Индикатор Trend filter для определения тренда и флэта

Trend Filter – это индикатор для определения тренда и флэта на графике. Это отличное дополнение к любой стратегии. Инструмент не занимает на графике много места и не перегружает терминал. В интернете можно найти много разных версий этого инструмента, но одна из самых эффективных – это версия без перерисовки, о которой и пойдет речь в данной статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор Trend filter?

Главная задача инструмента заключается в определении фазы рынка. Несмотря на то, что индикатор относится к категории осцилляторов, классические зоны перепроданности и перекупленности он не показывает.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Пример того, как выглядит индикатор, показан на рисунке ниже.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Trend Filter отображается под рабочим графиком в виде одной линии, состоящей из отрезков разного цвета. Изменение цвета линии происходит в тот момент, когда цена на графике входит в новую фазу.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на то, что линия движется довольно плавно, без резких скачков и колебаний. Trend Filter убирает рыночные шумы и показывает объективную картину рынка.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также ознакомиться с трендовым индикатором ASCTrend.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Trend filter – скачать для терминала

Индикатор не установлен в терминал. Это пользовательский инструмент, который нужно скачивать отдельно. Дистрибутив для установки можно загрузить здесь.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

После скачивания распакуйте архив и скопируйте файл индикатора в папку «Indicators» каталога данных вашей программы.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите терминал.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Важно! Инструкция по установке применима ко всем версиям терминала Meta Trader. Если у вас другой терминал, то следуйте инструкции от его разработчиков.

После перезагрузки откройте график нужной пары и добавьте на него Trend Filter из главного меню.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Настройки входных параметров

В настройках доступно немного параметров, основных всего 2:

• «N_Bars». Это период расчета индикатора, указывается в барах. Например, если указать здесь число 10, то Trend Filter будет учитывать значения только крайних 10-ти свечей/баров графика.
• «MA_Period». Отвечает за период скользящей средней линии (SMA), которая используется для сглаживания линии индикатора. Чем выше период – тем сглаженнее будет мувинг, и наоборот.

Также в настройках можно поменять цвет отрезков кривой линии Trend Filter.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Как применять индикатор Filter trend?

Индикатор дает три типа сигналов:

• Если на линии появился отрезок зеленого цвета, то можно входить в длинную позицию. На рынке развивается восходящий тренд.
• Если на кривой появился отрезок красного цвета, то можно входить в короткую позицию. Начинается развитие нисходящего тренда.
• Желтый отрезок линии указывает на флэт. Торговать в такие моменты не нужно.

Однако торговать только по сигналам Trend Filter опасно, так как неизвестно, когда именно линия изменит свой цвет. Поэтому следует использовать дополнительные индикаторы.

Для внутридневной трендовой торговли рекомендуем использовать индикатор Ozymandias.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Улучшение качества сигналов

Еще один способ повысить информативность сигналов инструмента – это добавить к нему дополнительные уровни в настройках. Обратите внимание на скриншот ниже. Здесь сделка была открыта по классическим сигналам Trend Filter, когда линия индикатора изменила свой цвет. Как видно, ордер оказался убыточным, так как трейдер опоздал с выходом из рынка, тем самым упустив прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Если бы на панель были добавлены дополнительные уровни, то можно было бы отследить, когда Trend Filter достиг критичных значений и тренд может завершиться. Поэтому рекомендуется дополнить сигнальную линию двумя уровнями: 0,5 и -0,5.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Тогда сигналы будут немного другими. Ордер на покупку можно будет открывать, если линия индикатора пробьет уровень -0,5 снизу вверх. При этом ее цвет должен быть зеленым. Закрывать позицию нужно будет в тот момент, когда зеленый отрезок сменится желтым.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно будет открывать, когда линия пересечет уровень 0,5 сверху вниз. Ее цвет должен быть красным. Выходить с рынка нужно сразу же, как только линия поменяет цвет с красного на желтый.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Как вы могли заменить, уровни 0,5 и -0,5 теперь выполняют роль границ зон перепроданности и перекупленности. Следовательно, как только мувинг выходит из этих зон, можно входить в рынок.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Совет. Сигнал на закрытие сделки немного запаздывает. Чтобы нивелировать этот минус, можно установить на график еще один индикатор Trend Filter, но с другими настройками. Например, значение «N_Bars» установить на 20, а «MA_period» на 9. Тогда график будет выглядеть примерно так, как на скриншоте ниже.

Второй индикатор используют только для поиска моментов выхода с рынка. Приведенные выше настройки идеально подходят для таймфрейма D1. Если вы торгуете на других ТФ, то параметры придется оптимизировать отдельно, просмотрев показания индикатора на истории. Период мувинга для сглаживания сигналов Trend Filter нужно выбирать в зависимости от того, насколько высокая волатильность у актива.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Варианты использования Trend Filter

Индикатор можно применять для определения критичных зон перепроданности и перекупленности актива. Если линия покидает зону перекупленности, то можно входить в шорт, а если она выходит из зоны перепроданности, то можно входить в лонг. При этом важно, что цвет линии соответствовал направлению будущей сделки.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Алгоритм применяют при торговле по скальпингу, когда внутри одного дня открывается много краткосрочных сделок. Также его используют и при свинг-торговле.

Стратегия торговли по стохастику и Trend Filter

Для примера рассмотрим простую ТС на основе стохастика и Trend Filter. Настройки обоих инструментов оставьте без изменений. На вкладке «Уровни» в параметрах Trend Filter добавьте значения 0,5 и -0,5.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Уровни стохастика должны быть равны 20 и 80.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В рынок нужно входить в тот момент, когда оба индикатора выходят из экстремальной зоны. Цвет линии Trend Filter должен быть красным или зеленым, в зависимости от направления тренда.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сигналы на продажу:

• Мувинги стохастика пробили уровень 80 сверху вниз.
• Trend Filter окрасился в красный цвет, линия пробила уровень 0,5 сверх вниз.

Ордер можно ставить после закрытия свечи, на которой образовались оба сигнала. SL ставим за ближним максимумом. Прибыль можно фиксировать разными способами, в зависимости от ситуации:

• Установить TP на ближайшем уровне поддержки.
• Рассчитать TP по формуле SL*2,5.
• Закрыть сделку вручную, когда поступит обратный сигнал.

Сделку на покупку можно открывать, когда оба индикатора покинут зону перепроданности и линия Trend Filter станет зеленой.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

Trend Filter – это универсальный инструмент для определения фазы рынка. Перед торговлей на реальном счете рекомендуем провести тестировать ТС на учебном депозите. Также для проверки эффективности индикатора можно использовать универсальный тестировщик Forex tester для MT4.

Трендовые индикаторы. Как это работает?

Индикаторы тренда (трендовые индикаторы) — группа инструментов технического анализа, широко применяемая на рынке Forex, фондовом рынке, а также для анализа других финансовых инструментов.

Прочитав эту статью, вы узнаете:

• Что такое индикаторы тренда и когда они работают лучше всего ;
• Какие индикаторы тренда наиболее популярны ;
• Когда не стоит применять трендовые индикаторы ;
• Какие стратегии на базе трендовых индикаторов существуют.

Трендовые индикаторы. Видео для начинающих

Что такое тренд?

Прежде всего, следует обозначить ряд понятий и определений, которыми мы будем оперировать, т. к. не все термины могут быть знакомы нашим читателям.

Известная подавляющему большинству трейдеров и финансистов поговорка «Тренд – ваш друг» — не просто слова

Действительно, если рынок торгуется в определенном направлении, вероятность сохранения этого направления всегда выше, чем вероятность разворота.

Итак, тренд – движение цены только в одну сторону в определенный временной период. Существуют 3 типа трендов – бычий, медвежий и боковой. Бычий тренд означает восходящее движение цены, а медвежий – нисходящее. Боковой тренд говорит о том, что цена какое-то время колеблется в узком диапазоне без определенного направления.

Согласно биржевой терминологии, быки толкают цену наверх рогами, а медведи опускают ее вниз тяжелой лапой.

При восходящем тренде цена, как очевидно, растет, а при нисходящем – падает. Для восходящего тренда (бычьего) верно следующее: каждый последующий максимум (пик) или минимум (впадина) выше предыдущих значений. Для медвежьего (нисходящего) верно обратное – каждый следующий максимум (пик) и минимум (впадина) ниже предшествующего.

Флэт (боковой тренд) характеризуется движением цен без однозначно направления в достаточно узких пределах – при этом характерно образование максимумов и минимумов приблизительно на одном и том же уровне.

Очевидно, что без выявления начала и конца тренда торговля бы была невозможной. Как же определить, есть ли на рынке в настоящий момент четкий тренд?

• Принято считать, что настоящий тренд характеризуется двумя пиками (вершинами) и двумя впадинами, причем явно выраженными.
• Также тренду присуще плавное развитие (не рывками) на всем промежутке движения.
• Небольшие «откаты» в обратную сторону допустимы, но достаточно быстро нивелируются дальнейшим движением тренда в прежнем направлении.
• Начало и завершение тренда обязательно сопровождаются сильными скачками цены.
• За бычьим трендом, как правило, следует флэт, который может переходить в медвежий (обратное тоже верно).

Трендовые индикаторы vs. Осцилляторы

В техническом анализе применяются несколько видов индикаторов. Это трендовые индикаторы и осциллирующие индикаторы (осцилляторы).

Трендовые индикаторы призваны определять тренд, основываясь на сглаживаниях колебаний цены. При формировании нового тренда на рынке эффективность трендовых индикаторов возрастает, однако в период флэта они могут срабатывать неверно. Осцилляторы же призваны определять состояние рынка (его перекупленность или, наоборот, перепроданность).

Среди популярных индикаторов тренда можно выделит следующие:

• Скользящая средняя (Moving Average или MA).
• Параболик (Parabolic SAR).
• Индекс средненаправленного движения (ADX).
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

Ниже мы разберем их более подробно.

Индикатор Скользящая средняя (Moving Average)

Основные особенности этого индикатора следующие:

• Индикатор сглаживает колебания цены и отражает тренд.
• Значение в каждой точке определения есть средняя величина исходной функции в течение прошлого периода времени.
• Скользящая средняя в течение 50 периодов представляет собой среднее значение на основании последних 50-ти свечей.

В качестве рекомендаций мы посоветуем принимать во внимание экспоненциально среднюю величину, которая придает большой вес последним ценам. В целом, скользящая средняя является базой для многих алгоритмов современных методов технического анализа, это самый популярный трендовый индикатор.

Индикатор MA применяется:

• во-первых, при взаимодействии с ценой (при бычьем тренде она располагается под ценой, при медвежьем – над ценой), выступая в роли поддержки или сопротивления и давая сигналы при пробое или отскоке цены от МА;
• во-вторых, при пересечении средних с различными периодами, давая сигнал в том случае, когда средняя с большим периодом пересекается со средней с малым периодом.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX)

Данный индикатор также может быть отнесен к трендовым, хотя его основное предназначение – выявлять силу тренда, а не его направление.

Показатель представляет собой три главные кривые — +D, -D, ADX, при этом первые две вышеуказанные линии пересекаются и образуют таким образом рыночную тенденцию. Линия же ADX как раз отражает силу тренда, хотя некоторые начинающие трейдеры часто путают ее с направлением, чего делать не следует.

Всегда при подъеме линии ADX на рынке наблюдается ярко выраженный медвежий или бычий тренд. Напротив, затуханию тренда присуще стремление кривой ADX вниз, в самой нижней точки ADX наступает флэт.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Особенности применения данного индикатора таковы:

• Расчет ведется на основе стандартного отклонения от простой средней скользящей.
• В качестве параметров используются тип стандартного отклонения (как правило, двойное) наряду с периодом MA (определяется предпочтениями).
• Рамка, в границах которой цены считаются нормальными, и будет являться полосами Боллинджера.

При этом следует понимать, что если цена выходит за эту рамку, то есть высокая вероятность возврата ее в канал; узкие полосы могут свидетельствовать о малой волатильности, поэтому обязательно надо быть готовым к ее скачку!

Индикатор Параболик (Parabolic SAR)

Параболический индикатор необходим для определения наличия самого тренда, а также для подтверждения разворота тренда в другую сторону. Если ценовой тренд – восходящий, то точки разворота располагаются ниже коридора цен, в противном случае точки находятся выше этого коридора.

Для параболика характерны следующие особенности:

• Чем больше количество точек, отставленных от цены и одиночных, тем сильнее выражен тренд.
• Если индикатор соприкасается с ценой, это может являться сигналом возможной смены тренда.
• Если индикатор перескочил через цену и закрепилсяс на «новой стороне», это свидетельствует о смене тренда.

Выводы о трендовых индикаторах

Трендовые индикаторы – отличные помощники при анализе торговых ситуаций на рынке: они предупреждают о возможном развороте тренда и сигнализируют о возможности входа в позицию по тренду. Основными преимуществами их являются использование в любых временных рамках, а также гибкая настройка под любого торгующего на рынке Forex независимо от типа применяемой торговой системы.

Однако будьте осторожны – любой приглянувшийся вам индикатор необходимо сначала исследовать, а не применять сразу на реальном счете.

Индикатор Trend Filter: описание и установка

Правильное определение тренда и фильтрация флета – это один из залогов успешной торговли на рынке Форекс и бинарных опционов. Для этих целей было разработано множество различных технических индикаторов и инструментов, одним из которых является алгоритм Trend Filter. Его можно использовать как в качестве трендового индикатора, так и вместо обычного осциллятора.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор Trend Filter – что это и как его установить?

Индикатор Тренд Фильтр был создан для выполнения следующих функций:

• Определение интенсивности текущего тренда.
• Поиск основного направления тренда.
• Выявление участков узкого флета на графике.
• Определение моментов, когда рынок перегрет и цена находится в зоне перепроданности или перекупленности.

Trend Filter работает абсолютно со всеми активами. При тестировании наилучшие результаты были получены во время торговли парами, в составе которых присутствует евро или доллар США.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Индикатор подойдет для всех таймфреймов. Чем выше ТФ – тем точнее будут его сигналы. На минутных и пятиминутных графиках Тренд Фильтр тоже дает неплохие результаты, но только совместно со сторонними фильтрами.

Индикатор Trend Filter: скачать для терминала

Инструмент не найти в стандартном пакете Meta Trader. Для работы с ним необходимо сперва скачать дистрибутив (сделать это можно по следующей ссылке), а затем скопировать его в папку каталога данных. Процесс установки стандартный, после копирования дистрибутивного файла не забудьте перезапустить программу, чтобы все изменения вступили в силу.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для добавления Trend Filter на график откройте вкладку с пользовательскими инструментами, находящуюся в главном меню «Вставка». Выберите название индикатора и нажмите по нему левой кнопкой мыши.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Как настроить параметры Trend Filter

Для получения точных сигналов проверьте настройки инструмента. Они включают в себя несколько категорий:

• Общие. Здесь должна стоять галочка напротив надписи «Разрешить импортирование внешних ресурсов».
• Входные параметры. На работу индикатора будут влиять всего два параметра – «N-Bars» и «MA-Period». Первый отображает величину периода для расчета данных. Второй отвечает за силу сглаживания. Чем выше эти параметры – тем точнее и реже сигналы.
• Цветовое оформление. В данной вкладке можно полностью изменить визуальное отображение сигнальной кривой Trend Filter. Изначально она состоит из фрагментов желтого, ярко-зеленого и ярко-красного цвета.
• Значения уровней. Их можно оставить без изменений. Они отвечают за границы экстремальных зон, указывающих на перегретость рынка.
• Отображение. В этой вкладке вы можете указать все необходимые ТФ для показа линии индикатора.

Для краткосрочных и среднесрочных стратегий настройки можно оставить по умолчанию. Вы также можете поэкспериментировать с параметрами «MA-Period» и «N-Bars», чтобы подобрать оптимальные значения для своей стратегии.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Как выглядит Trend Filter Indicator?

Индикатор предназначен для выявления участков тренда и флета на графике движения цены. Кроме того, Тренд Фильтр также показывает предположительные точки разворота тренда, когда цена достигает критичного уровня и пересекает границу перепроданности или перекупленности.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить индикатор SSRC для поиска точек разворота цены на графике.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Тренд Фильтр отображается под рабочей областью на отдельной горизонтальной панели. Он выглядит как разноцветная кривая скользящая линия. Кривая состоит из желтых, ярко-зеленых и ярко-красных фрагментов. Каждый из них указывает на определенное состояние рынка. На панель нанесены два уровня – верхний (отвечает за границу перекупленности) и нижний (соответствует границе перепроданности).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Одним из больших преимуществ индикатора является его визуальное оформление. Яркие цвета линии позволяют за считанные секунды заметить нужный сигнал и определить состояние рынка.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Расшифровка цветового оформления кривой:

• Желтые фрагменты появляются на кривой в то время, когда на графике формируется определенный трен. При этом он может быть любой направленности – как бычий, так и медвежий.
• Красный фрагмент возникает при достижении линии зоны перепроданности. Как правило, это является скорым предвестником смены медвежьего тренда на бычий, либо на флет. Часто цена как бы «залипает» рядом с этим уровнем, указывая на постепенное ослабевание нисходящего тренда.
• Зеленые фрагменты на кривой появляются в то время, когда она переходит границу зоны перекупленности. Это признак пассивного течения или полного ослабевания восходящего тренда, перехода цены во флет или полную смену тенденции.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор устроен таким образом, что при изменении на графике меняется и цвет кривой сигнальной линии. Направление линии Тренд Фильтр, в свою очередь, указывает на тип тенденции:

• Кривая идет вниз – тренд медвежий.
• Кривая идет вверх – тренд бычий.

Индикатор работает без перерисовки. При закрытии свечи на графике показания Тренд Фильтр фиксируются и больше не меняются даже при внезапных колебаниях цены.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Применение Trend Filter при торговле

Индикатор можно применять при работе по разным стратегиям, например, при скальпинге или торговле по тренду. Для фильтрации сигналов Тренд Фильтр можно использовать другие осцилляторы, Аллигатор, уровни сопротивления/поддержки, фракталы и даже простые мувинги.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе Аллигатор и о том, как им пользоваться для поиска на графике флета и тренда.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рассмотрим один из самых простых примеров использования Trend Filter в сочетании со стохастиком. Напомним, что Stochastic относится к группе осцилляторов и также показывает зоны перекупленности и перепроданности.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Валютная пара может быть любой. Чем волатильнее актив – тем лучше. Таймфрейм графика – пятнадцатиминутный (вы можете выбрать любой другой на свое усмотрение).

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Добавьте на график Тренд Фильтр и стохастик. Так как таймфрейм невысокий, настройки обоих инструментов можно оставить нетронутыми. Основные сигналы будет давать Trend Filter. Стохастик используем в роли фильтра.

p, blockquote 23,0,0,1,0 —>

Сделки будем открывать в те моменты, когда цена достигла экстремальной зоны и рынок готовится к развороту:

• Для открытия сделки на покупку нужно, чтобы кривые стохастика упали ниже уровня 20, а индикатор Тренд Фильтр достиг нижней зоны и окрасился в красный цвет. Новый ордер ставим сразу же после того, как произойдет разворот цены в сторону быков.
• Для открытия ордера на продажу необходимо, чтобы линии фильтрующего осциллятора поднялись выше уровня 80. Тренд Фильтр в это время должен достигнуть верхней зоны и стать зеленого цвета. Открывать короткую позицию можно сразу после того, как начнется разворот цены в сторону медведей.

Стоп-лосс для сделок выносим за локальные экстремумы. Сделку можно закрыть как по Take-Profit, так и вручную в тот момент, когда кривая стохастика пересечет центральную линию 50 по направлению к противоположной границе экстремальной зоны.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Trend Filter: отзывы трейдеров об эффективности инструмента

В сети встречается немало отзывов на данный инструмент. Большая часть трейдеров отзывается о нем крайне положительно. Индикатор дает простые и точные сигналы, умеет отделять тренд от флета и плюс ко всему обладает всеми функциями осциллятора. Большой плюс заключается в том, что Тренд Фильтр не перерисовывает сигналы.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Из минусов можно отметить небольшое запаздывание линии индикатора за ценой, что особенно заметно на невысоких таймфреймах. Компенсировать это можно лишь применением дополнительных фильтров, которые будут быстрее реагировать на изменения графика.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Trend Filter можно назвать еще одним универсальным трендовым осциллятором. Он дает простые сигналы, легко настраивается и устанавливается. К тому же, инструмент не нагружает терминал, поэтому может быть установлен в качестве дополнения к любой другой методике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендуем скачать и протестировать сигнальный индикатор ASCTrend для определения основного тренда и торговли в его направлении.

Источник https://trader-blogger.com/indikator-trend-filter-dlya-opredeleniya-trenda-i-fleta.html

Источник https://investfuture.ru/edu/articles/trendovye-indikatory-chto-eto-i-kak-primenjat

Источник https://popecon.ru/indikator-trend-filter-opisanie-i-ustanovka.html

Источник