Индикаторы тренда – контролируй Форекс через тенденцию

Для грамотной торговли необходимо знать основы рынка и трейдинга, и без знаний о наиболее влиятельном классе индикаторов рынка здесь не обойтись. В данном руководстве мы поговорим о трендовых индикаторах Форекс, а также рассмотрим несколько примеров базовых инструментов.

Индикаторы тренда – у меня есть влиятельные друзья

С возникновением и последующей популяризацией технического вида анализа, Форекс стал доступным метод исследования курсовых колебаний при помощи индикаторов. Они делат торговлю на бирже значительно удобнее и доступнее. Доступность заключается в том, что далеко не каждый участник рынка способен получить с классического графика котировок достаточно данных для принятия торгового решения об открытии либо закрытии позиции. Но даже если это не относится к Вам — любому человеку хочется понимать ситуацию глубже, тем более в те моменты, когда дело касается денег.

С развитием технического анализа создавалось всё большее количество соответствующих индикаторов – стрелочные, линейные и осциллирующие, анализаторы флета и разворота, которые в итоге разделились на две условные группы: трендовые и т.н. осцилляторы. Инструменты обеих групп входят в стандартную комплектацию терминала МТ4. Кроме того существуют модификации, которые можно скачать в интернете в свободном доступе. Сегодня мы поговорим о первой группе, предоставляющей наиболее ценную информацию о состоянии рынка.

Трендовые индикаторы (ТИ)

ТИ предназначены в первую очередь для многогранного анализа текущего и прошлого состояния тренда и последующего составления прогнозов. Применение инструментов из данной группы позволяет участнику рынка находиться в торгах в течение временного промежутка, протяжённость которого напрямую зависит от того, насколько долго просуществует тот или иной тренд. Кроме того трендовые индикаторы помогают избегать либо игнорировать незначительные колебания котировок, которые неизбежны при работе с любым активом.

Отдельным достоинством, которое характеризует подавляющее большинство ТИ, является высокая степень универсальности. Путём корректировки соответствующих параметров в настройках трендовые индикаторы можно адаптировать для работы с любым валютным активом на практически любом таймфрейме — от M1 и M5 до Н4, D1 и т.д.

Однако ничто не идеально, и ТИ имеют свои недостатки. Например — инертность и запаздывания. Из-за инертности зачастую практически нереально приблизиться к перелому — пиковому значению курса. А запаздывания могут помешать, например, поймать момент окончания тенденции и реверса, а значит сложнее вовремя открыть либо закрыть ту или иную позицию. Но эти минусы достаточно легко нивелировать путём использования дополнительных фильтров из осциллирующей категории.

Востребованные инструменты

К наиболее распространённым по причине своей эффективности индикаторам тенденции на сегодняшний день относятся:

• Moving Average или скользящая средняя;
• Parabolic SAR, также известный как Параболик или парабола;
• Bollinger Bands или линии Боллинджера;
• CCI (Commodity Channel Index);
• Аллигатор.

Сигналы и нулевая линия

ТИ постоянно перемещаются между верхними и нижними экстремумами, время от времени обязательно проходя через определённый уровень — нулевую линию усреднения. Этот элемент графика является одним из наиболее важных для получения информативных сигналов. Именно нулевая линия способна при столкновении с графиком инструмента подсказать момент смены тенденции в краткосрочной перспективе.

При рассмотрении с позиции волны индикаторы тенденции имеют большую амплитуду, чем осцилляторы, которые занимаются в основном более мелкими внутренними колебаниями. Наилучшей тактикой использования инструментов технического анализа будет комбинирование различных индикаторов, но для составления эффективной системы торговли необходимо чётко понимать как работают те или иные инструменты.

Существует несколько наиболее популярных инструментов исследования тенденции, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но для начала поговорим об основах.

Moving Average

Данный ТИ является по сути базовым, наиболее простым с точки зрения его структуры и практики применения. Но это не значит, что он подходит только новичкам трейдинга, MA является своеобразным истоком, на основе которого было создано множество эффективных индикаторов и даже стратегий. Именно поэтому стоит разобраться в принципах функционирования данного инструмента. Скользящая средняя имеет модификации с различной степенью усреднения:

• Классический;
• Экспоненциальный;
• Сглаженный;
• Линейный.

Но объединяет абсолютно все версии скользящей средней принцип работы. На основе поведения курса в прошлом MA размещает на ценовом графике линию с некоторым наклоном по отношению к горизонтальной оси. По направлению и степени наклона можно определить наличие, тип и силу текущей тенденции. Подробнее узнать о трендовом индикаторе скользящей средней Вы можете узнать в соответствующем обучающем руководстве. Почти любой трендовый график сегодня создан на основе Moving Average, далее мы рассмотрим несколько наиболее распространённых ТИ.

Аллигатор

Ещё один достойный пример классического трендового индикатора под названием «Аллигатор» был разработан Биллом Уильямсом — известным успешным трейдером, впоследствии написавшим серию книг, посвящённых нескольким аспектам торговли на бирже. Alligator разработан на основе трёх скользящих средних, работающих совместно с уровнями Фибоначчи. Комплексный подход позволяет собрать важные для работы с рынком свойства двух мощнейших инструментов, добившись нового уровня качества в искусстве составления прогнозов.

Parabolic Sar

Ещё один распространённый ТИ — это Parabolic Sar или просто парабола, основой для которой также послужила стандартная скользящая средняя. Основным отличием от Moving Average является некоторая ускоренность относительно базового инструмента. Кроме того, при сближении с котировкой по асимптоте график Параболик пересекает его резким импульсом в случае завершения существующей тенденции.

Это основные инструменты, которые позволят Вам следить за тенденцией, делать своевременный прогноз и открывать прибыльные сделки.

Несколько способов определения тренда на MQL5

Любой трейдер знает правило «Тренд — твой друг, следуй за трендом», но практически каждый имеет свое представление о том, что из себя тренд представляет. Практически каждый трейдер слышал или читал ужасные истории, в которых рассказывается о том, как разорился трейдер, торговавший против тренда.

Многие трейдеры отдали бы все за возможность безошибочного определения наличия тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В этой статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а если точнее — как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.

1. Что такое тренд и зачем его знать

Для начала, сформулируем самое общее понятие тренда.

Итак, тренд — это длительная тенденция (направление) изменения цен на рынке. Из этого общего определения тренда сразу вытекают следствия:

• направление изменения цен зависит от временного интервала, на котором рассматривается временной ряд цен;
• направление изменения цен зависит от точки отсчета, с которой начинается анализ временного ряда на предмет выявления тренда.

Проиллюстрируем сказанное картинками:

Рисунок 1. Анализ тренда

Глядя на рисунок можно увидеть, что общая тенденция с конца 2005 г. по май 2006 г. восходящая (зеленая стрелка на графике). Однако если рассмотреть более мелкие участки графика цены, то можно обнаружить, что в феврале 2006г. тренд был явно нисходящий (красная стрелка на графике), а почти весь январь цена стояла в боковом коридоре (желтая стрелка).

Таким образом, прежде чем выявлять тренд надо определить, какой временной интервал нас интересует. Применительно к торговле от временного интервала зависит, прежде всего, время удержания позиции в рынке от ее открытия до закрытия. Дополнительно к этому зависят и уровни защитных стопов и целей, на которых предполагается закрытие, а также частота проведения самих торговых операций.

Целью данной статьи является помочь начинающим трейдерам грамотно использовать арсенал средств выявления тренда, предоставляемый платформой MetaTrader 5. Также статья призвана дать начальные знания по написанию простейших индикаторов, автоматизирующих этот процесс. Конечной целью является написание простых экспертов, использующих эти индикаторы для автоматической торговли.

Для определенности будем рассматривать дневной график цен (таймфрейм D1 в терминале) самого ликвидного инструмента на рынке форекс — EURUSD. Время удержания позиции при работе на таком таймфрейме может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Соответственно, цели — взять несколько сотен и даже тысяч пунктов, и защитные стопы располагаются на расстоянии в несколько сотен пунктов.

В принципе, все сказанное ниже можно использовать на любом таймфрейме. Но следует иметь ввиду, что чем меньше временной интервал графика (и, соответственно, чем меньше таймфрейм, который придется использовать на нем), тем большее влияние на торговлю оказывает шумовая составляющая, вызванная новостным фоном, спекулятивными операциями крупных участников рынка и другими факторами, влияющими на волатильность рынка.

Если принять во внимание, что чем более длительна тенденция, тем меньше вероятность ее смены, то, торгуя по тренду, больше вероятность заработать, чем потерять средства. Осталось понять, каким образом определить тренд на графике цены. Об этом и пойдет речь в данной статье.

2. Как выявить тренд

Не претендуя на полноту всех вариантов, приведем некоторые способы определения тренда:

1. По скользящим средним;
2. По вершинам зигзага;
3. По показаниям ADX;
4. По NRTR;
5. По цвету свечей Heiken Ashi.

Последовательно рассмотрим эти способы, их достоинства и недостатки. Затем сравним их между собой на одном и том же участке истории.

2.1. Определение направления тренда скользящей средней

Пожалуй, самый простой способ определения наличия тренда и его направления — по скользящим средним. Одно из первых средств технического анализа — скользящая средняя — до сих пор используется в торговле в разных вариациях и является основой большинства индикаторов. Используют как одну скользящую среднюю, так и целый набор, который иногда называют «веером».

• тренд направлен вверх, если на заданном таймфрейме цена закрытия бара находится выше скользящей средней;
• тренд направлен вниз, если на заданном таймфрейме цена закрытия бара находится ниже скользящей средней;

В данном случае будем использовать цену закрытия бара, чтобы уменьшить число «ложных» изменений направления тренда, когда цена колеблется вверх-вниз возле скользящей средней (так называемый «дребезг»).

Проиллюстрируем этот способ картинкой:

Рисунок 2. Определение тренда по скользящей средней

Здесь используется график EURUSD D1 и простая скользящая средняя с периодом 200, построенная по ценам закрытия (линия красного цвета на графике). В нижней части картинки отображается специально разработанный нами индикатор тренда — MATrendDetector. Направления тренда указывается положением гистограммы индикатора относительно нулевой оси. Плюс единице соответствует направление тренда вверх. Минус единице — вниз. О нем и других, использованных в этой статье, будет рассказано ниже.

Видно, что когда закрывается бар выше/ниже скользящей средней, то цена часто после этого разворачивается в противоположном направлении. Т.е. данный способ дает большое число ложных сигналов. Из-за этого использование его в экспертах и индикаторах весьма ограничено. Только в качестве самого «грубого» фильтра тренда.

2.2. Определение направления тренда по трем скользящим средним

Что же можно сделать, чтобы улучшить качество определения тренда по скользящим средним? Например, использовать две и более скользящих средних с разными периодами. Тогда правило определения тренда для любого числа (больше, чем одна) скользящих средних с разными периодами будет выглядеть так:

• тренд направлен вверх, если на заданном таймфрейме все скользящие средние выстроены в правильном порядке повышения при закрытии бара;
• тренд направлен вниз, если на заданном таймфрейме все скользящие средние выстроены в правильном порядке понижения при закрытии бара.

Здесь используются термины:

• «в правильном порядке повышения» — каждая скользящая средняя должна быть выше всех остальных средних с большим периодом;
• «в правильном порядке понижения» — каждая скользящая средняя должна быть ниже всех остальных средних с большим периодом.

Такой «правильный порядок средних» также называют раскрытием веера средних вверх/вниз из-за внешнего сходства.

Проиллюстрируем этот способ картинкой:

Рисунок 3. Определение тренда по нескольким скользящим средним

Здесь используется график EURUSD D1 и простые скользящие средние с периодами 200 (толстая линия красного цвета), 50 (линия желтого цвета средней толщины), 21 (тонкая линия фиолетового цвета), построенные по ценам закрытия.

В нижней части картинки отображается специально разработанный нами индикатор тренда — FanTrendDetector. Направления тренда указывается положением гистограммы индикатора относительно нулевой оси. Плюс единице соответствует направление тренда вверх. Минус единице — вниз. Если значение гистограммы равно нулю, то это означает, что направление тренда определить невозможно. Для сравнения также присутствует индикатор MATrendDetector.

Видно, что число ложных сигналов об изменении направления тренда уменьшилось. Зато увеличилась задержка при определении тренда. Это логично — пока все средние выстроятся в «правильном» порядке, может пройти немало времени. Что лучше, а что хуже — зависит от торговой системы, в которой используются данные способы.

В данном случае значения периодов средних не подбирались специально, а взяты одни из наиболее распространенных, используемых трейдерами и на основании опыта автора статьи. Подбирая набор средних и их число, можно попробовать улучшить характеристики этого способа определения тренда для конкретной валютной пары.

2.3. Определение направления тренда по максимумам и минимумам индикатора Зигзаг

Попробуем теперь подойти к определению тренда с позиции классиков технического анализа. А именно, используем следующее правило Чарльза Доу:

• тренд направлен вверх, если каждый последующий локальный максимум графика цены выше предыдущего локального максимума и, при этом, каждый последующий локальный минимум графика цены также выше предыдущего локального минимума;
• тренд направлен вниз, если каждый последующий локальный минимум графика цены ниже предыдущего локального минимума и, при этом, каждый последующий локальный максимум графика цены также ниже предыдущего локального максимума.

Локальные максимумы/минимумы будем находить по вершинам индикатора Зигзаг.

Проиллюстрируем этот способ картинкой:

Рисунок 4. Определение тренда при помощи индикатора Зигзаг

Здесь используется график EURUSD D1 и Зигзаг с параметрами: ExtDepth = 5, ExtDeviation = 5, ExtBackstep = 3.

В нижней части картинки отображается разработанный нами индикатор тренда — ZigZagTrendDetector.

Главный недостаток этого способа определения тренда — в реальном времени невозможно понять образовался уже экстремум или еще нет. На истории экстремумы видно очень хорошо и понятно, где они образовались. Однако, при реальном изменении цены, образовавшийся экстремум может также внезапно исчезнуть, как и появиться. Чтобы это увидеть, достаточно посмотреть построение линий Зигзага в визуальном режиме тестирования какого-либо эксперта.

Этот недостаток делает данный способ малоценным для практического использования в торговле. Зато он весьма полезен при техническом анализе исторических данных с целью поиска закономерностей и для оценки качества работы различных торговых систем.

2.4. Определение направления тренда по показаниям индикатора ADX

Следующий из рассматриваемых нами способов — определение тренда по показаниям индикатора ADX (Average Directional Movement Index) или индекса среднего направленного движения. Данный индикатор используется не только для определения направления тренда, но также для оценки его силы. Это очень ценное свойство индикатора ADX. Сила тренда определяется по основной линии ADX — если значение больше 20 (общепринятый уровень, но не обязательно оптимальный в данный момент), то тренд достаточно сильный.

Направление тренда определяется по расположению линий +DI и -DI относительно друг друга. Данный индикатор использует сглаживание всех трех линий при помощи экспоненциального усреднения, поэтому имеет задержку реакции на изменение тренда.

Сформулируем правило определения тренда:

• тренд направлен вверх, если линия +DI находится выше, чем линия -DI;
• тренд направлен вниз, если линия +DI находится ниже, чем линия -DI.

В данном случае, для определения направления тренда линия ADX не используется. Она нужна для того, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний при использовании индикатора. Если тренд слабый (ADX меньше 20), то лучше сначала дождаться, пока он усилится, и только тогда начинать торговлю по тренду.

Проиллюстрируем данный способ картинкой:

Рисунок 5. Определение тренда по индикатору ADX

Здесь используется график EURUSD D1 и индикатор ADX с параметрами: PeriodADX = 21 (толстая синяя линия — значение силы тренда ADX, тонкая зеленая линия — значение +DI, тонкая красная линия — значение -DI).

В нижней части картинки отображается разработанный нами индикатор тренда — ADXTrendDetector. Для сравнения, верхний график индикатора ADXTrendDetector (малинового цвета) установлен с выключенным фильтром по силе тренда (значение ADXTrendLevel = 0), а график под ним (голубого цвета) — с включенным (параметром ADXTrendLevel = 20).

Заметно, что часть так называемого «дребезга» при определении направления тренда отсеялась при включении фильтра по силе тренда, который желательно использовать в реальной работе. Дальнейшее улучшение качества работы индикатора может быть достигнуто грамотным подбором внешних параметров в соответствии с текущей ситуацией на рынке (флет/рэйндж/тренд) и в зависимости от характера движения рабочей пары.

В целом, данный индикатор предоставляет хорошие возможности для построения трендследящих торговых систем в качестве фильтра входов.

2.5. Определение направления тренда по показаниям индикатора NRTR

Следующий способ определения тренда — по показаниям индикатора NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) — трендследящий индикатор Ника Рипока. Этот индикатор всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – ниже цены на восходящих трендах и выше цены на нисходящих трендах. Основная идея индикатора — небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающее некоторый уровень, сигнализирует о смене направления тенденции.

Отсюда следует правило для определения направления тренда:

• тренд направлен вверх — если при закрытии бара линия индикатора соответствует восходящему тренду;
• тренд направлен вниз — если при закрытии бара линия индикатора соответствует нисходящему тренду.

Используем цены закрытия при проверке положения линии NRTR, чтобы уменьшить влияние ложных переключений тренда при колебаниях цены.

Проиллюстрируем данный способ картинкой:

Рисунок 6. Определение тренда по индикатору NRTR

Здесь большие голубые точки соответствуют восходящему тренду, а большие красные точки — нисходящему. В нижней части картинки отображается наш индикатор тренда NRTRTrendDetector, описанный ниже.

2.6. Определение направления тренда по свечам Heiken Ashi

Достаточно популярным является способ определения тренда по свечам Heiken Ashi. Графики Heiken Ashi являются видоизменёнными графиками японских свечей, но их значения частично усредняются с предыдущей свечой.

Проиллюстрируем данный способ картинкой:

Рисунок 7. Определение тренда по цвету свечей Heiken Ashi

Как видно, данный способ также не свободен от «ложных» сигналов, когда цена колеблется в боковом коридоре. Но хуже то, что данный индикатор может перерисовать не только последний бар, но и предпоследний. То есть, сигнал, по которому мы вошли, может смениться на противоположный на следующем баре. Это происходит из-за того, что при определении цвета свечи анализируется два бара, поэтому рекомендуется использовать данный способ совместно с другими подтверждающими сигналами.

3. Индикаторы тренда

Напишем теперь индикаторы тренда.

3.1. Индикатор тренда, основанный на скользящей средней

Самый простой индикатор, как и самый простой способ определения тренда, основан на скользящей средней. Рассмотрим последовательно, из каких частей он состоит. Полный текст индикатора находится в файле MATrendDetector.MQ5, который приложен к статье.

В начале текста программы индикатора идет строка, которая подключает библиотеку для вычисления различных скользящих средних. Эта библиотека идет в поставке терминала и готова для использования сразу после установки. Вот эта строка:

Мы используем из нее одну функцию, вычисляющую простую скользящую среднюю:

Здесь задаются входные параметры, имеющие такое назначение:

• position — начальный индекс в массиве price[], с которого начинаются расчеты средней;
• period — период скользящей средней, должен быть больше нуля;
• price[] — массив, содержащий ценовой ряд, заданный при установке индикатора на график, по умолчанию используются цены закрытия бара Close[].

Функция возвращает рассчитанное значение скользящей средней.

Следующая часть текста содержит начальные настройки для отображения индикатора на экране в нужном нам виде:

Задаются следующие настройки:

• #property indicator_separate_window сообщает терминалу MetaTrader 5, что надо выводить график индикатора в отдельном окне;
• #propertyindicator_applied_price PRICE_CLOSE — тип цен, который используется по умолчанию;
• #property indicator_minimum -1.4 — минимальное значение на вертикальной оси, отображаемое в окне индикатора;
• #property indicator_maximum +1.4 — максимальное значение на вертикальной оси, отображаемое в окне индикатора.

Последние два параметра позволяют задать фиксированный масштаб для отображения графика индикатора. Это возможно, поскольку заранее известны минимальное и максимальное значения для нашего индикатора — от -1 до +1 включительно. Делается это для того, чтобы график выглядел красиво, не налезал на границы окна и на заголовок индикатора в окне.

• #property indicator_buffers 1 — количество буферов для расчета индикатора, у нас используется только один расчетный буфер;
• #property indicator_plots 1 — количество графических серий в индикаторе, у нас выводится один график на экран;
• #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM — задает отображение графика индикатора в виде гистограммы;
• #property indicator_color1 Black — задает цвет графика индикатора по умолчанию;
• #property indicator_width1 2 — задает толщину линии графика индикатора, в данном случае толщину столбиков гистограммы;

Далее идет часть для ввода внешних параметров индикатора, которые могут быть изменены в процессе работы и при установке индикатора на график:

Здесь только один параметр — значение периода скользящей средней.

Следующая существенная часть индикатора — функции-обработчики различных событий, возникающих в процессе работы индикатора на графике.

Первая функция — инициализации OnInit(). Вызывается сразу после загрузки индикатора. В нашем индикаторе она выглядит следующим образом:

Функция SetIndexBuffer() связывает объявленный ранее массив, в котором мы будем хранить значения направления тренда TrendBuffer[], с одним из индикаторных буферов. Индикаторный буфер у нас всего один и его индекс равен нулю.

Функция PlotIndexSetInteger() задает количество начальных баров без отрисовки в окне индикатора.

Поскольку математически невозможно рассчитать простую скользящую среднюю на числе баров меньшем, чем ее период, то задаем количество баров, равное периоду средней.

Далее идет функция-обработчик события о необходимости пересчета индикатора OnCalculate():

Эта функция вызывается первый раз сразу после инициализации индикатора и дальше каждый раз при любом изменении ценовых данных. Например, при поступлении нового тика по символу, для которого рассчитывается индикатор. Рассмотрим ее подробней.

Сначала проверяем, достаточное ли количество баров содержит график — если оно меньше периода средней, то дальше нам рассчитывать нечего и на этом выполнение функции завершается оператором return. Если же число баров достаточно для расчетов, то определяем начальный бар, с которого будет рассчитываться индикатор. Это делается для того, чтобы не пересчитывать все значения индикатора на каждом ценовом тике.

Здесь мы используем механизм, предоставляемый терминалом. Каждый раз при вызове обработчика проверяем значение аргумента функции _prev_calculated — это число баров, обработанное на предыдущем вызове функции OnCalculate(). Если он равен нулю, то пересчитываем все значения индикатора. Иначе пересчитываем только последний бар с индексом _prev_calculated — 1.

Цикл расчета значений индикаторного буфера выполняется оператором for — в его теле вызывается собственно функция определения тренда TrendDetector для каждого пересчитываемого значения индикаторного буфера. Таким образом, переопределяя только эту функцию, мы можем реализовать различные алгоритмы расчета направления тренда. При этом, остальные части индикатора остаются практически неизменными (возможно, будут еще меняться внешние задаваемые параметры).

Рассмотрим теперь саму функцию определения тренда TrendDetector.

Функция выполняет следующие задачи:

• вычисляет значение простой скользящей средней, начиная с заданного аргументом _shift бара — с помощью вызова библиотечной функции SimpleMA;
• сравнивает значение цены на этом баре с значением средней;
• если значение цены больше значения средней, то возвращается +1, если значение цены меньше значения средней, то возвращается -1, иначе возвращается ноль.

Если функция возвратила ноль, то это значит, что направление тренда определить не удалось.

Результат работы получившегося индикатора можно увидеть на рис.2 и рис.3.

3.2. Индикатор тренда, основанный на «веере» скользящих средних

Теперь посмотрим, как на основе этого индикатора получить чуть более сложный, использующий для определения тренда «веер» скользящих средних.

Полный текст индикатора находится в файле FanTrendDetector.MQ5, который приложен к статье.

Отличия этого индикатора от предыдущего в следующем:

• периоды трех скользящих средних задаются во внешних задаваемых параметрах:

• другая функция TrendDetector:

Функция проверяет «правильность» расположения средних, сравнивая их между собой при помощи операторов if. else, и порядок расположения. Если средние расположены в порядке повышения, то возвращается +1 — тренд вверх. Если средние расположены в порядке понижения, то возвращается -1 — тренд вниз. Если оба проверяемые условия в if ложны, то возвращается ноль (тренд определить не удалось). На входе функции два аргумента — смещение в буфере для анализируемого бара и сам буфер с ценовым рядом.

Остальные части индикатора точно такие же, как и у предыдущего.

3.3. Индикатор тренда, основанный на индикаторе Зигзаг

Теперь рассмотрим построение индикатора, использующего переломы Зигзага для определения наличия экстремумов и определения направления тренда по Чарльзу Доу. Полный текст индикатора находится в файле ZigZagTrendDetector.MQ5, который приложен к статье.

Во внешних переменных задаются значения параметров вызываемого внешнего индикатора ZigZag:

Важное отличие этого индикатора — в количестве индикаторных буферов. Здесь используются кроме отображаемого буфера, еще два расчетных. Поэтому мы изменили соответствующую настройку в коде индикатора:

Добавим два дополнительных буфера. В них будут храниться экстремумы, получаемые из внешнего индикатора ZigZag:

Также необходимо внести изменения в обработчик события инициализации индикатора — задать использование этих двух дополнительных буферов в качестве расчетных:

В расчетной части кода функции OnCalculate также необходимо предусмотреть считывание переломов зигзага в наши буферы. Это сделано так:

Функция TrendDetector выглядит так:

Здесь ищутся последние четыре экстремума зигзага. Особенность поиска в том, что поиск идет вглубь истории. Поэтому индекс в цикле for уменьшается на каждой итерации поиска вплоть до нулевого значения. Если экстремумы находятся, то проводится их сравнение между собой на предмет соответствия определению тренда по Доу. Возможно два варианта расположения экстремумов — для повышательного тренда и для понижательного. Эти варианты проверяются операторами if. else.

3.4. Индикатор тренда, основанный на индикаторе ADX

Рассмотрим построение индикатора тренда ADXTrendDetector, использующего ADX. Полный текст индикатора находится в файле ADXTrendDetector.MQ5, который приложен к статье. Во внешних параметрах задаются значения для вызываемого внешнего индикатора ADX:

Функция TrendDetector выглядит так:

С помощью функции CopyBuffer() мы получаем значения из нужных нам индикаторных буферов внешнего индикатора ADX для заданного аргументом _shift номера бара. Далее, анализируем положение линий +DI и -DI относительно друг друга. При необходимости, учитываем значение силы тренда — если сила тренда меньше заданной, то тренд не определен.

3.5. Индикатор тренда, основанный на индикаторе NRTR

Структура индикатора тренда NRTRTrendDetector, построенного на NRTR — аналогична предыдущему. Полный текст индикатора находится в файле NRTRTrendDetector.MQ5, который приложен к статье.

Первое отличие — в блоке задания внешних параметров:

Второе отличие — в функции определения направления тренда TrendDetector:

Здесь мы считываем значения из двух буферов внешнего индикатора NRTR с индексами ноль и один. Значения в буфере Support отличны от нуля, когда тренд повышательный, а значения в буфере Resistance отличны от нуля, когда тренд понижательный.

3.6. Индикатор тренда, основанный на свечах Heiken Ashi

Рассмотрим теперь структуру индикатора тренда, использующего свечи Heiken Ashi.

В данном случае, мы не будем вызывать внешний индикатор, а сделаем расчет свечей сами. Это позволяет повысить быстродействие работы индикатора и разгрузить процессор для более важных задач. Полный текст индикатора находится в файле HeikenAshiTrendDetector.MQ5, который приложен к статье.

Поскольку индикатор Heiken Ashi не предполагает задание внешних параметров, то убираем блок с операторами input. Главные изменения нас ждут в обработчике события о необходимости пересчета индикатора. Здесь будет использоваться альтернативный вариант обработчика, предоставляющий доступ ко всем ценовым массивам текущего графика.

Функция OnCalculate() теперь выглядит так:

Поскольку для определения цвета свечи Heiken Ashi нужны только две цены — открытия и закрытия, то рассчитываем только их.

После определения направления тренда через вызов функции TrendDetector, запоминаем текущие значения цен свечей Heiken Ashi в промежуточных переменных open и close. Сама функция TrendDetector выглядит очень просто. Вполне можно было вставить ее тело в обработчик OnCalculate, но, для большей универсальности в случае дальнейшего развития и усложнения алгоритма, мы оставляем эту функцию. Вот ее вид:

На входе у функции две цены для свечи Heiken Ashi — открытия и закрытия, по которым определяется ее направление.

4. Пример использования индикатора тренда в эксперте

Напишем советника, который использует разные индикаторы. Интересно будет сравнить результаты работы экспертов, использующих различные способы отслеживания тренда. Сначала проверим результаты с параметрами по умолчанию, затем попробуем подобрать оптимальные.

В данном случае, цель разработки экспертов — сравнение способов определения тренда по точности и скорости. Поэтому сформулируем общие принципы для построения всех экспертов:

• позиция на покупку открывается при смене направления тренда с нисходящего на восходящий или с неопределенного на восходящий;
• позиция на продажу открывается при смене направления тренда с восходящего на нисходящий или с неопределенного на нисходящий;
• позиция закрывается при изменении направления тренда на противоположное или на неопределенное;
• эксперт должен открывать/закрывать позицию при открытии нового бара ( при наличии соответствующего сигнала );

Все написанные нами индикаторы тренда содержат индикаторный буфер с нулевым индексом, в котором хранятся интересующие нас данные о направлении тренда. Его-то мы и будем использовать в экспертах для получения сигнала открытия/закрытия позиции.

Поскольку нам нужны торговые функции, то мы подключили библиотеку, поставляемую в составе MetaTrader 5. Данная библиотека содержит класс CTrade и несколько методов для работы с позициями и ордерами. Это упрощает рутинную работу с торговыми функциями. Библиотека подключается в следующей строке:

Из нее мы будем использовать два метода. Открытие позиции и закрытие позиции. Первый метод позволяет открыть позицию заданного направления и объема:

Входные аргументы такие:

• symbol — название инструмента для торговли, например, «EURUSD»;
• order_type — направление открытия позиции, шорт или лонг;
• volume — объем открываемой позиции в лотах, например, 0.10;
• price — цена открытия;
• sl — цена стоп-лосса;
• tp — цена тэйк-профита;
• comment — комментарий, добавляемый при отображении позиции в торговом терминале;

Второй метод позволяет закрыть позицию:

• symbol — название инструмента для торговли, например «EURUSD»;
• deviation — максимально допустимое отклонение от текущей цены при закрытии позиции, в пунктах;

Рассмотрим подробно структуру эксперта, использующего индикатор MATrendDetector. Этот эксперт находится в файле MATrendExpert.MQ5, приложенном к статье. Первый важный блок эксперта — блок задания внешних параметров.

Параметр, относящийся к эксперту — это размер лота при открытии позиции Lots. Для получения сравнительных результатов работы разных методов определения тренда, мы используем постоянный лот без управления капиталом. Все остальные внешние параметры относятся к индикаторам тренда, рассмотренным выше. Их перечень и назначение, точно такие же, как у соответствующего индикатора.

Второй важный блок эксперта — обработчик события инициализации эксперта.

Здесь мы создаем хэндл для обращения к индикатору тренда и, в случае успешного создания, возвращаемся с нулевым кодом. Если хэндл индикатора не удалось создать ( например, индикатор не откомпилирован в формат EX5 ), то мы выводим сообщение об этом и возвращаемся с не нулевым кодом. В этом случае, дальнейшая работа эксперта прекращается, и он выгружается из терминала с соответствующим сообщением об этом в журнале.

Здесь производится удаление хэндла индикатора с освобождением занимаемой им памяти.

Больше никаких действий по деинициализации производить не требуется.

Далее идет основной блок эксперта — обработчик события о поступлении нового тика по текущему символу.

Рассмотрим вспомогательные функции, которые использует эксперт.

Прежде всего, наш эксперт должен проверять наличие сигнала по открытию очередного нового бара на графике. Для этого используется функция CheckNewBar:

Появление нового бара определяется по величине тикового объема — при открытии нового бара, объем для него изначально равен нулю (поскольку еще не было ни одной котировки). С приходом первого тика объем становится равным единице.

В приведенной функции мы создаем массив current_rates[] структур типа MqlRates из одного элемента, копируем в него текущую информацию о ценах и объемах, затем проверяем значение тикового объема.

В нашем обработчике события о поступлении нового тика по текущему символу мы используем эту функцию таким образом:

Итак, новый бар открылся, и можно получить сигнал о направлении текущего тренда. Это делается так:

Поскольку нам надо отслеживать изменения тренда, то необходимо запомнить значение тренда на предыдущем баре. В приведенном фрагменте для этого используется переменная prev_signal. Также, надо использовать флаг, сигнализирующий о том, что это первый сигнал (предыдущего еще нет). Это переменная is_first_signal. По значению флага true мы инициализируем prev_signal первоначальным значением.

Здесь используется функция GetSignal, которая возвращает направление текущего тренда, полученное из нашего индикатора. Выглядит она так:

Данные индикатора тренда копируются из нулевого буфера в наш массив trend_direction, состоящий из одного элемента, а значение элемента массива возвращается из функции. При этом, производится приведение типа из double в int, чтобы не было предупреждения компилятора.

Прежде чем открывать новую позицию, необходимо проверить — не нужно ли закрыть противоположную позицию, открытую ранее. Также надо проверить, а нет ли уже открытой позиции в том же направлении. Все это делает следующий фрагмент кода:

Для того чтобы получить доступ к позиции, ее надо предварительно выбрать — это делается функцией PositionSelect() для текущего символа. Если функция возвращает истину, значит, позиция существует и она успешно выбрана — можно производить с ней операции.

Для закрытия противоположной позиции используется функция CheckPositionClose:

Сначала проверяется, открыта ли позиция в направлении тренда. Если это так, то функция возвращает единицу и существующая позиция не закрывается. Если же позиция открыта в противоположном тренду направлении, то ее надо закрыть. Это делает метод PositionClose, описанный выше. Поскольку открытой позиции больше нет, то возвращается ноль.

После того, как все необходимые проверки и действия по существующим позициям сделаны, нужно проверить наличие нового сигнала. Это делает следующий фрагмент:

Если есть сигнал покупки, то открывается длинная позиция с заданным нами объемом по текущей цене SYMBOL_ASK. Поскольку все позиции закрываются по противоположному сигналу, то тейк-профит и стоп-лосс не используется. Эксперт «всегда в рынке».

В реальной торговле рекомендуется использовать защитный стоп-лосс на случай непредвиденных обстоятельств, например, при потере связи с сервером ДЦ и других форс-мажорных условий.

Для сигналов продажи все аналогично:

Отличие только в цене продажи — SYMBOL_BID.

Наличие сигнала проверяется функциями CheckBuySignal — на покупку и CheckSellSignal — на продажу. Функции очень простые и понятные:

Здесь проверяется изменение направление тренда на противоположный или появление направления тренда. Если одно из этих условий выполняется, функция возвращает наличие сигнала.

В целом, такое построение советника дает достаточно универсальную структуру, которая может быть легко модернизирована и расширена под более сложные алгоритмы работы.

Остальные эксперты построены совершенно так же. Существенные отличия только в блоке задания внешних параметров — они должны соответствовать используемому индикатору тренда и передаваться в качестве аргументов при создании хэндла индикатора.

Рассмотрим результаты работы нашего первого эксперта на исторических данных. Будем использовать историю EURUSD, в интервале 01.04.2004 г. — 06.08.2010 г., на дневных барах. После прогона эксперта в тестере с параметрами по умолчанию, получаем следующую картинку:

Рисунок 8. Результат тестирования эксперта на индикаторе MATrendDetector

В целом выглядит неплохо, если бы не участок от начала тестирования и до 22.09.2004 г. Нет гарантии, что такой участок не повторится в будущем. Если посмотреть на график этого периода, то видно, что преобладало боковое движение в ограниченном диапазоне — рэйндж. При таких условиях наш простой трендовый эксперт оказался не на высоте. Вот картинка этого периода с нанесенными на нее сделками:

Рисунок 9. Участок с боковым движением

Также на графике присутствует скользящая средняя SMA200.

Теперь посмотрим, что покажет более «продвинутый» эксперт на индикаторе с несколькими скользящими средними — на том же интервале и с параметрами по умолчанию:

Рисунок 10. Результат тестирования эксперта на индикаторе FanTrendDetector

Уже намного лучше. Если посмотреть наш «проблемный» участок, перед которым спасовал предыдущий эксперт, то картинка будет следующая:

Рисунок 11. Результат работы FanTrendExpert на участке с боковым движением

Сравните с рис. 9 — видно, что большинство «ложных» входов на этом участке отсеялись. Но и число сделок сократилось в два раза, что вполне логично. При анализе кривой баланса/средств обоих экспертов можно заметить, что многие сделки закрывались не оптимально с точки зрения получения максимального профита. Поэтому следующее усовершенствование эксперта — улучшение алгоритма выхода из сделки. Но это уже выходит за рамки данной статьи. Предоставляем читателям это сделать самостоятельно.

5. Результаты тестирования экспертов

Проведем тестирование наших экспертов. Результаты работы на всем доступном в терминале интервале истории с 1993 г. по 2010 г. на паре EURUSD и таймфрейме D1 представлены ниже.

Рисунок 12. Тестирование эксперта MATrendExpert

Рисунок 13. Тестирование эксперта FanTrendExpert

Рисунок 14. Тестирование эксперта ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 0)

Рисунок 15. Тестирование эксперта ADXTrendExpert (ADXTrendLevel = 20)

Рисунок 16. Тестирование эксперта NRTRTrendExpert

Рисунок 17. Тестирование эксперта Heiken Ashi

Рассмотрим получившиеся результаты тестирования.

В лидерах два самых простых эксперта — на одной скользящей средней и на «веере» скользящих средних. Действительно, эти эксперты ближе всего следуют правилу следования за трендом (а, значит, и за ценой), просто используя сглаженный ряд цен за последний период времени. Поскольку используется достаточно «тяжелая» скользящая средняя с периодом 200, то влияние изменчивости рынка, видимо, уменьшается.

Малое количество сделок у этих экспертов не является недостатком, так как время удержания позиции доходит до нескольких месяцев — следуем за 200-дневным трендом. Интересно отметить, как у эксперта MATrendExpert чередуются трендовые участки, где идет набор баланса, и флэтовые (в контексте данного эксперта), где идут потери средств.

Способ определения тренда на индикаторе ADX также дал неплохие результаты работы эксперта. Здесь был немного изменен PeriodADX на значение 17, дающий более равномерные результаты на всей истории. Влияние фильтра по силе тренда не очень значительно. Возможно, требуется подбор параметра ADXTrendLevel, или даже динамическое задание его в зависимости от текущей волатильности рынка. Присутствуют несколько периодов просадок, поэтому требуются дополнительные меры по выравниванию кривой баланса.

Индикатор NRTR показал практически нулевую прибыльность при настройках по умолчанию. Причем, как на всем интервале тестирования, так и на длительном произвольно выбранном интервале. В какой-то степени это является признаком устойчивости работы данного способа определения тренда. Возможно, подбор параметров превратит эксперта в прибыльного, т.е. требуется оптимизация.

Эксперт на Heiken Ashi оказался откровенно убыточным. Хотя на истории все выглядит красиво, видимо, из-за перерисовки в реальном времени, результаты тестирования далеки от идеала. Возможно, лучшие результаты даст использование сглаженной версии индикатора, Smoothed Heiken Ashi, которая не так подвержена перерисовке.

Однозначно, всем прибыльным экспертам не помешает система ведения открытой позиции с динамическим подтягиванием стопа и формированием целевого уровня. А также совсем не лишней будет система управления капиталом, позволяющая минимизировать просадку и, возможно, увеличить прибыль на длительном интервале.

Заключение

Таким образом, написать код, который позволяет идентифицировать текущий тренд, не так уж сложно. Главное здесь — рабочая и здравая идея, эксплуатирующая некие закономерности рынка. И чем фундаментальней будут эти закономерности, тем больше уверенность, что торговая система, основанная на них, не сломается через короткий период времени работы.

Источник https://news-hunter.pro/fxindicators/indikatory-trenda-kontroliruj-foreks-cherez-tendentsiyu.pro/amp

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/136

Источник

Источник