Forex Индикатор Candle Temperature

Любое движение (эффект) обычно вызвано большим объемом от “умных денег” (причиной). В процессе торговли трейдеру сперва нужно определить — растут или понижаются тиковые объемы? Из-за этой проблемы все индикаторы тиковых объемов нуждаются в дополнительной фильтрации.

Какие индикаторы показывают объем?

Биржевой оборот это – объем сделок с ценными бумагами или товарами (если речь идет о товарной бирже), совершенных на бирже за определенный период времени. Рассчитывается как сумма цен реализованных товаров или ценных бумаг.

Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы. Индикатор Volumes демонстрирует тиковые объемы, а не объемы рынка, чего от него так часто хотят добиться начинающие трейдеры. К сожалению, просматривать реальные объемы, как на биржах, на Forex не получится. С другой стороны, мы можем наблюдать изменения показаний алгоритма, что поможет в своевременной корректировке своей торговой системы. Тиковый торговый объем отображает общий объем открытых ордеров за указанный промежуток времени. Основная проблема такого анализа заключается в том, что трейдер не имеет данных о размере точного коэффициента по расчету объемов для каждого вида актива.

Индикатор Объема

Чтобы получить наиболее четкое представление о рыночных условиях, необходимо учитывать как можно больше факторов. Европейские валюты, например, показывают более устойчивый высокий объем до позднего утра из-за преобладания европейских трейдеров на рынках в то время. Чтобы учесть такие закономерности, сравните сегодняшний 30-минутный объем за определенный период времени с предыдущим https://goforex.info/ средним объемом за тот же период. Объем каждого фьючерсного контракта (где отдельные контракты определяют стандартные месяцы поставки) широко сообщается вместе с общим объемом рынка или совокупным объемом всех отдельных контрактов. Эти цифры объема сообщаются через день после рассматриваемого торгового дня, но оценки регулярно публикуются в течение текущего торгового дня.

Ликвидность Форекс, с таким внутридневным оборотом, конечно же огромная. Рынок “съест” любую заявку частного трейдера, с любым объемом. Но возникает небольшая проблема – если рынок внебиржевой, то кто и как транслирует объемы?

Better Volume 1 5 + Alerts

Голубые бары появляются в том случае, если сразу после медвежьей свечи на графике сформировалась бычья свеча. Вдобавок к этому вы можете настроить алерт таким образом, что сигнал будет поступать только при появлении медвежьей или бычьей свечи на графике. Желтым цветом выделяются бары, которые соответствуют свечам с очень низкими тиковыми объемами. Как правило, такие бары возникают при завершении коррекции цены или при окончании тренда. Белый бар Volume обычно указывает на скорое завершение нисходящего тренда. Поэтому его появление на панели индикатора можно рассматривать как сигнал для закрытия всех ордеров на продажу и подготовку к открытию новых Buy-сделок.

Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке. Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов Депозитарий – налоговый агент соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Как считать объемы рынка?

Объём — количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом. С понятием объёма тесно связано понятие вместимости — объёма внутреннего пространства сосуда, упаковочного ящика и т. п. Объём тела (как и вместимость сосуда) определяется его формой и линейными размерами.

Из-за своей децентрализованности рынок Форекс не может показать нам реальный (денежный) объем сделок, но предлагает для анализа информацию о количестве изменений цены в единицу времени. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса тиковый объем на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.

Вход в рынок маркет-мейкеров часто вызывает колебания, изменение баланса между быками и медведями, а также формирование «ловушек» для маленьких спекулянтов на рынке. Таким образом, с мощью тикового индикaтoрa BV можно достаточно чётко определить представляющие точки разворота рынка. Однако, как показывает практика в любой стратегии анализа необходимо наличие как минимум двух индикаторов для подтверждения верности предположения. По Венчурный фонд умолчанию, индикатор тикового объёма анализирует последние двадцать свечей и показывает следующие сигналы, отображаемые в видe гистограммы и изменении её цвета. Стоит сказать, что индикатор тикового объёма на рынке Форекс является, пожалуй, одним из тех инструментов, которые обладают ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ в техническом понимании этого слова. Однако есть и другой подход расчёта тикового объёма индикаторами – это контрактный метод.

Существует Ли Лучший Индикатор?

Основа данного подхода – выявить продажи или покупки профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые имеют больший доступ к качественной информации, а поэтому и более объективную оценку ситуации. Хотя всегда есть риск того, что панические настроения «толпы» могут в какой-то момент переломить ситуацию в нежелательном для «больших денег» направлении. Тиковым объемом также пользуются внутри дня трейдеры, торгующие срочными контрактами, так как биржи указывают объемы по фьючерсным контрактам по итогам дня.

Цена еще по инерции, на небольших объемах движется вниз, желательно прикрыть покупки, так как пойдет откат цены. Так же можно пробовать открывать краткосрочные сделки на покупку. И если к этому времени у Вас были открыты сделки в направлении движения, то стоит подумать о их закрытии, особенно, если объем вырос на больших свечах. Если имеется сильное и явное движение, объем с каждой последующей свечой возрастает, то на рынке явно присутствуют крупные игроки и чем выше объем, тем их активность сильнее. Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала.

Индикатор Объемов «wall Of Worry»

Для отображения тиковых объемов в терминале MetaTrader 4 существуют встроенные индикаторы объемов, а также множество авторских технических индикаторов. Простыми словами, Сберегательные сертификаты показывает сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным торговым объемам никакого отношения не имеет. Можно пробовать открывать краткосрочные короткие позиции (шортить). При трендовом сильном движении, если начинает снижаться объем, это сигнализирует о выходе из рынка крупных игроков. Это начало завершения тренда и скорее всего произойдет откат цены.

Таким образом, если посмотреть на объем только одного месяца поставки, можно получить одномерную картину рыночной активности. Например, тиковый объем – лучший инструмент для измерения внутридневного объема для некоторых фьючерсных контрактов. Мне нравится использовать тиковые объемы на Forex в качестве вторичной проверки на силу (или её отсутствие) рынка. И, как вы уже скоро увидите, они могут предоставить важные подсказки в развитии общего понимания направления, в котором торгуется цена. Если индикатор рисует синие столбики, тогда речь идет о продолжении тренда без изменения объемов. В такой ситуации на рынке, как правило, присутствуют только мелкие участники рынка, чьи сделки выбиваются маркет-мейкерами.

Тиковые Объемы И Индикатор Тиковых Объемов На Форекс

Каждый тик цены создает интерес на рынке – спрос и предложение. Например, есть два похожих по размеру бара, расположенных рядом. Без объемов эти бары нами будут оценены примерно одинаково, но если окажется, что в одном баре было проторговано контрактов, а во втором – 500, то наша оценка будет совсем иная, согласитесь. Поэтому, очень важно видеть реальные объемы, которые прошли в анализируемых барах (свечах) на данном таймфрейме. Нас, как трейдеров, этот рынок привлекает своей ликвидностью и доступностью.

• К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть.
• И совсем опасно стоять прямо перед ним, хотя ваши попытки торговать против направления “зеленого” бара – этому и соответствуют.
• Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям.
• Работа с использованием объемов на финансовых рынках является целым разделом трейдинга, обладающим своими поклонниками.

Профиль рынка показывает возможные точки разворота цены. Совсем не обязательно, что будет глобальная смена тенденции, тем не менее, коррекционное движение в моменте можно рассматривать. Что же касается более глобальных целей, следует использовать профиль рынка в связке с фьючерсными объемами.

К сожалению, тиковый объем не позволяет получить информацию об общем объеме активных в текущий момент времени ордеров. Как уже было сказано, данный индикатор широко используется при построении схемы торговли VSA. Это стандартный индикатор, входящий в инструментарий МТ4. Когда он нанесен на график, то количество тиков одного столбика будет равно значению объема. То есть, выбрав часовой временной интервал и посмотрев на один столбик индикатора, мы увидим количество тиков на бирже за час.

Такие методики не столь популярны, как распространенные трендовые или скальпинговые торговые системы, основанные на простом техническом анализе, однако их эффективность ничуть не хуже. Display_Bars – количество отображаемых свечек в окне индикатора. Он достаточно ресурсозатратный, поэтому можно выставить определенное значение. Для тех, кто хочет раскрасить всю историю, выберите – 0. MAPeriod – период расчета скользящей средней для объема.

Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Переходим на Форекс и открываем инструмент XAUUSD, и находим подтверждение моим словам. Даже больше, тиковый объем проявился там, где не было всплеска фьючерсного объема, что позволило взять продажу.

Индикатор Балансового объема (On Balance Volume)

Трендовый индикатор On Balance Volume представлен известным теоретиком и практиком трейдинга Джозефом Гранвиллом в книге «Новая стратегия на рынке акций» еще в 1963 г., но и в настоящее время этот индикатор остается актуальным и одним из самых популярным.

Создавая индикатор On Balance Volume (рис.1), Гранвилл исходил из того, что движущей силой финансовых рынков является объем, и параметры объема можно использовать для построения стратегий.

В частности, Гранвилл заметил, что когда объем резко увеличивается или падает, то вскоре произойдет изменение цены актива. Это происходит потому, что крупные игроки делают объемные покупки в то время, как мелкие игроки продают. Когда крупные игроки «скупили» достаточно много, они отправляют цену штурмовать новые высоты.

Формула On Balance Volume простая и приводится во многих источниках:

Если, например, сегодня цена закрытия выше цены закрытия вчера, то OBV равен сумме предыдущего OBV и объема данного периода: OBV i = OBV i-1 + Volume i;

Если сегодняшняя цена закрытия меньше цены закрытия вчера, то OBV равен разнице предыдущего OBV и объема данного период: OBV i = OBV i-1 — Volume i;

Если цены закрытия вчерашняя и сегодняшняя равны, то OBV равен предыдущему OBV: OBV i = OBV i-1.

OBV i — On Balance Volume за текущий период;

OBV i-1 — On Balance Volume за предыдущий период;

VOLUME i — объем текущей свечи.

Ключевая особенность индикатора в том, что он оперирует только с объемами торгов, а не с ценами. Цены для On Balance Volume имеют значение только как дополнительный параметр.

Графически индикатор выглядит (рис.2) как кривая, которая показывает динамику накопления объема торгов.

Расчет OBV не предполагает усреднения, поэтому его показатели синхронны цене, и могут быть опережающими по отношению к цене. Исходя из своих особенностей, On Balance Volume (OBV) применяется для определения основного рыночного тренда и для опережающего определения разворотов тренда.

OBV достаточно простой индикатор, и единственный настраиваемый параметр в терминалах это цены периодов — цены закрытия или открытия, экстремумы, медианные цены. Считается, что наиболее результативно использование индикатора на таймфреймах часовых, 4-х-часовых дневных и недельных.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор On Balance Volume к графику и посмотрите, что выйдет

Применение и сигналы On Balance Volume

Применение индикаторов объема при форекс-торговле вызывает затруднения. Эти индикаторы были созданы для фондовой биржи, где можно видеть объем торгуемого актива. На форекс нельзя увидеть, какую валюту покупают или продают во время торгов. Индикаторы объем нужны, чтобы определить объем сделок, о направленности индикаторы объема ничего не скажут.

Сама по себе трактовка сигналов индикаторов не очень внятная, но есть ряд правил интерпретации для форекс-трейдинга. Так, если заметно, что торговые объемы сокращаются (рис. 3), значит интерес к паре падает и это может предвещать или смену тренда или стабилизацию цены. Наоборот, если объем торговых операций растет, то можно предположить, что интерес к активу растет и это означает усиления тренда или разворот.(обучение торговле на форекс)

При постепенном достаточно длительном сокращении объемов торгов можно ожидать резкое изменение цены.

Если на графиках индикаторов видны пики, то можно ожидать вскоре разворота тренда.

Это довольно размытые сигналы, которые могут трактоваться очень широко. Поэтому такие инструменты применяют с дополнительными индикаторами. Конкретно индикатор OBV может подавать несколько видов сигналов.Так, если индикатор OBV обновляет экстремумы последовательно соответственно основной тенденции, то тренд будет продолжаться дальше.

Если цена растет быстрее, чем On Balance Volume обновляет экстремумы, это значит, что не не подтверждена ростом объемов и она, скорее всего, вернется к прежним значениям. Если цена обновляет экстремумы, а OBV нет, значит, тренд затухает и нужно ждать разворота. Многие трейдеры считают, что в реальности, индикатор On Balance Volume дает только один значимый сигнал – именно на разворот тренда.

Расхождения в показателях индикатора и динамике цены называют дивергенциями. Дивергенции индикатор OBV может показывать бычьи и медвежьи. Сигнал бычьей дивергенции когда последующий пик выше предыдущего, но график цены выдает следующий пик ниже предыдущего. Сигнал медвежьей дивергенции – когда индикатор показывает следующий пик ниже предыдущего, а на графике цены следующий пик выше предыдущего.

Когда происходит резкое изменение объема торгов, это отображается на индикаторе OBV в виде резкого роста или падения линии. В случае, если резкое изменение отмечается на локальном максимуме после быстрого роста цен или на локальном минимуме после быстрого снижения цен, это является сигналом к развороту тренда. Разворот подтверждается дополнительным сигналом OBV в том же направлении. Оптимально, если такие сигналы появляются на важных уровнях сопротивления и поддержки, тогда их можно применять для входа в торги.

Если индикатор достаточно долго движется без пиков и впадин (рис.4) в условном «коридоре» показателей, это показывает неопределенность тенденции. Она завершается сменой тренда на восходящий или нисходящий, этот момент называется прорывом.

При этом, восходящим считается тренд даже в том случае, если восходящий тренд снова меняется неопределенным и остается таким на протяжении двух периодов, а затем возвращается к восходящей тенденции.

В любом случае, индикатор OBV часто генерирует ложные сигналы, поэтому следует ждать подтверждения в течение нескольких периодов, в которые видно, что индикатор продолжает заданное движение или нет. Когда происходит прорыв, то сигналом на покупку будет разворот показателей индикатора вверх, а сигналом к продаже – разворот индикатора вниз.

Считается, что открыв позицию по сигналам OBV ее нужно удерживать до полной смены тренда. Даже если индикатор OVB генерирует вполне понятные сигналы, они все же не очень точны для того, чтобы опираться только на них для открытия позиций. Оптимальным является применение OVB для того, чтобы удостовериться в силе или слабости тренда и увидеть разворот. Все остальное делается с помощью других индикаторов и осцилляторов. Кроме того, на практике доказано, что применять On Balance Volume нужно только на дневных графиках.

В терминале Балансового объема

Индикатор OBV входит в список стандартных для торговых площадок. В частности, в МТ5 он находится в навигационной панели среди других индикаторов объема. В настройках можно изменить тип информирования — по тикам или реальному объему и обозначить уровни индикатора, а также изменить стиль отображения (рис.5).

Стратегии торговли на основе On Balance Volume

Одним из примеров применения On Balance Volume — в стратегии с индикатором RSI (рис.6) во время флэтового движения. Индикатор RSI ( Relative Strength Index , индекс относительной силы) отображает «моментум» — скорость и амплитуду изменения цены, то есть показывает силу тренда и вероятность разворота.

В стратегии, индикатор OBV используется для определения пробоя линий поддержки и сопротивления, когда флэт завершается и формируется новый тренд. Когда OBV подает соответствующий сигнал, позиции открываются на выходе индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности по направлению нового тренда. Соответственно, покупка осуществляется на восходящем тренде, продажа на нисходящем тренде.

Только во время флэта реализуется стратегия в которой индикатор OBV дополняется стохастиком. Флэтовый тренд устанавливается с помощью индикатора объемов, момент размещение цены в одной из зон перекупленности или перепроданности определяется стохастиком со стандартными настройками. Оптимально такая система работает на низковолатильных активах.

Наиболее часто в качестве стратегии используется On Balance Volume в сочетании с простым скользящим средним МА. На графике размещается объем, затем МА, например, с периодом 120. MA дает простые понятные сигналы, если она направлена вверх, то на рынке господствуют покупатели, если вниз, то доминируют продавцы.

Индикатор OBV позволяет сигналы уточнять и более уверенно открывать ордера. Таким образом, сигналом на покупку будет пересечение пересечения линией On Balance Volume скользящего среднего снизу вверх. Наоборот, сигналом к продаже будет пересечение индикатором объема среднего скользящего сверху вниз. К этой стратегии возможно добавление любого другого индикатора, который давал бы подтверждающие сигналы на размещение ордеров.

Такой же подход практикуется в сочетании с другими трендовыми индикаторам, например, CCI. С другими индикаторами объема OBV позволит более точно анализировать ситуацию на рынке и благодаря этому эффективно размещать ордера. Например, существует стратегия в которой применяются OBV и A/D, индикатор Накопления/Распределения.

Некоторые трейдеры заявляют, что можно использовать On Balance Volume для парадоксальной торговли, в рамках которой отмечается какой-либо аномальный показатель индикатора. Он рассматривается как показатель ошибки большинства трейдеров и может указывать на разворот тренда. По условиям этой стратегии, такая аномалия является сигналом на вход в торги против тренда.

Выводы

Индикатор Balance Volume (OBV) простой, но достаточно информативный и полезный инструмент, который дает более четкое представление о том, что происходит на рынке. Основной плюс индикатора для трейдинга в том, что он может генерировать опережающие сигналы и это можно использовать при построении торговых систем в сочетании с другими индикаторами.

Как поставщик сигналов, наиболее эффективен данный индикатор при торговле среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Но работа только с помощью OBV проблематична, и если проводится, то некоторые трейдеры рекомендуют реализовывать стратегию с двумя индикаторами на двух экранах с разными периодами. Из недостатков можно отметить то, что все же этот индикатор создан для фондового рынка, при форекс-торговле он может генерировать много ложных сигналов.

Часто трудность для трейдеров заключается в понимании того, что числовые значения индикатора практического значения не имеют и смотреть нужно на поведение кривой. По большому счету, Balance Volume (OBV) наиболее полезен как инструмент, который дает информацию для размышления, а не для того, чтобы проводить сделки с его помощью.

Источник https://mayraescalona.com/forex-indikator-candle-temperature

Источник https://eto-razvod.ru/forex-indicators/on-balance-volume/

Источник

Источник