандартный индикатор Volumes платформы MetaTrader 4. Как уже говорилось выше, индикатор Volumes не показывает объем и направление денежных сумм, а отображает количество сделок, которые были совершены за определенный период времени.

В индикаторе Volumes один тик соответствует одной сделке, вне зависимости от ее объема. Графически это отображается вертикальной линией, высота и цвет которой зависит от количества сделок, которое также выводится и в цифрах.

Интерпретация показаний индикатора объема

Согласно показаниям индикатора Volume s, динамику валютной пары можно расценивать следующим образом. Наблюдается восходящее ценовое движение с одновременным сокращением количества сделок на покупку. Активность покупателей снижается вместе с ростом цены, что говорит о том, что крупные игроки начали поиск оптимальной точки для открытия продаж. В этой связи логичным будет предположить скорое начало ценового разворота, а также определить зону его возможного начала. Восходящее движение цены заканчивается в зоне, обозначенной желтым прямоугольником. Можно наблюдать резкое увеличение количества ордеров на продажу, и, как следствие, снижение цены.

Основные правила интерпретации Forex индикаторов объемов

• При восходящем движении цены с одновременным сокращением активности высока вероятность коррекции или ценового разворота.
• На локальных ценовых максимумах значение объемов будет также максимальным.
• При одновременном восходящем движении цены и росте объемов можно говорить о наличии на рынке устойчивого восходящего тренда.
• Наличие устойчивого нисходящего тренда также будет характеризоваться увеличением объемов.

Опытные трейдеры знают, что торговля на Форекс с использованием всего одного индикатора практически невозможна, поскольку не сможет отобразить всю картину на рынке. Поэтому форекс индикаторы объемов целесообразно использовать в комплексе с осцилляторами, такими как или .

Если вы добрались до изучения этого раздела, значит, вы точно не впервые на рынке Форекс и хорошо понимаете, что объем на форекс рынке играет важную роль. Если же вы наткнулись на эту статью случайно, и до этого момента не успели познакомиться с объемом близко, то, уверяем вас, что сделать сейчас это — самое время. Итак, новичкам этот материал будет полезным «для общего развития», а профессионалы узнают некоторые нюансы, с которыми не были знакомы ранее.

Торговля по объемам на форекс

Один из главных принципов VSA анализа. Чтобы узнать, что представляет собой объем, необходимо добавить индикатор объемов. На вашем мониторе тут же появится график с гистограммой, на котором вы увидите не денежный, а тиковый объем. Последний — это количество сделок, которые были заключены за какой-то определенный промежуток времени.

Прежде, чем обратиться к анализу изменений денежного объема, необходимо научиться отличать истинный объем от тикового. Для этого рассмотрим пример. Представим себе такую ситуацию. На рынке торгует всего десять трейдеров. Каждый из них использует в своей торговле только лучшие , для получения как можно большего профита. Пусть у девяти трейдеров в кармане есть по сто евро и лишь у одного из них счет равняется 900 евро. И этот богач решает открыть сделку на все 900 евро — остальные девять трейдеров ему продают по 100 евро. И вот тогда, в окошке, где отображен объем, появится цифра десять, так как на продажу было открыто 9 сделок, а на покупку 1.

Если же наш трейдер с 900 евро решает закрыть свою покупку, то на рынке появляется продажа размером в 900 евро. В этот момент приходят три новых трейдера которые покупают эти 900 евро, один берет 300, другой 400, а третий 200 евро. Итого у нас 1 продажа и 3 покупки. По объему это пройдет как 4 сделки.Как видно рыночный объем отражает лишь количество сделок но не их фактический размер.

Уловили суть? Однако это лишь пример. Что касается реальных денег, здесь ситуация немного иная. Будь эта ситуация в торговом терминале сейчас, — мы бы с вами увидели в окошке объема не цифру 10, а ту цифру, которая равна 900 евро, но в валюте USD по курсу этого дня.

В таком примере трейдер с 900 евро теперь спокойно распоряжается ценой так, как ему хочется и продаст ее тоже тому, кому надумает. Хотите так же? Для этого нужно быть в курсе размера цены, которую торгуют. Количество сделок здесь ни при чем. Одна крупная сделка в размере миллиона долларов больше, нежели чем 1000 сделок и по 1000 долларов, — именно крупная сделка и будет являться мощным двигателем на рынке Форекс и, разумеется, именно она и будет управлять рынком. Понимаете?

Запомните: в нашем примере рынок принадлежит одному участнику. Тому, кто приобрел максимум активов у толпы. Именно он будет продавать это же, но по ценам, которые интересны только ему. С помощью объема вы улавливаете любое действие, — будь это решение профессионалов, крупных спекулянтов или же акул, — всех. На рынке Форекс 95 процентов участников — это толпа. Она дарит свои деньги оставшимся 5 процентам. В какой категории пока находитесь вы? Хотите изменить свое положение?

Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» — идеальный вариант для ответственных трейдеров, жаждущих разогнать свой депозит. Поэтому если вы заинтересованы в достижение наилучших результатов, а также чувствуете в себе силы, что сможете терпеливо ожидать появления прибыльного сигнала, то тогда эта торговая система полностью соответствует вашему психологическому профилю.

Многие эксперты уверены, что предлагаемая стратегия является весьма специфичной, а может даже экзотичной. Дело в том, что подавляющее большинство систем заточено под работу со стандартными активами, в частности для торговли валютными парами. В то время как «Торговля на объемах» предполагает использование активов товарных рынков: нефть, золото, серебро, медь и т.д.

В целом, суть вышеупомянутой стратегии заключается в том, что после появления на рынке товаров в больших объемах, практически всегда просматривается резкий скачок цен, или же их обвал. Собственно на такой тенденции, каждый амбициозный инвестор сможет заработать, главное придерживаться основных правил.

С перечнем наиболее подходящих активов мы уже разобрались. Теперь необходимо подобрать оптимальный временной интервал. Опять-таки, сделать это будет достаточно легко, так как данная система торговли относится к краткосрочным стратегиям, следовательно, таймфрейм М5, напоминаем, что данный параметр регулирует продолжительность действия свечи (одна свеча равна 5 минутам).

Впрочем, некоторые инвесторы привыкли работать по этой стратегии с временным интервалом на 15 минут, впрочем, это не принципиально важно, каждый вкладчик может торговать на привычных настройках.

Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» также предполагает осуществление технического анализа котировок, в частности применение индикатора «Volume». Данный инструмент входит в базовый комплекс индикаторов «живого графика».

В случае необходимости, трейдер может изменить визуальные параметры индикатора для большего удобства, сделать это достаточно просто:

Собственно вот мы и разобрались с основными особенностями торговой системы, теперь необходимо ожидать результатов работы индикаторов, то есть сигналов, как только они появятся, вкладчик должен заключать сделки.

Сигналы стратегии «Торговля на объемах»

Ранее уже было сказано, что основной принцип работы по данной системе заключается в том, чтобы ожидать появления больших объемов активов товарного рынка, ведь именно после этого, регулярно фиксируется резкая смена вектора движения стоимости. Следовательно, индикатор сможет заблаговременно предвидеть это явление и предоставить нам сигналы на приобретение соответствующего опциона.

Обратите внимание на график. На нем четко видно, что стоимость после появления крупных объемов разворачивается и начинает двигаться в другую сторону. В частности на скриншоте зелеными галочками обозначены большие объемы, поэтому вы можете видеть реакцию рынка на их появление.

Что касается сигналов, то приобретать опцион для игры на понижение, необходимо в случае, если на больших объемах сформировалась растущая свеча. В то время как падающая свеча на большом объеме, будет свидетельствовать о том, что сейчас самое время для начала игры на повышение.

После того, как трейдер закрыл сделку, он должен продолжать наблюдать за графиком, ведь в любой момент могут появиться новые сигналы, которые также можно использовать для увеличения первоначального объема собственных инвестиций.

Пожалуй, основным преимуществом стратегии для бинарных опционов «Торговля на объемах» можно считать отсутствие каких-либо ограничений. Вы можете использовать данную систему на различных платформах, кроме того, торговать можно даже в процессе появления важных экономических новостей. Все эти факторы способствуют генерации максимального профита.

Дополнительные рекомендации для увеличения эффективности стратегии

Всей вышеуказанной информации вам вполне хватит для прибыльной торговли, однако изучив дополнительные аспекты, вы можете существенно увеличить первоначальный уровень эффективности системы «Торговля на объемах», достаточно придерживаться следующих правил:

• Временные рамки. В процессе тестирования стратегия показала наилучшие результаты в промежутке 1:00 — 12:00 GMT. Дело в том, что после открытия американской сессии, фиксируется большое количество новостей, которые несколько уменьшают эффективность стратегии.
• Для торговли во время американской сессии следует использовать Такой подход позволяет зарабатывать не только по стратегии, но и на новостях. Комбинирование двух систем удваивает шансы на итоговый выигрыш.
• Придерживайтесь базисных правил по управлению капиталом. В частности, для совершения сделки, используйте не более 3% от общего объема вашего депозита. Только так трейдер сможет свести риски к нулю и уберечь свои инвестиции от нежелательных потерь.

Есть у объемов еще один плюс — если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам .

Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4 , просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах , то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм , способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4 . Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов .

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов . Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень , на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня .

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии . Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный . Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления . В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала . Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях .

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну . Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ , так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий .

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а — рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может , поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

• тиковый – динамика изменения цены за период;
• количественный — количество сделок за торговый период (count);
• биржевой (или чистый) — количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем — это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Применение популярного индикатора тикового объема Volume (Better Volume, BW MFI – как вариант) можно посмотреть здесь .

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема — абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

• При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
• Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки . По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент — покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам: (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

• Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
• Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов — аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

• аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях — после них начинается основной тренд;
• дистрибуции или разгрузки объемов — начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных — ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется — только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем — по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается — хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли — всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются — в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза.

Источник https://privatefinance.biz/kak-nayti-i-rabotat-s-gorizontalnyimi-obemami-na-foreks/

Источник https://masterfutures.ru/indikator-obemov-torgov-prakticheskoe-znachenie-primenenie/

Источник https://newpresnya.ru/torgovlya-po-obemu-obemy-na-foreks-torgovlya-indikatory-i-ih/

Источник