Индикаторы объемов на Форекс – описание и принцип использования

Объемы на Форекс и на фондовом рынке – разные понятия. На фондовом рынке дается информация по проторгованным контрактам, на Форекс – статистика по торговле трейдеров. В торговле помогают оба типа данных, но нужно четко понимать, что показывает индикатор объемов на Форекс и на фондовом рынке. От этого напрямую зависит поиск торговых сигналов.

Что показывают тиковые объемы

Проблема определения объемов на Форекс в том, что нет единого центра, который бы предоставлял статистику по заключаемым сделкам. Поэтому на валютном рынке используется иной тип объемов – тиковые.

Индикатор объема покупки и продаж Forex показывает сколько тиков (изменений цены) произошло за единицу времени. Реальные же биржевые объемы отображают изменение проторгованных контрактов в единицу времени (фьючерсы и опционы).

Этот показатель зависит от биржи, например, по рублевым парам ликвидность формируется во время работы Московской биржи. При работе с EURUSD трейдеры ориентируются на СМЕ (Чикагская биржа).

В лучшие индикаторы объема на Форекс записывают пользовательские инструменты, экспортирующие данные с Чикагской или иных фондовых бирж. Для работы на Форекс в этом нет смысла. Численные значения тиков или проторгованных контрактов бесполезны, важно поведение гистограммы и графика (рост или падение на конкретной свече или при формировании экстремума).

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Индикаторы для работы с объемами

В iTrader 8 интегрирован стандартный индикатор объема покупки и продаж Forex, в терминале он называется Volume и дает информацию по тикам. Есть и пользовательские разработки, но от стандартного они отличаются лишь внешним видом. В некоторых столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке. Польза от этого нововведения сомнительна.

Помимо него к этой категории относят и On Balance Volume ( OBV ). OBV также отображается в отдельном окне под графиком, но строится в виде ломаной линии.

Особенность расчета On Balance Volume в том, что объем на новой свече прибавляется либо отнимается от предыдущего. Если свеча бычья – прибавляется, если медвежья – отнимается. При формировании доджи (цена Close = Open ) показания On Balance Volume не меняются.

В отличие от Volume индикатор On Balance Volume считается опережающим и дает больше сигналов. При работе с этим инструментом:

• учитываются дивергенции и конвергенции на On Balance Volume . У него нет настроек, влияющих непосредственно на работу и построение линии, OBV не имеет ограничений по таймфреймам. Дивергенции и конвергенции формируются из-за того, что OBV – опережающий инструмент, в ситуациях, когда тренд заканчивается, график по инерции обновляет High или Low , линия OBV не подтверждает их;

• возможны графические построения на OBV . Непосредственно на линии OBV строятся трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. В зависимости от ситуации на рынке реакция на них говорит либо о начале тренда, либо о завершении тенденции (пробой трендовой линии). Также на OBV формируются графические паттерны, но происходит это редко;
• учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися High и Low на On Balance Volume .

• учитываются сигналы, подтверждающие текущий тренд. Например, на растущем рынке бычье направление на графике подтверждается последовательно повышающимися High и Low на On Balance Volume .

Этот индикатор объемов Форекс используется с другими индикаторами из группы осцилляторов. OBV подтверждает приоритетное направление движения рынка, а, например, RSI или Стохастик используется для поиска точек окончания коррекционных движений.

Пример работы с использованием OBV :

• с помощью On Balance Volume определяется точка разворота рынка, если есть уверенное бычье или медвежье движение, строится линия тренда на OBV . Линия используется для идентификации состояния рынка. Сигнал о смене тенденции получим после пробоя этой линии;
• RSI или Стохастик используется для поиска точек входа в направлении тренда. В примере нисходящая тенденция, пока линия OBV остается под линией, построенной по максимумам индикатора, рассматриваются только сделки в Sell . Сигналы для входа в рынок формируются при выходе RSI из зоны перекупленности;
• короткие позиции закрываются после пробоя линии сопротивления на On Balance Volume .

Методы использования стандартного индикатора Volume

В отличие от OBV работа со стандартным индикатором Volume сводится к оценке величины столбца гистограммы и его сопоставлении с диапазоном свечи на графике. Это не основной сигнал для входа в рынок, а скорее фильтр.

Возможны следующие комбинации диапазонов свечей и показаний Volume :

• небольшой столбец на гистограмме Volume + свеча с малым диапазоном по сравнению с соседними. Формируется перед началом коррекций или перед возобновлением трендового движения на окончании отката;
• значительный Volume + малый диапазон свечи. В эти периоды силы быков и медведей равны, происходит передача позиций от маркетмейкеров толпе. Такие ситуации возникают при фиксации прибыли маркетмейкерами. Ситуации этого типа возникают и перед началом отката, и перед полноценным разворотом;
• значительный Volume + бычья свеча с крупным диапазоном. В зависимости от места формирования обозначает: бычий разворот (формируется на дне нисходящего движения), завершение коррекции. Также ситуация возникает при окончании бычьего тренда, когда маркетмейкеры пытаются убедить рядовых трейдеров в том, что есть потенциал для дальнейшего роста;
• крупный столбец гистограммы Volume + медвежья свеча со значимым диапазоном. Зеркальный по отношению к предыдущему паттерн. Образуется при медвежьем развороте рынка либо на окончании коррекций.

Вертикальные объемы сами по себе бесполезны, при прогнозировании поведения графика в будущем неважно сколько тиков сформировалось на отдельной свече. Показания индикатора Volume всегда соотносятся с конфигурацией соответствующей свечи.

Также рекомендуется учитывать близость уровней, трендовых линий. Разворотный сигнал, усиленный объемом и подтвержденный уровнем, имеет больше шансов на отработку по сравнению с сигналом, подтвержденным только индикатором Volume .

Заключение

Не ищите лучшие индикаторы объема Форекс. В отличие от инструментов других групп эти индикаторы работают по одному и тому же принципу – показывают число тиков, появившихся при формировании свечи. Пользовательские подвиды таких алгоритмов работают по тому же принципу, не добавляя ничего нового.

Индикатор Volume – вспомогательный инструмент. Изменение объемов на Форекс не используется как основа для принятия решения. Нужно подтверждение со стороны индикаторов, графического либо свечного анализа.

Между реальными и тиковыми объемами наблюдается прямая корреляция. Это означает, что нет разницы между работой с биржевыми и тиковыми данными.

Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов

Индикатор объемов для MT4 – о дин из самых популярных технических инструментов, которые используются трейдерами достаточно часто в трейдинге для совершения покупок и продаж. Служит он для демонстрации объемов каждой свечи на выбранном временном промежутке. Все объемы сделок (вне зависимости от стоимости исполнения), как правило, суммируются на протяжении определенного периода и отображаются в формате гистограммы в отдельном окне.

Фактически показатели указанной характеристики на валютном рынке отсутствуют (мы не видим реальных объемов) . Трейдер на Форексе может увидеть лишь тиковый объем – количество ценовых колебаний за определенную единицу времени. То есть, можно понять, какое количество раз стоимость менялась за заданный период, но отсутствует информация про реальные суммы торговли – лишь относительные показатели.

Такой индикатор относительного объема для МТ4 можно найти в стандартном пакете торгового терминала по адресу «Вставка/Индикаторы/Объемы/ Volumes» .

Торговать с использованием инструмента вполне реально, так как он демонстрирует моменты поступления реальных сумм валюты, о чем говорит изменение цены (оно же не происходит просто так).

Также у трейдера есть возможность понять относительные ве личины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов. Трей деры используют такие данные для анализа далеко не всегда, но потенциал у метода есть , так как дает возможность предугадывать точки разворота тренда, прогнозировать изменения текущей тенденции.

А вот дополнительные технические инструменты/уровни дают чуть больше информации – демонстрируют число сделок или трансакций, совершенных за определенный промежуток времени . Часто на графике данные отображаются в формате столбцов гистограммы , длина которых соответствует количеству трансакций. Чем больше сделок совершено – тем более длинный столбец. А вот узнать конкретные суммы, которые были потрачены в тот или иной момент, практически невозможно.

Особенности использования технических инструментов

Вс е бесплатные индикаторы объема торговли на Форекс для МТ4/МТ5/Quik и других терминалов по особе нностям использования и методам построения условно можно поделить на две большие группы:

1) Те, что повторяют график цены с разными степенями сглаживания

2) Осцилляторы, которые отображают информацию в формате графика изменения настроений рынка (индикатор Клингера, осциллятор Чайкина — скачать можно по ссылке)

Независимо от группы и типа инструмента, правила и особенности работы у них практически одинаковы.

Принципы работы индикаторов:

• Когда объемы понижаются , можно говорить про снижение интереса участников к валютному инструменту, что часто ведет к консолидации цены либо скорой смене направления тенденции.
• Повышение говорит про увеличение интереса к активу, о вероятности продолжения тренда или резкой смены направления тенденции.
• Когда значения медленно понижаются , цена может сильно колебаться из-за того, что основные участники уже покинули рынок и действия мелких трейдеров имеют большее влияние на ситуацию, чем обычно.
• Появление пиков индикатора говорит про вероятность разворота тренда.

Разнообразие индикаторов и их особенности

Индикаторы объемов для МТ4 представлены в достаточно ограниченном количестве, некоторые — лучшие из них, есть в стандартном наборе торгового терминала, другие можно без труда найти и бесплатно скачать в Интернете и в частности на этой странице (выше и ниже по тексту).

Технические инструменты данного типа для MetaTrader 4/5:

• Accumulation – измеряет изменения цены и объема. качать — Williams’ Accumulation:Distribution (W_A:D) (для МТ5). Для MT4 — смотрите ссылку выше!

• Absolute Strength Histogram – демонстрирует дополнительно разворот стоимости. Скачать — absolute-strength-histogram.

• Volumes – стандартный инструмент. Не прикрепляю, так как есть в любом терминале.

• Better Volume – улучшенная версия. Скачать — BetterVolume 1.4.

• Volume Ticks Separate – альтернативный инструмент для аналогичных измерений. Скачать — VolumeTicksSepa (в архиве).

• Money Flow Index – определяет интенсивность, с которой покупается и продается валюта. Не прикрепляю, так как уже присутствует в МТ4/МТ5 по умолчанию.

• Azzx EMA Volume – функционирует по методу разложения тикового объема. Скачать — Azzx-EMA-Volume.

• OBV – инструмент равновесного объема Джозефа Гранвилля. Фото и ссылка даны выше (в начале статьи).
• PVT — Price Volume Trend – используется для определения показателя и движения стоимости. Скачать — PVT (в архиве).

• VRC – измеряет скорость изменений.
• NormalizedVolume – еще один эффективный инструмент. Скачать — Normalized Volume (в архиве).

Популярные инструменты в торговле — описание

1) Одним из наиболее популярных считается Better Volume (скачать можно по ссылке выше), который наглядно отображает ситуацию , окрашивая столбцы в разные цвета. Трейдер может видеть, какие действия совершают маркет-мейкеры и следовать за ними. Для проведения анализа сравнивают тиковый объем и диапазон текущей свечи на ценовом графике, руководствуясь общими правилами анализа данных показателей.

2) Часто используют трейдеры индикатор балансового объема OBV , который создал Джозеф Гранвилл. Инструмент актуален для дополнительного подтверждения направления тенденции в моменты, когда показатели пребывают в сравнительно спокойном состоянии. Чаще всего за основу берут данные торгов за один день на закрытии.

3) Стоит рассмотреть индикатор скорости изменения величины – VRC , который выполняет расчеты подобно индикатору скорости изменения цены, но в качестве источника исходных данных берет не стоимость, а объемы.

4) Осциллятор Клингера – предназначен для краткосрочной торговли, отображает все перспективные движения стоимости валюты внутри основного тренда, который господствует на рынке и просматривается на больших таймфреймах. Основа работы в данном случае – безопасная торговля на откатах . Расчеты проводятся по суммам минимумов, максимумов периода и стоимости закрытия в его окончании. Индикатор сравнивает значения сумм периодов предыдущего и текущего, определяя аккумуляцию или дистрибуцию.

• Скачать можно по ссылке — KVO (в архиве).

5) Индикатор A/D (аккумуляция-распределение) – на одном графике связывает стоимость и объем для предоставления трейдеру возможности неотрывно следить за их изменениями. Как утверждает автор инструмента Вильямс, волатильность рынка пребывает в прямой зависимости от скорости нарастания показателя. Рост значений индикатора сигнализирует про усиление бычьего настроения, падение – медвежьего.

• Ссылка на скачивание — в начале этого текста!

6) Горизонтальный индикатор объемов MT4 – строит гисто грамму, которая отображает объемы заключенных сделок по той или иной цене без привязки ко времени. Гистограмма создается в окне терминала , каждый ее столбец можно легко сопоставить со значениями котировок и сделать выводы касательно реакции рынка на то или иное значение котировки, об изменениях объемов в сравнении с ценовым уровнем.

Индикаторов для отображения объемов представлено достаточно много и очень много есть их видов, мы еще не рассмотрели следующие: кластерного вида, объема свечей и вертикальных, для квик, среднего значения, от tradingview и др. Поэтому каждый трейдер может найти тот, что больше всего подходит ему и его торговой стратегии , обеспечивая информативность и необходимые данные для качественного анализа.

Как не проиграть в гонке за лидером? Рекомендуем индикатор Volumes!

За любым движением цены на рынке стоит конкретный человек с некоторой суммой денег, торговой целью и личной психологией.

В то же время рыночный объем подчиняется обычным законам статистики, поэтому трейдеру нужен технический инструмент, который покажет в торговом терминале хотя бы примерную картину того, что происходит на реальном рынке.

Из-за своей децентрализованности рынок Форекс не может показать нам реальный (денежный) объем сделок, но предлагает для анализа информацию о количестве изменений цены в единицу времени.

Насколько эффективен и полезен для нас индикатор Volumes – давайте рассмотрим подробнее.

Немного о понятии «тиковый объем»

Изначально товары, а потом и остальные финансовые активы, продавались на биржах по принципу аукционов, причем торговые лоты (товар, сырье, акция) были жестко стандартизированы. В этом случае торговым тиком считалась зафиксированная сделка с оптимальной (как правило, максимальной) ценой, а тиковым объемом, соответственно − объем стандартного лота.

В процессе развития биржи на смену аукциону пришли прямые торговые приказы брокерам (посредникам между биржей и клиентами), в которых содержалась цена актива и любое, в том числе и дробное, количество.

Рыночная цена стала определяться объемом спроса в его классической формулировке. То есть, если предложенная в сделке цена отличалась от текущей рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), биржевое предложение или спрос.

Брокер приводил приказ в действие, когда рыночная и цена приказа имели одинаковое (или допустимое в рамках спреда) значение.

Volumes: MT4(5) и Thinkorswim
MetaTrader®, MetaTrader 5®, MT4®, MT5® являются зарегистрированными товарными знаками компании MetaQuotes Software Corp

Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении и составляет тиковый объем – так его понимает современный рынок.

То, что мы сегодня видим в терминале Форекс представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – «торговый факт» изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.

Логика и цель

Индикатор Volumes показывает суммарное количество торговых сделок, совершенных (открытых и закрытых) за расчетный период.

Эти данные не отражают реальный объем денег, вложенный участниками в покупку/продажу. Вход новичка на центовом счете и крупного игрока с точки зрения тикового объема − абсолютно равноправные операции.

100 сделок по 0.1 лота Volumes будет рассматривать как 100 транзакций (суперактивная динамика!), а один торговый ордер на 100 лотов − как одну транзакцию.

Таким образом сделка большим торговым объемом и сделка малым объемом лота статистически будет учитываться одинаково, хотя их реальное влияние на цену будет существенно разным. Остается только надеяться, что средневзвешенные показатели тикового объема правильно отражают общую динамику.

Интерпретация значений Volumes довольно проста: если (визуально) при активном движении цены показатель объема резко растет, то это означает рост активного торгового интереса в данном направлении и его нужно считать «истинным», а не рыночным шумом. Фактически, этот индикатор никогда не запаздывает.

Напоминаем: значение Volumes − это не глобальный рыночный показатель. Тиковый объем отображает количество изменений цены за период, полученное от конкретного провайдера ликвидности, то есть значения в терминалах разных брокеров будут отличаться.

Методика расчета

Тиковый объем рассчитывается только по факту совершения сделок.

Предполагается, что сделка клиента всегда исполняется по оптимальной для него цене, то есть по цене равной bid или ask в момент получения брокером торгового приказа.

Технически всегда существует время исполнения ордера (пауза для отправки брокером приказа на биржу), но брокер должен исполнить ордер, даже если изменится цена, соответственно объем тика станет другим. В результате объем тика может быть выше заявленного значения.

Если ордер отправлен клиентом с приказом немедленной сделки (купить по рыночной, любой цене), объем тоже неизвестен заранее.

Несмотря на известное количество и примерно понятную цену предложения или спроса, отложенные ордера, которые заявлены по ценам на границе спреда, могут не найти на рынке достаточный объем противоположного интереса. Тогда тик будет исполнен по разным ценам, что повлияет на итоговый объем.

Volumes: схема тикового объема в МТ4(5)
MetaTrader®, MetaTrader 5®, MT4®, MT5® являются зарегистрированными товарными знаками компании MetaQuotes Software Corp

Тиковый объем можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше, или отклонение от среднего значения за период.

Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данном баре, даже если изменение цены было незначительным и на общую динамику никак не влияет.

Параметры и настройка

Индикатор Volumes с минимальными параметрами доступен в большинстве торговых платформ как визуальный сервис (см. на схеме выше), но чаще всего применяются различные версии внешних индикаторов с отображением в отдельном окне в виде разноцветного осциллятора или линии.

В сети можно найти варианты со специальным информационным блоком, который отдельно показывает количество сделок Buy/Sell (TicksVolumes, BuyVolumes, SellVolumes) и динамику объемов в процентах (см. Индикатор объёмов торгов).

Стандартная версия индикатора Volumes

Гистограмма объема оценивает тенденцию по высоте и цвету столбика осциллятора: красный говорит о снижении тикового объема за текущий период в сравнении с предыдущим, а зеленый сигнализирует о его росте.

Явных сигналов индикатор Volumes не дает, но его динамика достаточно точно отражает текущее состояние рынка.

Классические сигналы индикатора Volumes

Торговые сигналы и стратегии Volumes

Торговля с индикатором Volumes – довольно условный механизм. Выгода от использования такой информации не всегда понятна, особенно новичкам, тем более, что анализ динамики цена/объем допускает неявную трактовку.

Volumes + Fractals: подтверждаем разворот

Кратко рассмотрим стандартные ситуации (см. Использование индикаторов), но с учетом обязательного «или»:

• Если значение Volumes растет на активном движении цены − участники активно добавляют объемы к текущему направлению. Входим только по основному тренду.
• Цена растет, но объем уменьшается: спрос на актив снижается – возможен разворот или переход во флет.
• Уменьшение амплитуды гистограммы Volumes − результаты фиксируются, новые сделки не открываются – рынок сомневается в текущем тренде.
• Если цена движется в диапазоне и объем уменьшается – флет, и надолго (см. Стратегия на тиковых объемах).
• Рост Volumes в зоне прорыва сильного ценового уровня – подтверждение сигнала пробоя. Обратная ситуация – «ложный» пробой.
• Минимальный объем характеризует точки, соответствующие завершению коррекции в случае бычьего тренда, а точки, соответствующие локальным максимумам, должны иметь максимальный объем. На нисходящем объемы растут при снижении котировок.

Традиционно сильным сигналом разворота считается дивергенция цены и гистограммы Volumes (см. Графические инструменты).

Volumes: стандартные ситуации

Рост объема при минимальной динамике цен означает две возможные ситуации:

• крупных игроков нет, а тиковый объем создан множеством мелких транзакций, неспособных решительно сдвинуть цену – в рынок не входим;
• объемы транзакций довольно большие, но они открыты в разную сторону – энтузиазм «боевых» быков примерно равен силе «боевых» медведей, и, если мы еще не участвуем в этой битве, новых позиций не открываем. Если уже есть открытые сделки, то, как минимум, подтягиваем Stop Loss или закрываем и «сидим на заборе».

Volumes: поведение в период новостей

Несколько практических замечаний

Вечный спор трейдеров о приоритете значений «реальных» и тиковых объемов далек от перемирия. Если использование реальных объемов чаще всего требует платного доступа к биржевым данным, то основная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о результирующем направлении объема.

Напоминаем: если вы в терминале Forex выбираете аналоги биржевых торговых активов в виде CFD (индексы, сырые фьючерсы, металлы) – индикатор Volumes будет показывать все те же объемы тиков, а не сумму реальных денег в сделках.

Это означает, что по тиковым гистограммам нельзя корректно определить, какие операции (в объеме денег) преобладали на рынке в расчетный момент покупки или продажи. Более того − не учитывается наличие открытого интереса, то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд.

Volumes: скользящая средняя как базовый тренд

И хотя практика показывает, что тиковые объемы незаменимы для оценки степени «нервозности» (волатильности) рынка, индикатор Volumes можно использовать в любой стратегии, но только для подтверждения основных сигналов.

Попробуйте сами!

Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.

Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.

Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 21 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Поделитесь личным опытом использования индикатора Volumes. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!

Источник https://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/indikator-obemov-foreks-%E3%80%91%E1%90%88-indikator-obema-pokupki-i-prodazh-forex/

Источник https://forextester.ru/blog/volumes-indicator

Источник

Источник