Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) – является осциллятором, что означает ATR будет колебаться между пиками и низами. ATR также не имеет верхних или нижних предельных границ, например таких, которые есть у RSI или у медленного стохастика. Средний Истинный Диапазон – это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность путем разложения всего диапазона цены актива за этот период. Его средний истинный диапазон – это скользящее среднее, обычно измеряемое за 14 дней.

Как же работает индикатор ATR?

Индикатор «Среднего истинного диапазона», или «ATR», был разработан Уэллсом Уайлдером для измерения волатильности изменений цен для товарного рынка, где ранее волатильность была гораздо более распространена.

Уайлдер представит ATR в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». Эта книга также включит в себя такие инструменты как Parabolic SAR, RSI и концепцию направленного движения (ADX). Несмотря на то, что индикаторы Уайлдера были разработаны до компьютерного века, они выдержали испытание временем и спустя более 30 лет остаются популярными.

В настоящее же время, индикатор ATR также широко используется трейдерами Форекс. Трейдеры используют индикатор не только для определения будущих направлений и движения цены, но и для того, чтобы получить представление о недавней исторической волатильности, а потом подготовить план трейдинга для торгового момента. Установка точек входа на выгодных уровнях для предотвращения остановки или разворота рассматривается как преимущества этого индикатора.

Подробности работы и формулы

ATR классифицируется как «осциллятор», поскольку результативная кривая колеблется между значениями, рассчитанными на основе уровня волатильности цены за выбранный пользователем период. Это не ведущий индикатор, так как он не раскрывает ничего связанного с ценовым направлением. Высокие значения предполагают, что остановки будут шире, а также будут присутствовать точки входа, чтобы предотвратить быстрое движение рынка против трейдеров. Имея процент от значения ATR, игроки рынка могут эффективно действовать с заказами, включающими пропорциональные уровни для валютного бартера.

Сверительные линии повторяют движения индикатора

Индикатор может также быть использован для акций и бинарных опционов, так как способен показать чёткое представление о развитии тренда за последнее время. ATR не только предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но и является инструментом, который может использоваться для принятия важных трейд-решений в живом времени.

Наиболее распространенное применение индикатора ATR у торговцев – использование его в качестве инструмента стоп-лосса. По сути, когда ATR высокий, трейдеры ожидают более широких ценовых движений и, таким образом, устанавливают свой стоп-лосс, чтобы избежать преждевременной остановки заработка. С другой стороны, трейдеры могли бы использовать меньший стоп-лосс при низкой волатильности, таким образом сократив свои потери.

Проще говоря, акции с высоким уровнем волатильности имеют более высокий ATR, а акции с низкой волатильностью имеют более низкий ATR. Рыночные специалисты могут использовать ATR для входа и выхода из сделок, так как это очень полезный инструмент для добавления в торговую систему.

Стратегии использования для индикатора ATR

Трейдеры могут использовать более короткие периоды, для генерации большего количества торговых сигналов, в то время как более длинные периоды имеют наиболее высокую вероятность генерировать меньше торговых сигналов.

Предположим, что трейдеры хотели бы анализировать волатильность акций только в течение пяти торговых дней. В этом случае, трейдеры могут рассчитать пятидневный ATR. Предполагая, что данные о ценах расположены в обратном хронологическом порядке, игроки рынка легко смогут найти все доступные значения при помощи записей в журнале трейдинга. Эти расчеты истинного диапазона выполняются к пяти самых последних торговых дней, а затем усредняются для расчета первого значения пятидневного ATR.

Как вычисляется ATR?

Чтобы найти ATR, трейдеры берут наибольшее значение из следующих показателей:

• • • Высокий минус Низкий
    • Максимум минус Предыдущее закрытие
    • Минимум минус Предыдущее закрытие (абсолютное значение)

    Совет:
    Абсолютное значение должно всегда оставаться положительным числом, независимо от убытков или прибыли, которые получили трейдеры.

    Значение TR отмечается каждый день. ATR затем строится по следующей формуле:

    Текущий ATR = [(Предыдущий ATR * 13)+Текущий TR]/14

    Совет:
    Рассчитывать значение ATR нет необходимости, так как инструмент уже имеет автоматические средства подсчёта на большинстве торговых платформ, включая MetaTrader 5

    ATR может быть рассчитан для любого таймфрейма графика и впоследствии применен к нему, включая 1-минутные, часовые или недельные графики. При использовании внутридневных графиков, таких как 5-минутный график, могут произойти большие колебания ATR вблизи открытия, если произошел разрыв в цене в течение ночи, но по мере продвижения дня, ATR успокоится и будет отражать движение только в текущий торговый день.

    Пять стратегий использования индикатора

    ATR не обязательно является торговым сигналом, хоть его и можно использовать для подтверждения точек входа на рынок ровно также, как и сигналы.

    Чтение сигналов:
    Поскольку многие инвесторы стремятся покупать акции (а не продавать их), когда цена снижается, а затем прорывается выше своей линии тренда, это является потенциальным сигналом на покупку. Когда ATR также прорывается выше своего собственного сопротивления, это подтверждает прорыв цены выше, так как он показывает сильное движение в восходящем направлении.

    

    Сигнал о Лонг Покупке ATR

    Цена прорывается вверх
    Цена затрагивает обе зоны
    Цена спускается, давая знать о лонг покупке

    Вот как это выглядит на дневном графике. Цена агрессивно прорывается выше нисходящей линии тренда. ATR снижался до этого, показывая, что нисходящему тренду не хватает импульса. Когда цена прорывается выше, ATR также прорывается выше, подтверждая рост цены.

    

    Сигнал о Шорт Покупке ATR

    Цена между пиковыми значениями затрагивает тренд-линию
    Цена сигнализирует о открытой Шорт Покупке

    Тот же метод может также использоваться для подтверждения прорывов вниз для тех, кто желает открывать короткие позиции.

    

    Скачок цены и стоп сигналы на графике ATR

    Цена резко поднимается вниз, вверх, или вовсе обрывается

    ATR может помочь подтвердить сделки, ища скачок, когда цена преодолевает сопротивление или поддержку. Для этих сделок трейдеры могут искать выход из прибыльных сделок, используя предопределенную цель, трейлинг-стоп или другой метод технического анализа.

    Стоп также должен быть размещен на каждой сделке, чтобы контролировать риск. Как правило, стоп размещается ниже недавнего минимума при открытии длинной позиции или выше недавнего максимума при открытии короткой позиции.

    После больших ценовых движений, подобных тем, что показаны на скриншотах, это может означать очень большие стопы.

    В качестве альтернативы традиционным методам стоп-лосса и фиксации прибыли, ATR может использоваться как в качестве стоп-ордера, так и трейлинг-стопа. Это контролирует риск, даёт прибыль от тренда, а затем может вывести трейдеров из кризисной ситуации, когда тренд может измениться.

    Трейдеры могут использовать кратные значения ATR, обычно 2, 2,5 или 3, чтобы установить начальный стоп, а затем продолжают отслеживать этот кратный ATR за ценой, когда она движется в их пользу.

    

    Проход по Тенденциям

    Стоп трейлинг или резкие перемены сигнализируют о повышенной активности

    Трейдеры могут выбрать стратегию в зависимости от дальнейшего развития ситуации

    Исторически низкие показания ATR обычно сопровождаются повышением показаний ATR, так как волатильность не может постоянно находится на низком уровне. Вот почему наблюдение за прорывами сопротивления на ATR может быть полезным. Он предупреждает трейдеров о возможности сильного движения будь-то вверх или вниз, которое может произойти в ближайшем будущем.

    Точно так же рынок не может оставаться волатильным вечно. Когда ATR достигает чрезвычайно высоких уровней относительно трейдинг-истории, цена может увеличиваться или уменьшаться в соответствии. Обычно трейдеры следят за признаками разворота цены и того, когда ATR пробьет уровень поддержки, указывая на то, что ценовой кульминационный момент потенциально достигнут.

    

    Корректировка по нижней линии ATR

    Цена вернётся к точным показателям, давшим о себе знать при данном сигнале

    Average True Range – универсальный индикатор волатильности, который учитывает ценовые разрывы. Он может использоваться для подтверждения входов, а также в качестве стопа и / или трейлинг-стопа. ATR не смотрит на направление; трейдеры должны определить, подтверждают ли растущие или сжимающиеся значения ATR недавние движения цены.

    ATR может быть полезен для дневных трейдеров, для общего анализа акций или рынка, хоть индикатор среднего максимума и минимума и предоставит более правдивую картину того, что происходит в течение торгового дня (без учета гэпов).

    Чаще всего трейдеры могут использовать ATR, чтобы определить, когда волатильность увеличивается, а когда она сокращается; это может помочь определить лучшие времена для торговли.

    Заключение и сравнение

    ATR – это мощный инструмент, который можно использовать как повседневный инструмент для свинг-трейдинга и как меру предосторожности для стоп-лосса. Настоящая сила ATR заключается в его способности судить о «безумии на рынке» и «спокойствии на рынке».

    Индикатор среднего истинного диапазона является универсальным инструментом. Может использоваться для подтверждения записей и для подтверждения стоп-лосса. Большие диапазоны сопровождают большие движения. Основные торговые теории относились и к этой концепции.

    Например, теория волн Эллиотта утверждает, что на каждое большое движение (импульсная волна) рынок имеет два диапазона и две корректирующие волны. Такой индикатор, как индикатор среднего истинного диапазона, помогает их идентифицировать. Волатильность значительно снизится. Когда новая волна начнется снова, волатильность возрастает и формула ATR выведет более высокие значения.

    Таким образом, трейдеры используют индикатор для проверки предыдущего анализа. На самом деле, именно поэтому он был создан в первую очередь. Обычно же трейдеры используют множество различных концепций технического анализа для прогнозирования будущих цен. Но если же им нужен инструмент для подтверждения настройки, индикатор среднего истинного диапазона сделает свое дело.

    • • • Трейдеры могут использовать ATR, чтобы измерить риск сделки до входа в позицию. Если же трейдерам по душе медлительность, стоит выбрать более подходящий стиль трейдинга.
        • Трейдеры никогда не используют ATR для установки стопов и целей прибыли. Опять же, если трейдеры и использовали бы ATR для создания данных целей прямо перед массовым прорывом, они, скорее всего, получили бы долю от потенциала реальной прибыли.

        В дополнение к ATR есть множество других технических индикаторов и стратегий, которые можно успешно комбинировать для успешного трейдинга. Разные индикаторы пойдут только на пользу, исключая возможные изъяны в самих себе.

        Как смотреть объемы на Форекс?

        На финансовых рынках в сфере трейдинга среди начинающих трейдеров и не только крайне популярны торговые системы, которые основаны на технических индикаторах.

        Индикаторов существует огромное количество. Они подразделяются на трендовые индикаторы, которые помогают определить направленные движения рынка и, соответственно, показывают лучшие результаты именно на трендах, и на осцилляторы, которые призваны определять моменты, когда рынок оказывается перекуплен или перепродан.

        Есть и другие группы индикаторов, но, по сути, большая часть из них является просто вариацией на тему этих двух основных классов индикаторов.

        Но у индикаторов есть один большой недостаток. по большей части они все запаздывают по отношению к изменению цены. То есть они по природе своей и не могут и не должны быть опережающими или прогнозирующими. Ведь индикаторы — это производная от цены. С графика цены берутся данные, обсчитываются по тем или иным формулам, и результат этих расчётов выводится на экран в виде графика индикатора, цифровых или символьных значений и прочими способами. И уже задача трейдера понять, о чём могут говорить эти результаты расчётов, как их интерпретировать и как использовать в торговле.

        То есть цена сама по себе несёт много информации. Как говорит один из постулатов Доу: цена учитывает всё.

        Но есть ещё одна группа индикаторов на рынке, которая своим названием указывает на ещё один очень важный источник информации на рынке. Это индикаторы объёма.

        Объём на фондовом рынке — это количество контрактов того или иного актива (акций, фьючерсов и так далее), который был проторгован на рынке за какой-то период времени.

        И условно можно говорить, что первичен объём. Игроки на рынке делают сделки, наторговывают объём, который, в свою очередь, заставляет цену меняться тем или иным образом.

        И бывает очень важно знать, какой именно объём прошёл по той или иной цене. Важно видеть как тот или иной объём повлиял на изменение цены. Ведь при примерно равных объёмах цена может вести себя по-разному. И это само по себе является очень важной информацией, на основе которой можно делать предположения о том, что сейчас происходит на рынке, кто владеет ситуацией: быки или медведи.

        И информация об объёмах крайне полезна для отслеживания поведения крупных игроков, в сторону которых лучше и торговать среднестатистическому трейдеру.

        Объёмы — это практически единственная возможность увидеть след крупных денег и по поведению цены попробовать понять их интерес.

        В рамках этой статьи мы поговорим об особенности работы с объёмами на форекс и рассмотрим индикатор, который может быть полезен в работе с ними.

        

        Объёмы на форекс

        На форекс с объемами есть одна сложность.

        Фондовые биржи — это централизованный рынок, конкретные торговые площадки, где можно получить точные данные касательно объёмов, которые торгуются в данный момент или торговались в прошлом.

        Валютный рынок централизованным не является. Торги валютами рассредоточены по крупным торговым системам, крупным банкам, образующим эту систему, более мелким банкам и компаниям брокерам, дающим доступ к торговле валютой. Поэтому получить точные данные о том, какой объём, например, Евро был проторгован в какой-то момент не представляется возможным.

        Но для анализа рыночной ситуации можно этот момент обойти. Необязательно знать именно какой объём прошёл по той или иной цене или в тот или иной момент времени. А вот что важно, так это понимать, как этот объём за, например, одну свечу соотносится с объёмами за другие свечи, насколько он больше или меньше этих объёмов. Важно понимать, каким можно этот объём назвать в рамках текущего контекста: средним или, может быть, большим или малым.

        Для такого сравнительного анализа объёмов можно использовать альтернативные источники. такие как тиковый объём и объём с товарного/фьючерсного рынка.

        Объём фьючерсов

        На Чикагской бирже CME или Chicago Mercantile Exchange торгуются фьючерсные контракты на валюту.

        Для справки, фьючерсные контракты представляют собой соглашение о покупке или продаже определённого объёма актива по заранее оговорённой цене в обозначенную дату в будущем.

        Объёмы от фьючерсов напрямую коррелируют с объёмами валюты на внебиржевом рынке, поэтому могут подходить и для анализа на рынке валютном.

        Объём тиковый

        На форексе можно смотреть тиковый объём. Он представляет из себя количество изменений цен за единицу времени.

        Это совсем не то, что объёмы реальные. Но всё же изменения цены зависят как раз от проторгованного реального объёма, поэтому тиковый объём, по сути, является следствием объёма реального, и между ними также есть прямая зависимость.

        Вот для примера можно посмотреть скриншот ниже, где вверху показаны объёмы реальные фьючерса на Евро, а под ними тиковые пары EURUSD.

        

        Как видно, разница в объёмах есть, но она незначительная. Бывает, конечно, что разница более наглядная, но для сравнительного анализа текущего объёма с соседними, чтобы понять динамику на рынке, достаточно и тиковых объёмов из того же терминала MetaTrader.

        Индикатор Better Volume

        В конце статьи вы можете скачать индикатор объёмов Better Volume. Установить его можно, просто скопировав файлы из архива в папку каталога данных терминала «MQL/Experts». Попасть в каталог данных можно, нажав меню «Файл -> Открыть каталог данных».

        Он показывает объём, самостоятельно сравнивает его с предыдущими значениями в рамках текущего контекста, и оценивает спред свечи, то есть величину тела свечи и её хвостов. То есть индикатор производит некий анализ того, как тот или иной объём повлиял на цену, что отображается в размере свечки.

        

        В результате своего анализа индикатор может выдавать следующие сигналы:

        1. Столбец красного цвета — сигнализирует о большом объёме при большом теле свечи. Такой сигнал часто появляется в начале тренда, когда большими объёмами проталкивают рынок, собирая стопы тех, кто стоит против, и в конце тренда, когда происходит кульминация движения в виде резкого рывка цены, пока она не упирается в противоположные объёмы, или пока не заканчиваются новые сделки, чтобы толкать цену дальше. Бывает такой сигнал ещё появляется на откатах нисходящего движения.
        2. Столбец белого цвета — чаще всего возникает на медвежьих свечках с большими телами при большом объёме. Этот сигнал по аналогии с предыдущим можно заметить часто в начале или конце медвежьего тренда и на коррекции тренда восходящего.
        3. Столбец жёлтого цвета — это признак небольшого объёма, который нередко бывает на коррекциях, где нет активности, и в конце трендов, когда движение уже затухает.
        4. Столбец зелёного цвета — часто возникает там, где свечи небольшие,а объём высокий. Обычно это происходит в ситуациях, когда сталкиваются покупатели и продавцы, поглощая сделки друг друга без видимого перевеса в моменте. Ещё такую картину можно встретить на остановках внутри тренда, когда происходит фиксация прибылей по ранее открытым сделкам.

        Заключение

        Объёмы являются очень важным рыночным показателем, который оказывает непосредственное влияние на цену.

        Видя объёмы, можно замечать следы крупных игроков и отслеживать баланс сил покупателей и продавцов.

        Несмотря на то что на форекс есть только тиковые объёмы, их можно успешно использовать для анализа. А в этом анализе может помочь индикатор Better Volume, который не только показывает объём, но и сравнивает его с соседними и сопоставляет его с размером свечи и её изменением, выдавая сигналы, по которым можно делать выводы о рыночной динамике торговых процессов.

        Moving Average

        Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

        Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

        Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

        Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

        Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

        Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

        Варианты скользящих средних:

        • Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
        • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
        • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
        • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

        Вы можете проверить торговые сигналы данного индикатора, создав советник при помощи MQL5 Wizard.

        

        Расчет

        
        

        Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA) #

        Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.

        SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

        SUM — сумма;
        CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
        N — число периодов расчета.

        Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA) #

        Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

        EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (1 — P))

        CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
        EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
        P — доля использования значения цен.

        Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA) #

        Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):

        SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)

        Второе значение рассчитывается по следующей формуле:

        SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N

        Последующие значения скользящей средней рассчитываются по следующей формуле:

        PREVSUM = SMMA (i — 1) * N

        SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

        SUM — сумма;
        SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
        PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
        SMMA (i-1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
        SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
        CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
        N — период сглаживания.

        В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:

        SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

        Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA) #

        Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент:

        LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

        SUM — сумма;
        CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
        SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
        N — период сглаживания.

        Источник https://www.avatrade.ru/education/professional-trading-strategies/indicator-atr

        Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/indikatory-foreks/kak-smotret-obemy-na-foreks.html

        Источник https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/ma

        Источник

        Похожие записи:

        1. Индикаторы для скальпинга: лучшие, самые точные и опережающие
        2. Онлайн индикатор форекс
        3. Экономические индикаторы рынка Forex: обзор
        4. Индикатор объёмов Volumes-KazTrader v1. 0